深圳證券交易所交易規則

　　深圳證券交易所交易規則是怎樣的你知道嗎?你對深圳證券交易所交易規則了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的深圳證券交易所交易規則的知識，歡迎閱讀。

　　第一章

　　1.1 為規范證券市場(chǎng)交易行為，維護證券市場(chǎng)秩序，保護投資者合法權益，根據《中華人民共和國證券法》、《證券交易所管理辦法》等法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件以及《深圳證券交易所章程》，制定本規則。

　　1.2 深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”)上市證券及其衍生品種(以下統稱(chēng)“證券”)的交易，適用本規則。

　　本規則未作規定的，適用本所其他有關(guān)規定。

　　1.3 證券交易遵循公開(kāi)、公平、公正的原則。

　　1.4 投資者交易行為應當遵守法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件以及本所有關(guān)業(yè)務(wù)規則，遵循自愿、有償、誠實(shí)信用原則。

　　1.5 證券交易采用無(wú)紙化的集中交易或經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證監會(huì )”)批準的其他方式。

　　第二章 交易市場(chǎng)

　　第一節 交易場(chǎng)所

　　2.1.1 本所為證券交易提供交易場(chǎng)所及設施。交易場(chǎng)所及設施由交易主機、交易大廳、交易單元、報盤(pán)系統及相關(guān)的通信系統等組成。

　　第二節 交易參與人

　　2.2.1 會(huì )員進(jìn)入本所市場(chǎng)進(jìn)行證券交易，應當向本所申請取得交易權限，成為本所交易參與人。交易參與人應當通過(guò)在本所申請開(kāi)設的交易單元進(jìn)行證券交易。

　　2.2.2 交易單元，是指交易參與人向本所申請設立的、參與本所證券交易與接受本所監管及服務(wù)的基本業(yè)務(wù)單位。

　　2.2.3 交易單元和交易權限的具體規定，由本所另行制定。

　　第三節 交易品種與方式

　　2.3.1 在本所市場(chǎng)上市交易的品種包括：

　　(一)股票;

　　(二)基金;

　　(三)債券;

　　(四)權證;

　　(五)經(jīng)證監會(huì )批準的其他交易品種。

　　2.3.2 證券交易的方式包括：

　　(一)現券交易;

　　(二)回購交易;

　　(三)融資融券交易;

　　(四)經(jīng)證監會(huì )批準的其他交易方式。

　　第四節 交易時(shí)間

　　2.4.1 本所交易日為每周一至周五。 國家法定假日和本所公告的休市日，本所市場(chǎng)休市。

　　2.4.2 證券采用競價(jià)交易方式的，每個(gè)交易日的9︰15 至9︰25為開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)時(shí)間，9︰30至11︰30、13︰00至14︰57為連續競價(jià)時(shí)間，14︰57至15︰00為收盤(pán)集合競價(jià)時(shí)間。 經(jīng)證監會(huì )批準，本所可以調整交易時(shí)間。

　　2.4.3 交易時(shí)間內因故停市，交易時(shí)間不作順延。

　　第三章 證券買(mǎi)賣(mài)

　　第一節 一般規定

　　3.1.1 會(huì )員接受投資者的買(mǎi)賣(mài)委托后，應當確認投資者具備相應證券或資金，并按照委托的內容向本所申報，承擔相應的交易、交收責任。

　　會(huì )員接受投資者買(mǎi)賣(mài)委托達成交易的，投資者應當向會(huì )員交付其委托會(huì )員賣(mài)出的證券或其委托會(huì )員買(mǎi)入證券的款項，會(huì )員應當向投資者交付賣(mài)出證券所得款項或買(mǎi)入的證券。

　　3.1.2 會(huì )員通過(guò)報盤(pán)系統向本所交易主機發(fā)送買(mǎi)賣(mài)申報指令，并

　　按本規則達成交易，交易記錄由本所發(fā)送至會(huì )員。

　　3.1.3 會(huì )員應當按有關(guān)規定妥善保管委托和申報記錄。

　　3.1.4 投資者買(mǎi)入的證券，在交收前不得賣(mài)出，但實(shí)行回轉交易

　　的除外。

　　證券的回轉交易，是指投資者買(mǎi)入的證券，經(jīng)確認成交后，在交收完成前全部或部分賣(mài)出。

　　債券、債券交易型開(kāi)放式基金、黃金交易型開(kāi)放式基金、上市交易的貨幣市場(chǎng)基金、跨境交易型開(kāi)放式基金、跨境上市開(kāi)放式基金競價(jià)交易實(shí)行當日回轉交易，B股實(shí)行次交易日起回轉交易。

　　前款所述的跨境交易型開(kāi)放式基金和跨境上市開(kāi)放式基金僅限于所跟蹤指數成份證券或投資標的實(shí)施當日回轉交易的開(kāi)放式基金。

　　經(jīng)證監會(huì )批準，本所可以調整實(shí)行回轉交易的證券品種和回轉方式。

　　3.1.5 本所可以根據市場(chǎng)需要，實(shí)行主交易商制度，具體規定由

　　本所另行制定，報證監會(huì )批準后生效。

　　第二節 委托

　　3.2.1 投資者買(mǎi)賣(mài)證券，應當以實(shí)名方式開(kāi)立證券賬戶(hù)和資金賬戶(hù)，并與會(huì )員簽訂證券交易委托協(xié)議。協(xié)議生效后，投資者為該會(huì )員經(jīng)紀業(yè)務(wù)的客戶(hù)。

　　投資者開(kāi)立證券賬戶(hù)，按本所指定登記結算機構的規定辦理。

　　3.2.2 投資者可以通過(guò)書(shū)面或電話(huà)、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等自助委托方式委托會(huì )員買(mǎi)賣(mài)證券。

　　投資者通過(guò)自助委托方式參與證券買(mǎi)賣(mài)的，會(huì )員應當與其簽訂自助委托協(xié)議。

　　3.2.3 投資者通過(guò)電話(huà)、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等方式進(jìn)行自助委托的，應當按相關(guān)規定操作。

　　會(huì )員應當記錄投資者委托的電話(huà)號碼、網(wǎng)卡地址、IP地址等信息。

　　3.2.4 除本所另有規定外，投資者的委托指令應當包括：

　　(一)證券賬戶(hù)號碼;

　　(二)證券代碼;

　　(三)買(mǎi)賣(mài)方向;

　　(四)委托數量;

　　(五)委托價(jià)格;

　　(六)本所及會(huì )員要求的其他內容。

　　3.2.5 投資者可以采用限價(jià)委托或市價(jià)委托的方式委托會(huì )員買(mǎi)賣(mài)證券。

　　限價(jià)委托，是指投資者委托會(huì )員按其限定的價(jià)格買(mǎi)賣(mài)證券，會(huì )員必須按限定的價(jià)格或低于限定的價(jià)格申報買(mǎi)入證券;按限定的價(jià)格或高于限定的價(jià)格申報賣(mài)出證券。

　　市價(jià)委托，是指投資者委托會(huì )員按市場(chǎng)價(jià)格買(mǎi)賣(mài)證券。

　　3.2.6 投資者可以撤銷(xiāo)委托的未成交部分。

　　3.2.7 被撤銷(xiāo)或失效的委托，會(huì )員應當在確認后及時(shí)向投資者返還相應的資金或證券。

　　第三節 申報

　　3.3.1 本所接受會(huì )員競價(jià)交易申報的時(shí)間為每個(gè)交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。

　　每個(gè)交易日9:20至9:25、14:57至15:00，本所交易主機不接受參與競價(jià)交易的撤銷(xiāo)申報;在其他接受申報的時(shí)間內，未成交申報可以撤銷(xiāo)。

　　本所可以調整接受會(huì )員申報的時(shí)間。

　　3.3.2 會(huì )員應當按照接受投資者委托的時(shí)間先后順序及時(shí)向本所

　　申報。

　　買(mǎi)賣(mài)申報和撤銷(xiāo)申報經(jīng)本所交易主機確認后方為有效。

　　3.3.3 本所接受會(huì )員的限價(jià)申報和市價(jià)申報。

　　3.3.4 本所可以根據市場(chǎng)需要，接受下列類(lèi)型的市價(jià)申報：

　　(一)對手方最優(yōu)價(jià)格申報;

　　(二)本方最優(yōu)價(jià)格申報;

　　(三)最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷(xiāo)申報;

　　(四)即時(shí)成交剩余撤銷(xiāo)申報;

　　(五)全額成交或撤銷(xiāo)申報;

　　(六)本所規定的其他類(lèi)型。

　　對手方最優(yōu)價(jià)格申報，以申報進(jìn)入交易主機時(shí)集中申報簿中對手方隊列的最優(yōu)價(jià)格為其申報價(jià)格。

　　本方最優(yōu)價(jià)格申報，以申報進(jìn)入交易主機時(shí)集中申報簿中本方隊列的最優(yōu)價(jià)格為其申報價(jià)格。

　　最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷(xiāo)申報，以對手方價(jià)格為成交價(jià)，與申報進(jìn)入交易主機時(shí)集中申報簿中對手方最優(yōu)五個(gè)價(jià)位的申報隊列依次成交，未成交部分自動(dòng)撤銷(xiāo)。

　　即時(shí)成交并撤銷(xiāo)申報，以對手方價(jià)格為成交價(jià)，與申報進(jìn)入交易

　　主機時(shí)集中申報簿中對手方所有申報隊列依次成交，未成交部分自動(dòng)撤銷(xiāo)。

　　全額成交或撤銷(xiāo)申報，以對手方價(jià)格為成交價(jià)，如與申報進(jìn)入交易主機時(shí)集中申報簿中對手方所有申報隊列依次成交能夠使其完全成交的，則依次成交，否則申報全部自動(dòng)撤銷(xiāo)。

　　3.3.5 市價(jià)申報只適用于有價(jià)格漲跌幅限制證券連續競價(jià)期間的交易。其他交易時(shí)間，交易主機不接受市價(jià)申報。

　　3.3.6 本方最優(yōu)價(jià)格申報進(jìn)入交易主機時(shí)，集中申報簿中本方無(wú)申報的，申報自動(dòng)撤銷(xiāo)。

　　其他市價(jià)申報類(lèi)型進(jìn)入交易主機時(shí)，集中申報簿中對手方無(wú)申報的，申報自動(dòng)撤銷(xiāo)。

　　3.3.7 限價(jià)申報指令應當包括證券賬戶(hù)號碼、證券代碼、交易單元代碼、證券營(yíng)業(yè)部識別碼、買(mǎi)賣(mài)方向、數量、價(jià)格等內容。

　　市價(jià)申報指令應當包括申報類(lèi)型、證券賬戶(hù)號碼、證券代碼、交易單元代碼、證券營(yíng)業(yè)部識別碼、買(mǎi)賣(mài)方向、數量等內容。

　　申報指令應當按本所規定的格式傳送。

　　本所可以根據市場(chǎng)需要，調整申報的內容。

　　3.3.8 通過(guò)競價(jià)交易買(mǎi)入股票或基金的，申報數量應當為100股(份)或其整數倍。

　　賣(mài)出股票或基金時(shí)，余額不足100股(份)部分，應當一次性申報賣(mài)出。

　　3.3.9 通過(guò)競價(jià)交易買(mǎi)入債券以10張或其整數倍進(jìn)行申報。買(mǎi)入、

　　賣(mài)出債券質(zhì)押式回購以10張或其整數倍進(jìn)行申報。

　　賣(mài)出債券時(shí)，余額不足10張部分，應當一次性申報賣(mài)出。

　　債券以人民幣100元面額為1張，債券質(zhì)押式回購以100元標準券為1張。

　　3.3.10 股票(基金)競價(jià)交易單筆申報最大數量不得超過(guò)100萬(wàn)股(份)，債券和債券質(zhì)押式回購競價(jià)交易單筆申報最大數量不得超過(guò)100萬(wàn)張。

　　3.3.11 股票交易的計價(jià)單位為“每股價(jià)格”，基金交易的計價(jià)單位為 “每份基金價(jià)格”，債券交易的計價(jià)單位為“每百元面值的價(jià)格”，債券質(zhì)押式回購交易的計價(jià)單位為“每百元資金到期年收益”。

　　3.3.12 債券交易可以采取凈價(jià)交易或全價(jià)交易的方式。

　　凈價(jià)交易，是指買(mǎi)賣(mài)債券時(shí)以不含有應計利息的價(jià)格申報并成交。

　　全價(jià)交易，是指買(mǎi)賣(mài)債券時(shí)以含有應計利息的價(jià)格申報并成交。

　　3.3.13 A股交易的申報價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.01元人民幣;基金、債券、債券質(zhì)押式回購交易的申報價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.001元人民幣;B股的申報價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.01港元。

　　3.3.14 本所可以根據市場(chǎng)需要，調整證券單筆買(mǎi)賣(mài)申報數量和申報價(jià)格的最小變動(dòng)單位。

　　3.3.15 本所對股票、基金交易實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制，漲跌幅限制比例為10%，ST和*ST等被實(shí)施特別處理的股票價(jià)格漲跌幅限制比例為5%。經(jīng)證監會(huì )批準，本所可以調整證券的漲跌幅限制比例。

　　3.3.16 漲跌幅限制價(jià)格的計算公式為：漲跌幅限制價(jià)格=前收盤(pán)價(jià)×(1±漲跌幅限制比例)。

　　計算結果按照四舍五入原則取至價(jià)格最小變動(dòng)單位。

　　漲跌幅限制價(jià)格與前收盤(pán)價(jià)之差的絕對值低于價(jià)格最小變動(dòng)單位的，以前收盤(pán)價(jià)增減一個(gè)價(jià)格最小變動(dòng)單位為漲跌幅限制價(jià)格。

　　3.3.17 屬于下列情形之一的，股票上市首日不實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制：

　　(一)首次公開(kāi)發(fā)行股票上市的;

　　(二)暫停上市后恢復上市的;

　　(三)證監會(huì )或本所認定的其他情形。

　　3.3.18 申報當日有效。每筆競價(jià)交易的申報不能一次全部成交時(shí)，未成交部分繼續參加當日競價(jià)，但第3.3.4條第(三)、(四)、(五)項市價(jià)申報類(lèi)型除外。

　　第四節 競價(jià)

　　3.4.1 證券競價(jià)交易采用集合競價(jià)和連續競價(jià)兩種方式。

　　3.4.2 集合競價(jià)，是指對一段時(shí)間內接受的買(mǎi)賣(mài)申報一次性集中撮合的競價(jià)方式。

　　連續競價(jià)，是指對買(mǎi)賣(mài)申報逐筆連續撮合的競價(jià)方式。

　　3.4.2 買(mǎi)賣(mài)有價(jià)格漲跌幅限制的證券，其有效競價(jià)范圍與漲跌幅限制范圍一致，在價(jià)格漲跌幅限制以?xún)鹊纳陥鬄橛行�申報，超過(guò)漲跌幅限制的申報為無(wú)效申報。

　　3.4.3 買(mǎi)賣(mài)無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券，按下列方法確定有效競價(jià)范圍：

　　(一)股票開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)的900%以?xún)�，連續競價(jià)、盤(pán)中臨時(shí)停牌復牌集合競價(jià)、收盤(pán)集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下10%;

　　(二)債券上市首日開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為發(fā)行價(jià)的上下30%，連續競價(jià)、收盤(pán)集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下10%;非上市首日開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為前收盤(pán)價(jià)的上下10%，連續競價(jià)、收盤(pán)集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下10%;

　　(三)債券質(zhì)押式回購非上市首日開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為前收盤(pán)價(jià)的上下100%，連續競價(jià)、收盤(pán)集合競價(jià)的有效競價(jià)范圍為最近成交價(jià)的上下100%。債券質(zhì)押式回購上市首日的有效競價(jià)范圍設置，由本所另行規定。

　　有效競價(jià)范圍計算結果按照四舍五入原則取至價(jià)格最小變動(dòng)單位。

　　無(wú)價(jià)格漲跌幅限制證券有效競價(jià)范圍上限或下限與最近成交價(jià)之差的絕對值低于價(jià)格最小變動(dòng)單位的，以最近成交價(jià)增減一個(gè)該證券的價(jià)格最小變動(dòng)單位為有效競價(jià)范圍。

　　3.4.4 買(mǎi)賣(mài)無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券，超過(guò)有效競價(jià)范圍的申報

　　不能即時(shí)參加競價(jià)，暫存于交易主機;當成交價(jià)波動(dòng)使其進(jìn)入有效競

　　價(jià)范圍時(shí)，交易主機自動(dòng)取出申報，參加競價(jià)。

　　3.4.5 無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券在集合競價(jià)期間沒(méi)有產(chǎn)生成交的，

　　繼續交易時(shí)，按下列方式調整有效競價(jià)范圍：

　　(一)有效競價(jià)范圍內的最高買(mǎi)入申報價(jià)高于即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)或最近成交價(jià)，以最高買(mǎi)入申報價(jià)為基準調整有效競價(jià)范圍;

　　(二)有效競價(jià)范圍內的最低賣(mài)出申報價(jià)低于即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)或最近成交價(jià)，以最低賣(mài)出申報價(jià)為基準調整有效競價(jià)范圍。

　　3.4.6 本所可以根據市場(chǎng)需要，調整證券的有效競價(jià)范圍。

　　第五節 成交

　　3.5.1 證券競價(jià)交易按價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則撮合成交。

　　價(jià)格優(yōu)先的原則為：較高價(jià)格買(mǎi)入申報優(yōu)先于較低價(jià)格買(mǎi)入申報，較低價(jià)格賣(mài)出申報優(yōu)先于較高價(jià)格賣(mài)出申報。

　　時(shí)間優(yōu)先的原則為：買(mǎi)賣(mài)方向、價(jià)格相同的，先申報者優(yōu)先于后申報者。先后順序按交易主機接受申報的時(shí)間確定。

　　3.5.2 集合競價(jià)時(shí)，成交價(jià)的確定原則為：

　　(一)可實(shí)現最大成交量;

　　(二)高于該價(jià)格的買(mǎi)入申報與低于該價(jià)格的賣(mài)出申報全部成交;

　　(三)與該價(jià)格相同的買(mǎi)方或賣(mài)方至少有一方全部成交。

　　兩個(gè)以上價(jià)格符合上述條件的，取在該價(jià)格以上的買(mǎi)入申報累計數量與在該價(jià)格以下的賣(mài)出申報累計數量之差最小的價(jià)格為成交價(jià);買(mǎi)賣(mài)申報累計數量之差仍存在相等情況的，開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)時(shí)取最接近即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)為成交價(jià)，盤(pán)中、收盤(pán)集合競價(jià)時(shí)取最接近最近成交價(jià)的價(jià)格為成交價(jià)。

　　集合競價(jià)的所有交易以同一價(jià)格成交。

　　3.5.3 連續競價(jià)時(shí)，成交價(jià)的確定原則為：

　　(一)最高買(mǎi)入申報與最低賣(mài)出申報價(jià)格相同，以該價(jià)格為成交價(jià);

　　(二)買(mǎi)入申報價(jià)格高于集中申報簿當時(shí)最低賣(mài)出申報價(jià)格時(shí)，以集中申報簿當時(shí)的最低賣(mài)出申報價(jià)格為成交價(jià);

　　(三)賣(mài)出申報價(jià)格低于集中申報簿當時(shí)最高買(mǎi)入申報價(jià)格時(shí)，以集中申報簿當時(shí)的最高買(mǎi)入申報價(jià)格為成交價(jià)。

　　3.5.4 買(mǎi)賣(mài)申報經(jīng)交易主機撮合成交后，交易即告成立。符合本規則各項規定達成的交易于成立時(shí)生效，買(mǎi)賣(mài)雙方必須承認交易結果，履行清算交收義務(wù)。

　　因不可抗力、意外事件、交易系統被非法侵入等原因造成嚴重后果的交易，本所可以采取適當措施或認定無(wú)效。

　　對顯失公平的交易，經(jīng)本所認定，可以采取適當措施。

　　違反本規則，嚴重破壞證券市場(chǎng)正常運行的交易，本所有權宣布取消交易。由此造成的損失由違規交易者承擔。

　　3.5.5 依照本規則達成的交易，其成交結果以交易主機記錄的成交數據為準。

　　3.5.6 會(huì )員間的清算交收業(yè)務(wù)由本所指定的登記結算機構負責辦理。

　　第六節 大宗交易

　　3.6.1 在本所進(jìn)行的證券交易符合以下條件的，可以采用大宗交易方式：

　　(一)A股單筆交易數量不低于30萬(wàn)股，或者交易金額不低于200萬(wàn)元人民幣;

　　(二)B股單筆交易數量不低于3萬(wàn)股，或者交易金額不低于20萬(wàn)元港幣;

　　(三)基金單筆交易數量不低于200萬(wàn)份，或者交易金額不低于200萬(wàn)元人民幣;

　　(四)債券單筆交易數量不低于5千張，或者交易金額不低于50萬(wàn)元人民幣;

　　3.6.2 本所大宗交易采用協(xié)議大宗交易和盤(pán)后定價(jià)大宗交易方式。

　　協(xié)議大宗交易，是指大宗交易雙方互為指定交易對手方，協(xié)商確定交易價(jià)格及數量的交易方式。

　　盤(pán)后定價(jià)大宗交易，是指證券交易收盤(pán)后按照時(shí)間優(yōu)先的原則，以證券當日收盤(pán)價(jià)或證券當日成交量加權平均價(jià)格對大宗交易買(mǎi)賣(mài)申報逐筆連續撮合的交易方式。

　　3.6.3 采用協(xié)議大宗交易方式的，本所接受申報的時(shí)間為每個(gè)交易日9︰15至11︰30、13︰00至15︰30。

　　采用盤(pán)后定價(jià)大宗交易方式的，本所接受申報的時(shí)間為每個(gè)交易日15︰05至15︰30。

　　當天全天停牌、處于臨時(shí)停牌期間或停牌至收市的證券，本所不接受其協(xié)議大宗交易申報。

　　當天全天停牌或停牌至收市的證券，本所不接受其盤(pán)后定價(jià)大宗交易申報

　　3.6.4 有價(jià)格漲跌幅限制證券的協(xié)議大宗交易的成交價(jià)格，在該證券當日漲跌幅限制價(jià)格范圍內確定。

　　無(wú)價(jià)格漲跌幅限制證券的協(xié)議大宗交易的成交價(jià)格，在前收盤(pán)價(jià)的上下30%之間確定。

　　3.6.5 本所接受下列類(lèi)型的協(xié)議大宗交易申報：

　　(一)意向申報;

　　(二)成交申報;

　　(三)定價(jià)申報;

　　(四)其他申報。

　　3.6.6 協(xié)議大宗交易意向申報指令應當包括證券賬戶(hù)號碼、證券代碼、買(mǎi)賣(mài)方向和本方交易單元代碼等內容。意向申報不承擔成交義務(wù)，意向申報指令可以撤銷(xiāo)。

　　協(xié)議大宗交易成交申報指令應當包括證券賬戶(hù)號碼、證券代碼、買(mǎi)賣(mài)方向、價(jià)格、數量、對手方交易單元代碼、約定號等內容。成交申報要求明確指定價(jià)格和數量。成交申報可以撤銷(xiāo)，但在對手方提交匹配的申報后不得撤銷(xiāo)。本所對約定號、證券代碼、買(mǎi)賣(mài)方向、價(jià)格、數量等各項要素均匹配的成交申報進(jìn)行成交確認。

　　協(xié)議大宗交易定價(jià)申報指令應當包括證券賬戶(hù)號碼、證券代碼、買(mǎi)賣(mài)方向、價(jià)格、數量和本方交易單元代碼等內容。市場(chǎng)所有參與者可以提交成交申報，按指定的價(jià)格與定價(jià)申報全部或部分成交，本所按時(shí)間優(yōu)先順序進(jìn)行成交確認。定價(jià)申報的未成交部分可以撤銷(xiāo)。定價(jià)申報每筆成交的數量或交易金額，應當滿(mǎn)足協(xié)議大宗交易最低限額的要求。

　　3.6.7 權益類(lèi)證券協(xié)議大宗交易的成交確認時(shí)間為每個(gè)交易日15:00至15:30;債券協(xié)議大宗交易的成交確認時(shí)間為每個(gè)交易日9:15至11:30、13:00至15:30。

　　3.6.8 盤(pán)后定價(jià)大宗交易的申報指令應當包括證券賬戶(hù)號碼、證券代碼、交易單元代碼、證券營(yíng)業(yè)部識別碼、買(mǎi)賣(mài)方向、數量、價(jià)格類(lèi)型等內容。

　　盤(pán)后定價(jià)大宗交易的價(jià)格類(lèi)型包括：

　　(一)證券當日收盤(pán)價(jià);

　　(二)證券當日成交量加權平均價(jià)格。

　　在接受申報的時(shí)間內，未成交申報可以撤銷(xiāo)。

　　3.6.9 本所在交易時(shí)間內通過(guò)交易系統或交易所網(wǎng)站即時(shí)公布以下交易信息：

　　(一)債券協(xié)議大宗交易的報價(jià)信息，內容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱(chēng)、申報類(lèi)型、買(mǎi)賣(mài)方向、數量、價(jià)格等;債券協(xié)議大宗交易的成交信息，內容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱(chēng)、當日最新價(jià)、當日最高價(jià)、當日最低價(jià)、總成交數量、總成交金額、總成交筆數等;

　　(二)盤(pán)后定價(jià)大宗交易的交易信息，內容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱(chēng)、價(jià)格、當日累計成交數量、當日累計成交金額以及實(shí)時(shí)買(mǎi)入或賣(mài)出的申報數量等。

　　3.6.10 本所在每個(gè)交易日結束后通過(guò)交易所網(wǎng)站公布以下交易信息：

　　(一)協(xié)議大宗交易的每筆成交信息，內容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱(chēng)、成交量、成交價(jià)格以及買(mǎi)賣(mài)雙方所在會(huì )員證券營(yíng)業(yè)部或交易單元的名稱(chēng);

　　(二)單只證券盤(pán)后定價(jià)大宗交易的累計成交量、累計成交金額，及該證券當日買(mǎi)入、賣(mài)出金額最大五家會(huì )員證券營(yíng)業(yè)部或交易單元的名稱(chēng)和各自的買(mǎi)入、賣(mài)出金額;

　　(三)單只證券大宗交易的累計成交量、累計成交金額，及該證券當日買(mǎi)入、賣(mài)出金額最大五家會(huì )員證券營(yíng)業(yè)部或交易單元的名稱(chēng)和各自的買(mǎi)入、賣(mài)出金額。

　　3.6.11 大宗交易不納入本所即時(shí)行情和指數的計算，成交量在大宗交易結束后計入當日該證券成交總量。

　　3.6.12 會(huì )員應當保證大宗交易參與者實(shí)際擁有與交易申報相對應的證券或資金。

　　第七節 融資融券交易

　　3.7.1 融資融券交易，是指投資者向會(huì )員提供擔保物，借入資金買(mǎi)入證券或借入證券并賣(mài)出的行為。

　　3.7.2 會(huì )員參與本所融資融券交易，應當向本所申請融資融券交易權限，并通過(guò)融資融券專(zhuān)用交易單元進(jìn)行。

　　3.7.3 投資者進(jìn)行融資融券交易，應當按照規定開(kāi)立信用證券賬戶(hù)。信用證券賬戶(hù)的開(kāi)立和注銷(xiāo)，根據會(huì )員和本所指定登記結算機構的有關(guān)規定辦理。

　　3.7.4 本所對融資融券交易的下列事項作出規定：

　　(一)交易業(yè)務(wù)流程;

　　(二)可用于融資買(mǎi)入和融券賣(mài)出的證券;

　　(三)可充抵保證金證券的種類(lèi)和最高折算率;

　　(四)融資融券的最長(cháng)期限;

　　(五)初始保證金比例及最低維持擔保比例;

　　(六)信息披露與報告制度;

　　(七)市場(chǎng)風(fēng)險控制措施;

　　(八)其他事項。

　　3.7.5 會(huì )員向投資者融資、融券前，應當與其簽訂融資融券合同，向其講解融資融券業(yè)務(wù)規則和合同內容，并要求其簽署風(fēng)險揭示書(shū)。

　　3.7.6 融資融券交易活動(dòng)出現異常，已經(jīng)或者可能危及市場(chǎng)穩定的，本所認為必要時(shí)，可以暫停全部或部分證券的融資融券交易，并予以公告。

　　3.7.7 融資融券交易的具體規定，由本所另行制定，報證監會(huì )批準后生效。

　　第八節 債券回購交易

　　3.8.1 債券回購交易采取質(zhì)押式回購交易等方式。

　　債券質(zhì)押式回購交易，是指債券持有人在將債券質(zhì)押并將相應債券以標準券折算比率計算出的標準券數量為融資額度向交易對手方進(jìn)行質(zhì)押融資的同時(shí)，交易雙方約定在回購期滿(mǎn)后返還資金和解除質(zhì)押的交易。其中，質(zhì)押債券取得資金的交易參與人為“融資方”;其對手方為“融券方”。

　　3.8.2 會(huì )員應當與參與債券質(zhì)押式回購交易的投資者簽訂債券回購委托協(xié)議，并設立標準券明細賬。

　　標準券，是指可用于回購質(zhì)押的債券品種按標準券折算比率折算形成的、可用于融資的額度。標準券折算比率，是指各債券現券品種所能折成的標準券金額與債券面值之比。

　　標準券及標準券折算比率的具體規定，由本所指定登記結算機構制定。

　　3.8.3 債券回購交易申報中，融資方按“買(mǎi)入”方向進(jìn)行申報，融券方按“賣(mài)出”方向進(jìn)行申報。

　　3.8.4 本所債券回購按回購期限設立不同品種，并向市場(chǎng)公布。

　　3.8.5 債券質(zhì)押式回購交易實(shí)行一次交易、兩次結算�；刭徑灰走_成后，初次結算的結算價(jià)格為100元，回購到期二次結算的結算價(jià)格為購回價(jià)，購回價(jià)是指每百元資金的本金和利息之和。

　　購回價(jià)的具體計算方法，由本所另行制定。

　　第四章 其他交易事項

　　第一節 轉托管

　　4.1.1 投資者可以以同一證券賬戶(hù)在單個(gè)或多個(gè)會(huì )員的不同證券營(yíng)業(yè)部買(mǎi)入證券。

　　4.1.2 投資者買(mǎi)入的證券可以通過(guò)原買(mǎi)入證券的交易單元委托賣(mài)出，也可以向原買(mǎi)入證券的交易單元發(fā)出轉托管指令，轉托管完成后，在轉入的交易單元委托賣(mài)出。

　　轉托管的具體規定，由本所指定登記結算機構制定。

　　第二節 開(kāi)盤(pán)價(jià)與收盤(pán)價(jià)

　　4.2.1 證券的開(kāi)盤(pán)價(jià)為當日該證券的第一筆成交價(jià)。

　　4.2.2 證券的開(kāi)盤(pán)價(jià)通過(guò)集合競價(jià)方式產(chǎn)生，不能通過(guò)集合競價(jià)產(chǎn)生的，以連續競價(jià)方式產(chǎn)生。

　　4.2.3 證券的收盤(pán)價(jià)通過(guò)集合競價(jià)的方式產(chǎn)生。收盤(pán)集合競價(jià)不能產(chǎn)生收盤(pán)價(jià)或未進(jìn)行收盤(pán)集合競價(jià)的，以當日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權平均價(jià)(含最后一筆交易)為收盤(pán)價(jià)。

　　當日無(wú)成交的，以前收盤(pán)價(jià)為當日收盤(pán)價(jià)。

　　第三節 掛牌、摘牌、停牌與復牌

　　4.3.1 本所對上市證券實(shí)施掛牌交易。

　　4.3.2 證券上市期屆滿(mǎn)或依法不再具備上市條件的，本所終止其上市交易，予以摘牌。

　　4.3.3 證券交易出現第6.1條規定的異常交易行為或情形的，本所可以視情況對相關(guān)證券實(shí)施停牌，發(fā)布公告，并根據需要公布相關(guān)交易、股份和基金份額統計信息。有披露義務(wù)的當事人應當按照本所的要求及時(shí)公告。

　　具體停牌及復牌的時(shí)間，以相關(guān)公告為準。

　　4.3.4 無(wú)價(jià)格漲跌幅限制股票交易出現下列情形的，本所可以對其實(shí)施盤(pán)中臨時(shí)停牌措施：

　　(一)盤(pán)中成交價(jià)較當日開(kāi)盤(pán)價(jià)首次上漲或下跌達到或超過(guò)10%的，臨時(shí)停牌時(shí)間為1小時(shí);

　　(二)盤(pán)中成交價(jià)較當日開(kāi)盤(pán)價(jià)首次上漲或下跌達到或超過(guò)20%的，臨時(shí)停牌至14︰57;

　　(三)盤(pán)中換手率達到或超過(guò)50%的，臨時(shí)停牌時(shí)間為1小時(shí)。

　　盤(pán)中臨時(shí)停牌具體時(shí)間以本所公告為準，臨時(shí)停牌時(shí)間跨越14︰57的，于14︰57復牌并對已接受的申報進(jìn)行復牌集合競價(jià)，再進(jìn)行收盤(pán)集合競價(jià)。

　　本所可以視盤(pán)中交易情況調整相關(guān)指標閥值，或采取進(jìn)一步的盤(pán)中風(fēng)險控制措施。

　　4.3.5 證券停牌時(shí)，本所發(fā)布的行情中包括該證券的信息;證券暫停上市或摘牌后，行情信息中無(wú)該證券的信息。

　　4.3.6 證券在9︰25前停牌的，當日復牌時(shí)對已接受的申報實(shí)行開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)，復牌后繼續當日交易。

　　證券在9︰30及其后臨時(shí)停牌的，當日復牌時(shí)對已接受的申報實(shí)行盤(pán)中集合競價(jià)，復牌后繼續當日交易。

　　停牌期間，可以申報，也可以撤銷(xiāo)申報。

　　停牌期間不揭示集合競價(jià)參考價(jià)、匹配量和未匹配量。

　　4.3.7 證券的掛牌、摘牌、停牌與復牌，由本所或證券發(fā)行人予以公告。

　　4.3.8 證券掛牌、摘牌、停牌與復牌的其他規定，按照本所上市規則及其他有關(guān)規定執行。

　　第四節 除權與除息

　　4.4.1 上市證券發(fā)生權益分派、公積金轉增股本、配股等情況，本所在權益登記日(B股為最后交易日)次一交易日對該證券作除權除息處理，本所另有規定的除外。

　　4.4.2 除權(息)參考價(jià)計算公式為：

　　除權(息)參考價(jià)=〔(前收盤(pán)價(jià)-現金紅利)+配股價(jià)格×股份變動(dòng)比例〕÷(1+股份變動(dòng)比例)

　　證券發(fā)行人認為有必要調整上述計算公式時(shí)，可以向本所提出調整申請并說(shuō)明理由。經(jīng)本所同意的，證券發(fā)行人應當向市場(chǎng)公布該次除權(息)適用的除權(息)參考價(jià)計算公式。

　　4.4.3 除權(息)日證券買(mǎi)賣(mài)，按除權(息)參考價(jià)作為計算漲跌幅度的基準，本所另有規定的除外。

　　第五節 退市整理期間交易事項

　　4.5.1 退市整理期間，上市公司股票進(jìn)入退市整理板交易，不在主板、中小企業(yè)板或者創(chuàng )業(yè)板行情中揭示。

　　股票進(jìn)入退市整理板交易的上市公司，其可轉換公司債券、權證等衍生品種可以同時(shí)進(jìn)入退市整理板交易，相關(guān)交易事項由本所另行規定并報證監會(huì )批準。

　　4.5.2 本所對股票退市整理期間交易實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制，漲跌幅限制比例為10%。

　　經(jīng)證監會(huì )批準，本所可以調整退市整理期間股票交易的漲跌幅限制比例。

　　4.5.3 股票退市整理期間，本所公布其當日買(mǎi)入、賣(mài)出金額最大的五家會(huì )員證券營(yíng)業(yè)部或交易單元的名稱(chēng)及其各自的買(mǎi)入、賣(mài)出金額。

　　4.5.4 股票退市整理期間交易不納入本規則第五章規定的證券公開(kāi)信息披露及異常波動(dòng)指標的計算。

　　4.5.5 股票退市整理期間交易不納入本所指數的計算，成交量計入當日市場(chǎng)成交總量。

　　第六節 指數熔斷

　　4.6.1 滬深300指數出現下列情形的，本所可以于當日暫停相關(guān)證券品種的競價(jià)交易(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“指數熔斷”)：

　　(一)滬深300指數較前一交易日收盤(pán)首次上漲、下跌達到或超過(guò)5%但未達到7%的，指數熔斷時(shí)間為15分鐘。指數熔斷時(shí)間跨越11∶30的，于13∶00起繼續計算。熔斷時(shí)間跨越14∶57的，于14∶57恢復交易并進(jìn)行收盤(pán)集合競價(jià)，但14∶45及之后觸發(fā)的，指數熔斷至15∶00，當日不恢復交易。

　　(二)滬深300指數較前一交易日收盤(pán)上漲、下跌達到或超過(guò)7%的，指數熔斷至15∶00，當日不恢復交易。

　　9∶30前出現第(一)、(二)項情形的，于9∶30開(kāi)始實(shí)施指數熔斷。14∶57至15∶00期間不實(shí)施指數熔斷。

　　指數熔斷的具體實(shí)施時(shí)間以本所公告為準。

　　4.6.2 本所交易日為股指期貨合約交割日的，當日指數熔斷時(shí)間跨越11∶30的，于13∶00起恢復交易;當日13∶00至15∶00期間，本所不實(shí)施指數熔斷。

　　本條所稱(chēng)股指期貨合約交割日，是指中國金融期貨交易所上市交易的上證50指數期貨、滬深300指數期貨、中證500指數期貨以及本所規定的其他股指期貨合約的交割日。

　　4.6.3 本所實(shí)施指數熔斷的證券品種包括股票、相關(guān)基金品種、可轉換公司債券、可交換公司債券以及本所認定的其他證券品種，具體以本所公告為準。

　　4.6.4 指數熔斷期間，投資者可以申報，也可以撤銷(xiāo)申報。 恢復交易時(shí)，本所對已接受的申報進(jìn)行集合競價(jià)，再繼續當日交易。

　　指數熔斷期間和恢復交易時(shí)的集合競價(jià)不揭示虛擬參考價(jià)、匹配量和未匹配量。

　　4.6.5 指數熔斷期間，相關(guān)證券復牌的，延至指數熔斷結束后實(shí)施。

　　4.6.6 指數熔斷至15∶00 的，相關(guān)證券以當日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權平均價(jià)(含最后一筆交易)為收盤(pán)價(jià)。當日無(wú)成交的，以前收盤(pán)價(jià)為當日收盤(pán)價(jià)。

　　4.6.7 指數熔斷至15∶00的，相關(guān)證券當日不再進(jìn)行大宗交易。

　　第五章 交易信息

　　第一節 一般規定

　　5.1.1 本所每個(gè)交易日發(fā)布證券交易即時(shí)行情、證券指數、證券交易公開(kāi)信息等交易信息。

　　5.1.2 本所及時(shí)編制反映市場(chǎng)成交情況的各類(lèi)日報表、周報表、月報表和年報表，并通過(guò)本所網(wǎng)站或其他媒體予以公布。

　　5.1.3 本所交易信息歸本所所有。未經(jīng)許可，任何機構和個(gè)人不得使用和傳播。

　　經(jīng)本所許可使用交易信息的機構和個(gè)人，未經(jīng)同意，不得將交易信息提供給其他機構和個(gè)人使用或予以傳播。

　　證券交易信息的管理辦法，由本所另行制定。

　　第二節 即時(shí)行情

　　5.2.1 開(kāi)盤(pán)、收盤(pán)集合競價(jià)期間，即時(shí)行情內容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱(chēng)、集合競價(jià)參考價(jià)、匹配量和未匹配量等。

　　5.2.2 連續競價(jià)期間，即時(shí)行情內容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱(chēng)、前收盤(pán)價(jià)、最近成交價(jià)、當日最高價(jià)、當日最低價(jià)、當日累計成交數量、當日累計成交金額、實(shí)時(shí)最高五個(gè)價(jià)位買(mǎi)入申報價(jià)和數量、實(shí)時(shí)最低五個(gè)價(jià)位賣(mài)出申報價(jià)和數量等。

　　5.2.3 即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)為該證券上一交易日的收盤(pán)價(jià)，但下列情形的除外：

　　(一)首次公開(kāi)發(fā)行并上市股票、上市債券上市首日，其即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)為其發(fā)行價(jià);

　　(二)恢復上市股票上市首日，其即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)為其暫停上市前最后交易日的收盤(pán)價(jià)或恢復上市前最近一次增發(fā)價(jià);

　　(三)基金上市首日，其即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)為其前一交易日基金份額凈值(四舍五入至0.001元)，本所另有規定的除外;

　　(四)證券除權(息)日，其即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)為該證券除權(息)參考價(jià);

　　(五)本所規定的其他情形。

　　5.2.4 即時(shí)行情通過(guò)本所許可的通信系統傳輸，會(huì )員應在本所許可的范圍內使用。

　　5.2.5 本所可以根據市場(chǎng)需要，調整即時(shí)行情發(fā)布的方式和內容。

　　第三節 證券指數

　　5.3.1 本所編制綜合指數、成份指數、分類(lèi)指數等證券指數，以反映證券交易總體價(jià)格或某類(lèi)證券價(jià)格的變動(dòng)和走勢，隨即時(shí)行情發(fā)布。

　　5.3.2 證券指數的設置和編制方法，由本所另行制定。

　　第四節 證券交易公開(kāi)信息

　　5.4.1 有價(jià)格漲跌幅限制的股票、封閉式基金競價(jià)交易出現下列情形之一的，本所分別公布相關(guān)證券當日買(mǎi)入、賣(mài)出金額最大五家會(huì )員證券營(yíng)業(yè)部或交易單元的名稱(chēng)及其各自的買(mǎi)入、賣(mài)出金額：

　　(一)當日收盤(pán)價(jià)漲跌幅偏離值達到±7%的各前五只證券;

　　收盤(pán)價(jià)漲跌幅偏離值的計算公式為：

　　收盤(pán)價(jià)漲跌幅偏離值=單只證券漲跌幅-對應分類(lèi)指數漲跌幅

　　證券價(jià)格達到漲跌幅限制的，取對應的漲跌幅限制比例進(jìn)行計算。

　　(二)當日價(jià)格振幅達到15%的前五只證券;

　　價(jià)格振幅的計算公式為：

　　價(jià)格振幅=(當日最高價(jià)-當日最低價(jià))/當日最低價(jià)×100%

　　(三)當日換手率達到20%的前五只證券;

　　換手率的計算公式為：

　　換手率=成交股數/無(wú)限售條件股份總數×100%

　　收盤(pán)價(jià)漲跌幅偏離值、價(jià)格振幅或換手率相同的，依次按成交金額和成交量選取。

　　主板A股股票、中小企業(yè)板股票、創(chuàng )業(yè)板股票、B股股票、封閉式基金的對應分類(lèi)指數分別是本所編制的深證A股指數、中小板綜合指數、創(chuàng )業(yè)板綜合指數、深證B股指數和深證基金指數。

　　5.4.2 第3.3.17條規定的無(wú)價(jià)格漲跌幅限制股票，本所公布其當日買(mǎi)入、賣(mài)出金額最大的五家會(huì )員證券營(yíng)業(yè)部或交易單元的名稱(chēng)及其各自的買(mǎi)入、賣(mài)出金額。

　　5.4.3 股票、封閉式基金競價(jià)交易出現下列情形之一的，屬于異常波動(dòng)，本所分別公布其在交易異常波動(dòng)期間累計買(mǎi)入、賣(mài)出金額最大五家會(huì )員證券營(yíng)業(yè)部或交易單元的名稱(chēng)及其各自累計買(mǎi)入、賣(mài)出金額：

　　(一)連續三個(gè)交易日內日收盤(pán)價(jià)漲跌幅偏離值累計達到±20%的;

　　(二)ST和*ST股票連續三個(gè)交易日內日收盤(pán)價(jià)漲跌幅偏離值累計達到±12%的;

　　(三)連續三個(gè)交易日內日均換手率與前五個(gè)交易日的日均換手率的比值達到30 倍，且該證券連續三個(gè)交易日內的累計換手率達到20%的;

　　(四)證監會(huì )或本所認為屬于異常波動(dòng)的其他情形。

　　異常波動(dòng)指標自相關(guān)信息披露義務(wù)人發(fā)布異常波動(dòng)公告或復牌之日起重新計算。

　　第3.3.17條規定的無(wú)價(jià)格漲跌幅限制股票不納入異常波動(dòng)指標的計算。

　　5.4.4 證券交易公開(kāi)信息涉及機構專(zhuān)用交易單元的，公布名稱(chēng)為“機構專(zhuān)用”。

　　第六章 證券交易監督

　　6.1 本所對證券交易中的下列事項，予以重點(diǎn)監控：

　　(一)涉嫌內幕交易、操縱市場(chǎng)等違法違規行為;

　　(二)證券買(mǎi)賣(mài)的時(shí)間、數量、方式等受到法律、行政法規、部門(mén)規章和規范性文件及本所業(yè)務(wù)規則等相關(guān)規定限制的行為;

　　(三)可能影響證券交易價(jià)格或者證券交易量的異常交易行為;

　　(四)證券交易價(jià)格或者證券交易量明顯異常的情形;

　　(五)本所認為需要重點(diǎn)監控的其他事項。

　　6.2 可能影響證券交易價(jià)格或者證券交易量的異常交易行為包括：

　　(一)可能對證券交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的信息披露前，大量或持續買(mǎi)入或賣(mài)出相關(guān)證券;

　　(二)單個(gè)或兩個(gè)以上固定的或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶(hù)之間，大量或頻繁進(jìn)行反向交易;

　　(三)單個(gè)或兩個(gè)以上固定的或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶(hù)，大筆申報、連續申報、密集申報或申報價(jià)格明顯偏離該證券行情揭示的最新成交價(jià);

　　(四)單獨或合謀，以漲幅或跌幅限制的價(jià)格大額申報或連續申報，致使該證券交易價(jià)格達到或維持漲幅或跌幅限制;

　　(五)頻繁申報和撤銷(xiāo)申報，或大額申報后撤銷(xiāo)申報，以影響證券交易價(jià)格或誤導其他投資者;

　　(六)集合競價(jià)期間以明顯高于前收盤(pán)價(jià)的價(jià)格申報買(mǎi)入后又撤銷(xiāo)申報，隨后申報賣(mài)出該證券，或以明顯低于前收盤(pán)價(jià)的價(jià)格申報賣(mài)出后又撤銷(xiāo)申報，隨后申報買(mǎi)入該證券;

　　(七)對單一證券品種在一段時(shí)期內進(jìn)行大量且連續交易;

　　(八)同一證券賬戶(hù)、同一會(huì )員或同一證券營(yíng)業(yè)部的客戶(hù)大量或頻繁進(jìn)行日內回轉交易;

　　(九)大量或者頻繁進(jìn)行高買(mǎi)低賣(mài)交易;

　　(十)在證券價(jià)格敏感期內，通過(guò)異常申報，影響相關(guān)證券或其衍生品的交易價(jià)格、結算價(jià)格或參考價(jià)值;

　　(十一)單獨或合謀，在公開(kāi)發(fā)布投資分析、預測或建議前買(mǎi)入或賣(mài)出有關(guān)證券，或進(jìn)行與自身公開(kāi)發(fā)布的投資分析、預測或建議相背離的證券交易;

　　(十二)在綜合協(xié)議交易平臺進(jìn)行虛假或其他擾亂市場(chǎng)秩序的申報;

　　(十三)本所認為需要重點(diǎn)監控的其他異常交易行為。

　　6.3 證券交易價(jià)格或證券交易量明顯異常的情形包括：

　　(一)同一證券營(yíng)業(yè)部或同一地區的證券營(yíng)業(yè)部集中買(mǎi)入或賣(mài)出同一證券且數量較大;

　　(二)證券交易價(jià)格連續大幅上漲或下跌，明顯偏離同期相關(guān)指數的漲幅或跌幅，且上市公司無(wú)重大事項公告;

　　(三)本所認為需要重點(diǎn)監控的其他異常交易情形。

　　6.4 本所根據市場(chǎng)需要，可以聯(lián)合其他證券、期貨交易所等機構，對出現第6.2條第(十)項等情形進(jìn)行調查。

　　6.5 會(huì )員發(fā)現客戶(hù)的證券交易出現第6.1條所列重點(diǎn)監控事項之一，且可能?chē)乐赜绊懽C券交易秩序的，應當予以提醒，并及時(shí)向本所報告。

　　6.6 本所可以針對證券交易中重點(diǎn)監控事項進(jìn)行現場(chǎng)或非現場(chǎng)調查，會(huì )員及其證券營(yíng)業(yè)部、投資者應當予以配合。

　　6.7 本所在現場(chǎng)或非現場(chǎng)調查中，可以根據需要要求相關(guān)會(huì )員及其證券營(yíng)業(yè)部、投資者及時(shí)、準確、完整地提供下列文件和資料：

　　(一)投資者的開(kāi)戶(hù)資料、授權委托書(shū)、資金賬戶(hù)情況和相關(guān)證券賬戶(hù)的交易情況等;

　　(二)相關(guān)證券賬戶(hù)或資金賬戶(hù)的實(shí)際控制人和操作人情況、資金來(lái)源以及相關(guān)賬戶(hù)間是否存在關(guān)聯(lián)的說(shuō)明等;

　　(三)對證券交易中重點(diǎn)監控事項的解釋;

　　(四)其他與本所重點(diǎn)監控事項有關(guān)的資料。

　　6.8 對第6.1條所列重點(diǎn)監控事項中情節嚴重的行為，本所可以視情況采取下列措施：

　　(一)口頭或書(shū)面警示;

　　(二)約見(jiàn)談話(huà);

　　(三)要求提交書(shū)面承諾;

　　(四)限制相關(guān)證券賬戶(hù)交易;

　　(五)上報證監會(huì )。

　　對第(四)項措施有異議的，可以自接到相關(guān)措施執行通知之日起15日內，向本所申請復核。復核期間不停止該措施的執行。

　　第七章 交易異常情況處理

　　7.1 發(fā)生下列交易異常情況之一，導致部分或全部交易不能進(jìn)行的，本所可以決定單獨或同時(shí)采取暫緩進(jìn)入交收、技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市等措施：

　　(一)不可抗力;

　　(二)意外事件;

　　(三)技術(shù)故障;

　　(四)本所認定的其他異常情況。

　　7.2 出現無(wú)法申報或行情傳輸中斷情況的，會(huì )員應及時(shí)向本所報告。無(wú)法申報或行情傳輸中斷的證券營(yíng)業(yè)部數量超過(guò)本所全部會(huì )員證

　　券營(yíng)業(yè)部總數10%以上的，屬于交易異常情況，本所可以實(shí)行臨時(shí)停市。

　　7.3 本所認為可能發(fā)生第7.1條、第7.2條規定的交易異常情況，并嚴重影響交易正常進(jìn)行的，可以決定技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市。 經(jīng)證監會(huì )要求，本所實(shí)行臨時(shí)停市。

　　7.4 本所對暫緩進(jìn)入交收、技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市決定予以公告。

　　技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市原因消除后，本所可以決定恢復交易，并予以公告。

　　7.5 因交易異常情況及本所采取的相應措施造成損失的，本所不承擔賠償責任。

　　7.6 交易異常情況處理的具體規定，由本所另行制定。

　　第八章 交易糾紛

　　8.1 會(huì )員之間、會(huì )員與客戶(hù)之間發(fā)生交易糾紛，相關(guān)會(huì )員應當記錄有關(guān)情況，以備本所查閱。交易糾紛影響正常交易的，會(huì )員應當及時(shí)向本所報告。

　　8.2 會(huì )員之間、會(huì )員與客戶(hù)之間發(fā)生交易糾紛，本所可以按有關(guān)規定，提供必要的交易數據。

　　8.3 客戶(hù)對交易有疑義的，會(huì )員有義務(wù)協(xié)調處理。

　　第九章 交易費用

　　9.1 投資者買(mǎi)賣(mài)證券成交的，應當按規定向會(huì )員交納傭金。

　　9.2 會(huì )員應當按規定向本所交納會(huì )員管理費用、交易經(jīng)手費及其他費用。

　　9.3 證券交易的收費項目、收費標準和管理辦法按照有關(guān)規定執行。

　　第十章 附則

　　10.1 會(huì )員違反本規則的，本所根據《深圳證券交易所會(huì )員管理規則》對相關(guān)會(huì )員進(jìn)行紀律處分。

　　10.2 通過(guò)本所交易系統進(jìn)行證券發(fā)行、認購、申購、贖回、行權等業(yè)務(wù)的，參照本規則的相關(guān)規定執行;證監會(huì )及本所另有規定的，從其規定。

　　10.3 經(jīng)本所同意，會(huì )員可以通過(guò)其派駐交易大廳的交易員進(jìn)行申報。

　　進(jìn)入交易大廳的，僅限于下列人員：

　　(一)登記在冊交易員;

　　(二)場(chǎng)內監管人員;

　　(三)本所特許人員。

　　10.4 經(jīng)證監會(huì )批準，特定交易品種可以通過(guò)本所綜合協(xié)議交易平臺進(jìn)行協(xié)議交易，具體規定由本所另行制定。

　　10.5 本規則中所述時(shí)間，以本所交易主機的時(shí)間為準。

　　10.6 本規則下列用語(yǔ)具有如下含義：

　　(一)市場(chǎng)：指本所設立的證券交易市場(chǎng)。

　　(二)委托：指投資者向會(huì )員進(jìn)行具體授權買(mǎi)賣(mài)證券的行為。

　　(三)申報：指交易參與人向本所交易主機發(fā)送證券買(mǎi)賣(mài)指令的行為。

　　(四)集中申報簿：指交易主機某一時(shí)點(diǎn)有效競價(jià)范圍內按買(mǎi)賣(mài)方向以及價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先順序排列的所有未成交申報隊列。

　　(五)對手方(本方)隊列最優(yōu)價(jià)格：指集中申報簿中買(mǎi)方的最高價(jià)或賣(mài)方的最低價(jià)。

　　(六)集合競價(jià)參考價(jià)：指截至揭示時(shí)集中申報簿中所有申報按照集合競價(jià)規則形成的虛擬集合競價(jià)成交價(jià)。

　　(七)匹配量：指截至揭示時(shí)集中申報簿中所有申報按照集合競價(jià)規則形成的虛擬成交數量。

　　(八)未匹配量：指截至揭示時(shí)集中申報簿中在集合競價(jià)參考價(jià)位上的不能按照集合競價(jià)參考價(jià)虛擬成交的買(mǎi)方或賣(mài)方申報剩余量。

　　(九)證券價(jià)格敏感期：指計算相關(guān)證券及其衍生品的交易價(jià)格、結算價(jià)格、參考價(jià)值的特定期間，包括計算修正可轉換債券轉股價(jià)的特定時(shí)間，計算證券增發(fā)價(jià)的特定時(shí)間，計算證券單位凈值的特定時(shí)間，計算衍生品結算價(jià)格的特定時(shí)間等。

　　10.7 本規則未定義的用語(yǔ)的含義，依照法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件及本所有關(guān)業(yè)務(wù)規則確定。

　　10.8 本規則所稱(chēng)“超過(guò)”、“低于”、“不足”不含本數，“達到”、“以上”、“以下”含本數。

　　10.9 本規則經(jīng)本所理事會(huì )通過(guò)，報證監會(huì )批準后生效。修改時(shí)亦同。

　　10.10 本規則由本所負責解釋。

　　10.11 本規則自2016年1月1日起施行。

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