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期貨從業(yè)《基礎知識》考前沖刺試題及答案
2016下半年期貨從業(yè)資格考試最近一次考試是9月10日，同學(xué)們準備報名了嗎?下面yjbys小編為大家帶來(lái)《基礎知識》考前模擬試題及答案解析，歡迎閱讀!
1.2月10日，某投資者以300點(diǎn)的權利金買(mǎi)人一張3月份到期，執行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數看跌期權，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權利金賣(mài)出一張3月份到期，執行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數看跌期權。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是( )點(diǎn)。
A.20
B.120
C.180
D.300
[答案] A
[解析] 該投資者進(jìn)行的是空頭看跌期權垂直套利，最大收益=(高執行價(jià)格-低執行價(jià)格)-凈權利金=(10200-10000)-180=20(點(diǎn))。
2.比較期權的跨式組合和寬跨式組合，下列說(shuō)法正確的是( )
A.跨式組合中的兩份期權的執行價(jià)格不同，期限相同
B.寬跨式組合中的兩份期權的執行價(jià)格相同，期限不同
C.跨式期權組合和寬跨式期權組合都是通過(guò)同時(shí)成為一份看漲期權和一份看跌期權的空頭或多頭來(lái)實(shí)現的
D.底部跨式期權組合中的標的物價(jià)格變動(dòng)程度要大于底部寬跨式期權組合中的標的物價(jià)格變動(dòng)程度，才能使投資者獲利
[答案] C
[解析] 跨式組合期權交易策略，它由具有相同協(xié)議價(jià)格、相同期限、同種股票的一份看漲期權和一份看跌期權組成，其分為兩種：底部跨式組合和頂部跨式組合。寬跨式組合有時(shí)也稱(chēng)為底部垂直價(jià)差組合，它是由投資者購買(mǎi)相同到期日但協(xié)議價(jià)格不同的一份看漲期權和一份看跌期權組成，其中看漲期權的協(xié)議價(jià)格高于看跌期權。
3.操作上保守穩健，目的在于取得長(cháng)期穩定的低風(fēng)險收益的基金是( )
A.共同基金
B.對沖基金
C.期貨投資基金
D.套利基金
[答案] A
[解析] 共同基金幾乎不使用信貸杠桿等金融放大工具，操作上保守穩健，目的在于取得長(cháng)期穩定的低風(fēng)險收益。
4.第一只期貨投資基金于( )年在美國出現。
A.1949
B.1950
C.1969
D.1970
[答案] A
[解析] 1949年，美國海登斯通證券公司的經(jīng)紀人理查德·道前建立了第一個(gè)公開(kāi)發(fā)售的期貨基金。
5.在一個(gè)期貨投資基金中具體負責投資運作的是( )。
A.CTA
B.CPO
C.FCM
D.TM
[答案] A
[解析] 在一個(gè)期貨投資基金中，商品交易顧問(wèn)(CTA)受聘于商品基金經(jīng)理(CPO)，對期貨投資基金進(jìn)行具體的交易操作，決定投資期貨的策略。
6.以( )為代表的期貨投資基金的監管模式，是由政府下屬的部門(mén)或直接隸屬于立法機關(guān)的國家證券監管機構對基金業(yè)進(jìn)行集中、統一、嚴格的監管。
A.英國
B.新加坡
C.美國
D.日本
[答案] D
[解析] 以美國為代表的期貨投資基金的監管模式，是通過(guò)制定一整套專(zhuān)門(mén)的基金管理法規對市場(chǎng)進(jìn)行監管。以英國為代表的期貨投資基金的監管模式，是通過(guò)一些間接的法規來(lái)制約基金業(yè)的活動(dòng)，并沒(méi)有全國性管理機構，主要依靠證券交易所、基金業(yè)協(xié)會(huì )等進(jìn)行自我監管。
7.政治因素、經(jīng)濟因素和社會(huì )因素等變化的風(fēng)險屬于( )。
A.可控風(fēng)險
B.不可控風(fēng)險
C.代理風(fēng)險
D.交易風(fēng)險
[答案] B
[解析] 不可控風(fēng)險是指風(fēng)險的產(chǎn)生與形成不能由風(fēng)險承擔者所控制的風(fēng)險。具體包括兩類(lèi)：宏觀(guān)環(huán)境變化的風(fēng)險和政策性風(fēng)險。宏觀(guān)環(huán)境變化的風(fēng)險具體可分為不可抗力的自然因素變動(dòng)的風(fēng)險，以及由于政治因素、經(jīng)濟因素和社會(huì )因素等變化的風(fēng)險。
8.下列屬于期貨公司的風(fēng)險的是( )。
A.交易所的風(fēng)險管理制度不健全或執行風(fēng)險管理制度不嚴
B.客戶(hù)資信狀況惡化、客戶(hù)違規行為產(chǎn)生的風(fēng)險
C.客戶(hù)投資決策失誤或違規交易等行為所產(chǎn)生的風(fēng)險
D.對期貨市場(chǎng)監管不力、法制不健全
[答案] B
[解析] 期貨公司的風(fēng)險可以分為兩種：一是由于期貨公司自身的原因而帶來(lái)的風(fēng)險，另外一種風(fēng)險是由于客戶(hù)方面的原因而給期貨公司帶來(lái)的風(fēng)險，如客戶(hù)資信狀況惡化、客戶(hù)違規行為等。
9.( )表明在近N日內市場(chǎng)交易資金的增減狀況。
A.市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率
B.市場(chǎng)資金集中度
C.現價(jià)期價(jià)偏離率
D.期貨價(jià)格變動(dòng)率
[答案] A
[解析] 市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率=×100%，此指標表明在近N日(N通常取值為3)內市場(chǎng)交易資金的增減狀況。如果其變動(dòng)大小超過(guò)某特定值(或者說(shuō)臨界值)，可以確定期貨市場(chǎng)價(jià)格將發(fā)生大幅波動(dòng)。
10.在我國，對期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機構是( )
A.中國證監會(huì )
B.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì )
C.期貨交易所
D.期貨公司
[答案] B
[解析] 2000年12月，我國成立了中國期貨業(yè)協(xié)會(huì )。協(xié)會(huì )依據企業(yè)的意愿而進(jìn)行行業(yè)自治、協(xié)調和自我管理。
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