銀監會(huì )三套利自查報告
三套利自查進(jìn)一步提升監管有效性，防范化解金融風(fēng)險，促進(jìn)銀行業(yè)安全穩健運行。下面YJBYS小編為大家整理了銀監會(huì )三套利自查報告，歡迎閱讀參考!
銀監會(huì )三套利自查報告一
近期，銀監會(huì )密集發(fā)文，在銀行業(yè)開(kāi)展多個(gè)專(zhuān)項整治行動(dòng)。通過(guò)銀行業(yè)金融機構自查和監管部門(mén)檢查的“雙查”方式，全面排查風(fēng)險。其中，銀監會(huì )近日發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展銀行業(yè)“監管套利、空轉套利、關(guān)聯(lián)套利”專(zhuān)項治理工作的通知》，要求各銀行業(yè)金融機構于6月12日前將自查報告報送監管部門(mén)，于11月30日前全面完成自查、“上查下”以及監管檢查發(fā)現問(wèn)題的整改和問(wèn)責工作。整頓范圍為2016年末有余額的各類(lèi)業(yè)務(wù)，必要時(shí)上溯或下延。
不少業(yè)內人士認為，今年勢必是銀行業(yè)的監管大年，各類(lèi)違法違規、資金套利的金融亂象將被嚴厲整治，尤其是過(guò)去兩年快速膨脹的同業(yè)業(yè)務(wù)和理財業(yè)務(wù)，將面臨去鏈條、去杠桿的強監管。
縱觀(guān)《通知》，其主要原則還是防風(fēng)險，對當前銀行業(yè)存在的套利行為進(jìn)行了全面梳理。要求各銀行業(yè)金融機構董事會(huì )切實(shí)負責同業(yè)、理財等通道業(yè)務(wù)的風(fēng)控工作，對本機構通道類(lèi)業(yè)務(wù)近年的發(fā)展情況進(jìn)行梳理和總結，檢查是否存在過(guò)激或與本行風(fēng)險管控能力不相適應的發(fā)展戰略及規劃。通道類(lèi)業(yè)務(wù)發(fā)展速度和規模過(guò)高且風(fēng)險管理能力明顯跟不上要求的機構，應制定切實(shí)有效的整改計劃。
本次專(zhuān)項治理行動(dòng)針對三方面套利行為展開(kāi)。具體來(lái)看，針對監管套利，重點(diǎn)梳理規避信用風(fēng)險指標、資本充足指標、流動(dòng)性風(fēng)險指標等違規套利行為;針對空轉套利，重點(diǎn)梳理信貸空轉、票據空轉、理財空轉、同業(yè)空轉等套利行為;關(guān)聯(lián)套利則主要涉及違規向關(guān)聯(lián)方授信、轉移資產(chǎn)或提供其他服務(wù)、違反或規避并表管理規定的操作。
值得注意的是，針對過(guò)去兩年快速發(fā)展的同業(yè)業(yè)務(wù)，《通知》對其中存在的違規套利行為重點(diǎn)提及。其中，《通知》要求對于同業(yè)融入資金余額占負債總額超過(guò)三分之一的情況進(jìn)行梳理。一城商行人士表示，此舉意味著(zhù)同業(yè)存單也需計算在內，這將在一定程度上抑制銀行大規模擴張同業(yè)存單。此外，《通知》還表示嚴禁同業(yè)存單空轉，要求機構和監管部門(mén)檢查是否通過(guò)大量發(fā)行同業(yè)存單，甚至通過(guò)自發(fā)自購、同業(yè)存單互換等方式來(lái)進(jìn)行同業(yè)理財投資、委外投資、債市投資，導致期限錯配，加劇流動(dòng)性風(fēng)險隱患，延長(cháng)資金鏈條，使得資金空轉套利，脫實(shí)向虛。
“上述規定都表明監管已經(jīng)注意到同業(yè)存單前期爆發(fā)式增長(cháng)帶來(lái)的潛在風(fēng)險，同業(yè)存單的擴張可能會(huì )顯著(zhù)放緩。不過(guò)，這對市場(chǎng)的沖擊有限，因為市場(chǎng)對加強同業(yè)存單監管已經(jīng)有預期和準備，在經(jīng)歷了過(guò)去兩個(gè)月同業(yè)存單的沖量后，最近同業(yè)存單開(kāi)始量?jì)r(jià)齊跌。”上述城商行人士對證券時(shí)報記者表示。
華創(chuàng )證券債券分析師屈慶認為，過(guò)去兩年快速發(fā)展的同業(yè)鏈條將面臨非常嚴格的監管。具體來(lái)看，一是負債端同業(yè)存單的發(fā)行將受到更嚴格的管理，未來(lái)發(fā)行規模將被動(dòng)下降;二是委外投資的資產(chǎn)端將嚴格執行穿透管理，表外理財的資產(chǎn)端將進(jìn)一步“表內化”管理;三是通過(guò)資管產(chǎn)品的多層嵌套延長(cháng)同業(yè)鏈條進(jìn)行監管套利的行為將受到嚴格限制;四是債券投資的杠桿操作將受到嚴格管理。
“監管的嚴格執行將使銀行去杠桿速度加快，未來(lái)會(huì )有更多銀行壓縮同業(yè)鏈條，資產(chǎn)端也將同步承受拋壓，近期銀行委外產(chǎn)品已經(jīng)出現收縮趨勢，這對債市來(lái)說(shuō)是利空。”屈慶說(shuō)。
銀監會(huì )三套利自查報告二
近日,一份《中國銀監會(huì )辦公廳關(guān)于開(kāi)展銀行業(yè)“監管套利、空轉套利、關(guān)聯(lián)套利”專(zhuān)項治理工作的通知》(下稱(chēng)《通知》)流出,要求銀行對“三套利”自查,6月12日前報送自查報告,并在11月30日前完成問(wèn)題整改。近期,銀監會(huì )密集發(fā)布監管政策,分析認為,銀行系統或迎來(lái)監管“大年”。
監管層防范潛在金融風(fēng)險
據悉,銀監會(huì )3月底下發(fā)《通知》,主要針對同業(yè)、投資、理財業(yè)務(wù)等跨市場(chǎng)、跨行業(yè)交叉性金融產(chǎn)品存在的杠桿高、嵌套多、鏈條長(cháng)、套利多等問(wèn)題。
所謂“三套利”,《通知》這樣定義:“監管套利”是銀行通過(guò)違反監管制度或監管指標要求來(lái)獲取收益的套利行為;“空轉套利”是指銀行通過(guò)多種業(yè)務(wù)使資金在金融體系內流轉,而未流向實(shí)體經(jīng)濟,或通過(guò)拉長(cháng)融資鏈條后再流向實(shí)體經(jīng)濟來(lái)獲取收益的套利行為;“關(guān)聯(lián)套利”是指銀行通過(guò)利用所掌握的關(guān)聯(lián)方或附屬機構資源,通過(guò)設計交易結構、模糊關(guān)聯(lián)關(guān)系和交易背景等形式,規避監管獲取利益的套利行為。
“總體來(lái)說(shuō),這份文件通知體現了監管層防范潛在金融風(fēng)險、打擊資金空轉套利的.政策意圖。”聯(lián)訊證券研報認為,該文件更多是一種指導警示性的作用,很多條例細節可能需要下層確切執行的監管機構把握,或者進(jìn)一步等待具有更多細節的詳細文件出臺。
“文件更多是對原有文件執行情況徹查的一個(gè)指導性綱領(lǐng),銀行和非銀已經(jīng)有所收斂,部分銀行違規會(huì )受到影響,對市場(chǎng)更多是情緒上的打擊,實(shí)際的影響有限。”
今年成銀行監管大年
“空轉套利”是此次專(zhuān)項治理的重點(diǎn)內容之一,具體包括理財空轉、同業(yè)空轉等。
對于理財“空轉”,銀監會(huì )要求銀行自查是否存在以理財資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品,非銀機構利用委外資金進(jìn)一步加杠桿、加久期、加風(fēng)險,理財資金為各類(lèi)監管套利提供支持,利用同業(yè)理財購買(mǎi)本行同業(yè)存單等現象。
《通知》明確,不得通過(guò)大量發(fā)行同業(yè)存單,甚至通過(guò)自發(fā)自購、同業(yè)存單互換等方式進(jìn)行同業(yè)理財、委外、債市投資,導致期限錯配,延長(cháng)資金鏈條,使得資金空轉套利,脫實(shí)向虛。 “對債券市場(chǎng)‘殺傷力最大’便是對理財空轉的監管。”聯(lián)訊證券首席宏觀(guān)研究員李奇霖表示。
“銀行業(yè)要管好自己的員工、自己的業(yè)務(wù)和自己的資金。” 銀監會(huì )強調。
在4月7日的銀監會(huì )新聞發(fā)布會(huì )上,銀監會(huì )主席助理兼辦公廳主任楊家才明確表示:“今年是明確強監管的一年,也是監管問(wèn)責的一年。”
“監管收緊只是開(kāi)始,警惕更全面的協(xié)同監管政策落地。近期各監管部門(mén)政策落地速度加快,未來(lái)杠桿操作、同業(yè)擴張、監管套利等行為將受到約束。”華創(chuàng )債券認為。
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