期貨交易策略與規則

　　面對期貨市場(chǎng)帶給我們的眾多投資機會(huì )，大多數投資者(包括自己)由于沒(méi)有樹(shù)立正確的理念，缺少研究市場(chǎng)的大局觀(guān)和大視野，在盲目主觀(guān)、急功近利、目光短淺等因素驅使下，進(jìn)行大量無(wú)原則的主觀(guān)交易、逆勢交易、頻繁交易、重倉交易、情緒化沖動(dòng)交易，無(wú)規則的搶進(jìn)跑出，結果造成期貨市場(chǎng)虧損比例居高不下。下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的關(guān)于期貨交易策略與規則的知識，歡迎閱讀。

　　【反思與反省】

　　面對期貨市場(chǎng)帶給我們的眾多投資機會(huì )，大多數投資者(包括自己)由于沒(méi)有樹(shù)立正確的理念，缺少研究市場(chǎng)的大局觀(guān)和大視野，在盲目主觀(guān)、急功近利、目光短淺等因素驅使下，進(jìn)行大量無(wú)原則的主觀(guān)交易、逆勢交易、頻繁交易、重倉交易、情緒化沖動(dòng)交易，無(wú)規則的搶進(jìn)跑出，結果造成期貨市場(chǎng)虧損比例居高不下。

　　因此，樹(shù)立正確的理念，建立嚴密的交易系統和規則，用嚴格的紀律去執行之，是我們在市場(chǎng)中長(cháng)期穩定盈利的不二法則。

　　主要的理念策略和規則：

　　盈利的前提 == 建立由正確的理念策略轉化為符合邏輯的量化交易系統。

　　盈利的保障 == 不折不扣地貫徹交易計劃，嚴格地執行交易規則。

　　正確的理念 == 順勢而為，大道至簡(jiǎn)，有效風(fēng)控，風(fēng)帆盡駛。

　　贏(yíng)家之秘訣 == 持續復制(一致性 + 連續性)正確的交易。

　　正確的交易 == 做正確的事 + 正確地做事

　　做正確的事 == 確定正確的方向和目標，就是順大勢，抓龍頭，順大逆小，抓大放小。

　　正確地做事 == 嚴格執行交易規則(如同交通規則)，進(jìn)出場(chǎng)要有明確的規則，并且做到有效風(fēng)控(截斷虧損)，風(fēng)帆盡駛(趨勢止盈)。

　　基于以上觀(guān)點(diǎn)，首先必須確保做正確的事，其次必須確保正確地做事。要做到持之以恒，必須從制度和程序兩方面完善之。

　　我認為要想長(cháng)期穩定獲利，當個(gè)人的耐心、果斷、自律等人性修養方面未達一定境界的情況下，借助團隊的力量，建立事前靜態(tài)決策、事中動(dòng)態(tài)執行、過(guò)程實(shí)時(shí)監控的協(xié)作制度和流程，此乃志同道合者邁向長(cháng)期穩定獲利之必由之路。

　　謀事在人：遵守原則(做正確的事)，執行規則(正確地做事)。

　　成事在天：機會(huì )的大小和多少由市場(chǎng)決定，不是憑主觀(guān)預測想象出來(lái)的，唯一能做的就是建立可復制的盈利模式，并嚴格的執行規則(客觀(guān)跟隨)。

　　團隊操作流程：

　　交易團隊由研發(fā)決策、執行、監控三個(gè)環(huán)節組成。

　　1、決策：負責研究、制定計劃，跟蹤、修正、完善計劃。

　　2、執行：負責計劃的動(dòng)態(tài)執行，即開(kāi)倉、平倉(止盈止損)。

　　3、監控：實(shí)時(shí)監控計劃的執行，是止損風(fēng)控的最后閘門(mén)。

　　第一、決策環(huán)節—制定計劃(做正確的事)

　　順勢而為原則 == 順大勢(順大逆小) + 抓龍頭(抓大放小)

　　進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)規則 == 右側交易，順勢跟隨。

　　1、進(jìn)場(chǎng)——采取突破關(guān)鍵點(diǎn)(頸線(xiàn)或調整拐點(diǎn)右側)跟進(jìn)策略

　　2、出場(chǎng)——采取有效風(fēng)控(假突破止損)，風(fēng)帆盡駛(目標止盈和移動(dòng)止盈相結合)的交易策略

　　3、計劃必須客觀(guān)才能真正順勢，以事實(shí)(價(jià)格)為依據，以系統信號為準繩

　　(一)制定計劃的6項基本原則：

　　1、確定模式——選擇可復制的經(jīng)典盈利模式(趨勢、波段、日內波段)

　　2、確定周期——交易計劃只有在確定的時(shí)間框架內，才具有可操作性

　　3、確定方向——嚴格匹配交易框架所對應的市場(chǎng)趨勢，嚴禁主觀(guān)臆測

　　4、確定目標——賽馬不相馬，擒賊要擒王，緊盯龍頭不松手

　　5、有效風(fēng)控——技術(shù)位止損與額度止損相結合

　　6、盈利管理——目標止盈(阻力位與支撐位) + 背馳止盈 + 趨勢移動(dòng)止盈

　　(二)經(jīng)典盈利模式交易系統

　　1、龍頭趨勢交易系統 == 原則(順大勢 + 抓龍頭) + 規則(關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)場(chǎng) + 有效風(fēng)控 + 目標止盈 + 移動(dòng)止盈)

　　進(jìn)場(chǎng) == 關(guān)鍵點(diǎn)突破(趨勢線(xiàn)+頸線(xiàn))+ 調整拐點(diǎn)右側加碼

　　出場(chǎng)(錯誤)== 假突破止損(重回頸線(xiàn)或拐點(diǎn)之上之下)

　　出場(chǎng)(正確)== 主動(dòng)離場(chǎng)(目標 + 背馳止盈)+ 被動(dòng)離場(chǎng)(趨勢移動(dòng)止盈)

　　2、龍頭波段系統——頻率最高、最易復制的中短線(xiàn)交易，核心是不參與調整

　　進(jìn)場(chǎng) == 窄幅整理突破(尾市突破) + 單邊調整結束(拐點(diǎn)右側)

　　出場(chǎng) == 目標止盈(量度漲跌幅或支撐與壓力位) + 整理初期主動(dòng)出場(chǎng)

　　3、日內龍頭波段——日內短線(xiàn)，獲取日內龍頭品種波段利潤，不隔夜

　　進(jìn)場(chǎng) == 窄幅整理突破(整理大于60分鐘整理平臺)或調整拐點(diǎn)右側

　　出場(chǎng) == 假突破在頸線(xiàn)(拐點(diǎn))之上(下)止損+目標止盈+收盤(pán)前平倉

　　(三)選擇時(shí)機——兩種最有效的關(guān)鍵進(jìn)場(chǎng)時(shí)點(diǎn)

　　一、尾市突破(贏(yíng)在起跑線(xiàn))

　　收斂縮量窄幅整理形態(tài)的尾市突破，如果正好處在趨勢線(xiàn)或反轉形態(tài)末期，則與反轉關(guān)鍵點(diǎn)共振重合，可適應大多數時(shí)間框架。

　　基本條件：

　　1、整理時(shí)間達到一定周期(一般介于20-50個(gè)K線(xiàn)之間);

　　2、形態(tài)上呈現震蕩收斂縮量態(tài)勢;

　　3、有明確的頸線(xiàn)(邊界線(xiàn))，大陽(yáng)(陰)放量突破頸線(xiàn)，最強為跳空突破。

　　二、拐點(diǎn)右側(洗盤(pán)震倉結束)

　　大形態(tài)突破之后的回抽確認或創(chuàng )新高(低)后的單邊調整結束后的再次啟動(dòng)。

　　基本條件：

　　1、尾市突破后的回抽確認或連續攻擊后的單邊調整，當出現拐點(diǎn)右側信號時(shí);

　　2、拐點(diǎn)右側信號之前K線(xiàn)的最高(低)價(jià)之上(下)為多(空)進(jìn)場(chǎng)點(diǎn);

　　3、拐點(diǎn)之下(上)為多空止損點(diǎn)。

　　第二、執行環(huán)節——執行計劃(正確地做事)

　　正確地做事 == 執行計劃(關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)場(chǎng) + 有效風(fēng)控 + 風(fēng)帆盡駛)

　　一、進(jìn)場(chǎng)：以交易計劃價(jià)格為依據，耐心等待信號，實(shí)行動(dòng)態(tài)預警、動(dòng)態(tài)執行。

　　二、離場(chǎng)：價(jià)格觸發(fā)計劃止損位或計劃止損額度時(shí)要果斷堅決出場(chǎng)，獲利脫離成本后要用移動(dòng)止盈保護，防止黑天鵝意外事件導致由盈變虧，并按計劃用目標止盈提前掛單。

　　三、一切行動(dòng)聽(tīng)指揮(計劃)，做到耐心、細心、果斷、自律。

　　四、監控環(huán)節—實(shí)時(shí)監控、風(fēng)險控制的最后閘門(mén)

　　1、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監控計劃的執行，當出現進(jìn)場(chǎng)信號或價(jià)格逼近止損位時(shí)，要及時(shí)提醒執行環(huán)節。

　　2、風(fēng)控的最后閘門(mén)，當執行環(huán)節未及時(shí)止損時(shí)，要及時(shí)補射堵漏。

　　3、總結反饋計劃的執行情況，以改進(jìn)和提高計劃的執行力度。

　　把你的投資策略與本文結合起來(lái)試試，看看是否事半功倍吧!

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