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15個(gè)美國超級牛的的金融工程碩士項目
美國金融工程MFE(金融工程碩士，或者金融數學(xué)/數量金融/計算金融等，差別都不大)是90年代新興的交叉學(xué)科項目。此學(xué)科深入使用數學(xué)、計算機 技術(shù)解決金融問(wèn)題。因為畢業(yè)生是去往金融領(lǐng)域就業(yè)的，所以它屬于商科類(lèi)項目。然而，它的課程的理工味道卻非常濃厚。通常設在工學(xué)院或數學(xué)系下，由工學(xué)院、 商學(xué)院、數學(xué)系聯(lián)合授課。 美國金融工程MFE教學(xué)很短1-2年，大部分學(xué)校不提供獎學(xué)金(一小部分例外)。但是投資周期短、回報快，畢業(yè)生有機會(huì )進(jìn)入投資銀行、基金公 司、風(fēng)險管理部門(mén)等金融服務(wù)性行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)從事定量和技術(shù)性工作，而且也為理工背景的人提供了轉行的機會(huì )。因此，這個(gè)項目的申請人非常多，而且逐年遞增。
今年康奈爾大學(xué)的FE program director就說(shuō)他們的申請者是前年的2倍。開(kāi)設MFE的學(xué)校不是太多，而且申請人又很多，所以競爭非常激烈。MFE喜歡理工背景的學(xué)生(當然每年也有金融經(jīng)濟背景的學(xué)生被錄取，但都是很優(yōu)秀的，或者選過(guò)很多數學(xué)課)，申請者最好有非常高的GPA，G/T成績(jì)，并且有金融方面的實(shí)習經(jīng)歷和出色的個(gè)人陳述等等。 美國金融工程MFE是非常數量化的學(xué)科項目，之所以喜歡理工背景的學(xué)生是因為這些學(xué)生的數量基礎好一些。當然如果不是數理背景、或是感覺(jué)自己數 理基礎不太好的同學(xué)，可以通過(guò)選修一些數學(xué)系的課程來(lái)彌補不足。以下是我推薦的一些課程(各個(gè)學(xué)校的偏好不太一樣，給出的比較全面，也足夠深了)： ·微積分、線(xiàn)性代數 ·概率論、測度論 ·數理統計 ·偏微分方程 ·實(shí)變函數、隨機過(guò)程 ·數值方法 ·C++編程、算法與數據結構。
下面詳細介紹一下美國的幾個(gè)MFE項目，畢竟美國的金融市場(chǎng)最發(fā)達，MFE的就業(yè)前景相對好。注：以下順序不完全是排名，以下15個(gè)項目也不一 定是最好的15個(gè)，只不過(guò)是我的了解相對多一些而已。每個(gè)項目都有各自的特點(diǎn)，根據自己的需要選擇項目是很重要的。另外，作為沒(méi)有工作經(jīng)歷的學(xué)生，對1年 的項目要謹慎，因為它不像1.5或2年的項目中間有個(gè)暑假可以找實(shí)習。所以選擇1年的項目，就要盡可能選擇好學(xué)校的。
(1)Master of Finance Princeton University普林斯頓大學(xué)
作為Ivy League中的佼佼者，普林斯頓這個(gè)無(wú)比光輝耀眼的名字，吸引著(zhù)無(wú)數來(lái)自世界各地的求學(xué)者。這個(gè)項目設置在普林斯頓大學(xué)的Bendheim金融中心，是 一個(gè)2年的項目，給最優(yōu)秀的一位申請者提供獎學(xué)金。與其他MFE不同的是，它的課程很全面(畢竟是2年)，比較重視理論。而且有專(zhuān)門(mén)的summer intern給學(xué)生提供實(shí)習機會(huì )。因為普林斯頓的名氣和強大的校友脈絡(luò )，畢業(yè)生就業(yè)很好。這個(gè)項目與MFE不太一樣，非常重視金融方面(不光是數理)，很 難申請，班里只有30來(lái)個(gè)人，enrollment rate 10%以下，會(huì )有面試，必須是各方面都極為優(yōu)秀的人才有機會(huì )，大部分有工作經(jīng)歷�；緵](méi)有從大陸(不包括香港)直接錄取過(guò)本科生，但是今年有牛人創(chuàng )造了奇 跡。
(2)Master of Science in Financial Engineering University of California—Berkeley加州伯克利分校
Berkeley在美國西部的名氣僅次于斯坦福。Berkeley的MFE項目是全美名氣最大的，是這個(gè)項目的首席代表。設在Haas商學(xué)院 里，1年的項目，似乎沒(méi)有獎學(xué)金，只有春季入學(xué)。Berkeley的MFE重視實(shí)踐，而且由于是MFE中的老大，名氣沒(méi)的說(shuō)，畢業(yè)生就業(yè)非常好。每年招 60來(lái)個(gè)人，非常重視工作經(jīng)歷，而且這已經(jīng)成為了Berkeley錄取的一個(gè)無(wú)形標準。但與其他牛校不同，它不會(huì )在某些細節上苛求申請者，而重視綜合指標 和實(shí)踐能力。
(3)Master of Science in Mathematical Finance New York University紐約大學(xué)
紐約大學(xué)位于華爾街旁邊——一個(gè)令無(wú)數人羨慕的最佳地理位置。這個(gè)項目設在紐約大學(xué)的Courant數學(xué)科學(xué)研究所下，1.5年的項目，數學(xué)味 很濃厚，課程基本是固定的沒(méi)選擇性，沒(méi)有獎學(xué)金。Courant的學(xué)者是歐洲古典哥廷根數學(xué)學(xué)派的傳人，是世界頂級的應用數學(xué)研究部門(mén)。只招30來(lái)個(gè)人， 因此這個(gè)項目的競爭的申請難度不比普林斯頓低。據說(shuō)去年為了選拔出最優(yōu)秀的申請者，篩到最后剩下的一批人基本都是 GPA>3.7，GRE>1400，然后在用個(gè)人陳述定勝負。這個(gè)項目非常重視申請人的數學(xué)背景。紐約大學(xué)與金融產(chǎn)業(yè)界聯(lián)系緊密，畢業(yè)生就業(yè) 率好的不能再好。這也是它超級搶手的原因之一。今年它錄取的華人比較多(以往是大量的法國人)。
(4)Master of Science in Computational Finance Carnegie Mellon University卡內基·梅隆大學(xué)
卡耐基·梅隆大學(xué)的計算金融MSCF項目是美國金融工程的帶頭者，歷史比較悠久。MSCF設在Tepper商學(xué)院下，接受GMAT成績(jì)。1.5 年的項目，學(xué)費奇貴但是獎學(xué)金是最慷慨的。課程比較重視計算機編程和金融實(shí)踐，是所有MFE項目里課程設置最好的之一�？突っ仿〈髮W(xué)的計算機科學(xué)是美 國第一，Tepper商學(xué)院也是排名前20的，再加上MSCF歷史悠久名氣也不小，所以非常受歡迎，畢業(yè)生就業(yè)非常非常好。MSCF有兩個(gè)教學(xué)區，一個(gè)在 匹茲堡(本部)，一個(gè)在紐約(遠程教學(xué))。兩個(gè)區一共招生70多。它喜歡計算機背景好的學(xué)生，而且重視工作經(jīng)歷，會(huì )面試申請人，申請難度也比較大。它家審 材料比較慢，有很多輪。
(5)Master of Science in Financial Engineering Columbia University哥倫比亞大學(xué)
哥倫比亞大學(xué)占盡天時(shí)地利人和，地處紐約曼哈頓，又是Ivy(常青藤盟校)，對中國人又比較友好，很受我們的青睞。它有兩個(gè)項目，現在說(shuō)的這個(gè) 是MSFE，設在工學(xué)院的IEOR系下，1年而且7月就開(kāi)學(xué)，只有個(gè)別獎學(xué)金名額，課程比較重視實(shí)踐，對申請人的背景要求比較嚴，最好數學(xué)或物理背景的。 由于招80個(gè)人(MFE第一大班)，所以是MFE項目里申請人最多的，競爭激烈程度沒(méi)有普林斯頓、紐約大學(xué)和斯坦福那么高但也不低。雖然班里學(xué)生泛濫，但 是畢竟是Ivy名校又在曼哈頓，就業(yè)前景是挺不錯的。但是注意這個(gè)項目是1年的沒(méi)有時(shí)間實(shí)習。以往招的人不少，但是今年有點(diǎn)不幸，很少。
(6)Master of Science in Financial Mathematics Stanford University斯坦福大學(xué)
世界聞名的斯坦福大學(xué)，有著(zhù)與其極高的聲望所相當的錄取門(mén)檻。這個(gè)項目設在數學(xué)系下，1-1.5年，沒(méi)有獎學(xué)金，課程非常理論化，偏重研究，例 如可以選斯坦福商學(xué)院里Duffie教授的博士生課，此人是資產(chǎn)定價(jià)理論的世界級大師。這個(gè)項目每年招30個(gè)人，而且一小部分面向斯坦福的本科生。在眾多 開(kāi)設MFE項目的學(xué)校中，斯坦福的競爭雖然不是最激烈的，但是錄取標準是最嚴格的，申請人數理基礎要非常好，而且又要對金融實(shí)業(yè)有很好的理解。被它拒過(guò)的 人有的還得到了競爭更激烈的學(xué)校的錄取，可見(jiàn)斯坦福的嚴格。不過(guò)今年，斯坦福錄取了好幾個(gè)北大復旦南大的牛人，感覺(jué)蠻慷慨了。
(7)Master of Engineering——Financial Engineering Option Cornell University康奈爾大學(xué)
康奈爾大學(xué)坐落于紐約州西北部的小鎮Ithaca，擁有著(zhù)無(wú)與倫比的美麗的校園，以及卓越的名望�？的螤柕腗FE設在工學(xué)院的ORIE系下，是 工程碩士的一個(gè)方向。1.5年，有獎學(xué)金機會(huì )，課程有工科味道(計算機，工程類(lèi)數學(xué)等)，要求申請人具有一定數學(xué)能力和編成能力，部分人會(huì )有面試�？的螤� 地處偏辟的鄉間，與紐約市有4小時(shí)車(chē)程。但因為ORIE系在曼哈頓有一個(gè)OR辦公室，會(huì )在項目中間給學(xué)生尋找紐約的實(shí)習機會(huì )，所以很不錯。它跟普林斯頓和 哥倫比亞同樣是Ivy，而且離紐約市也不太遠，又有summer intern，所以畢業(yè)生就業(yè)應該很不錯。因為是工程碩士的一個(gè)方向所以招生很少，據說(shuō)去年才20來(lái)個(gè)，不過(guò)今年擴招了(因為申請人太多)，但是競爭依然 很激烈。
(8)Master of Science in Financial Mathematics University of Chicago芝加哥大學(xué)
擁有著(zhù)美國最多的諾貝爾獎得主的芝加哥大學(xué)，是美國研究型大學(xué)的典范，并且號稱(chēng)世界經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)研究的圣地。但是這個(gè)項目是設在數學(xué)系下的， 而且課程非常理論化，數學(xué)味極濃(這與芝加哥大學(xué)的研究性特點(diǎn)很相符)，1年的沒(méi)有獎學(xué)金，這意味著(zhù)沒(méi)有實(shí)習的時(shí)間。芝加哥大學(xué)對TOEFL成績(jì)要求是美 國最變態(tài)的(新TOEFL各項26以上)，而且這個(gè)項目要求GRE數學(xué)sub考試(而很多人沒(méi)有)，所以能申請的人不多，競爭不是太激烈，今年拿到他家錄 取的人不少。另外值得注意的是，有的人可以免數學(xué)sub考試，甚至可以達不到TOEFL單項的要求，但具體還看條件。據該項目的program director說(shuō)就業(yè)率還是不錯的，畢竟是在北美第二大金融中心。
(9)Master of Science in Financial Engineering University of Michigan—Ann Arbor密歇根大學(xué)安娜堡分校
位于優(yōu)美寧靜的北方小鎮Ann Arbor的密歇根大學(xué)，是美國一所享有盛譽(yù)的綜合性大學(xué)。它的MFE設在Rackham研究生院內。1.5年，沒(méi)有獎學(xué)金，有學(xué)前教學(xué)7月份開(kāi)始。課程 靈活度很高，有很多商學(xué)院、工學(xué)院和數學(xué)系的課可以自由選擇。這個(gè)項目以往招70多人，對GRE有要求(Quant至少720，AW至少4.0)。過(guò)去很 容易申請，但是今年縮減人數，錄取率一下降低了，而且開(kāi)始有面試。這個(gè)項目可以延長(cháng)到2年，有個(gè)暑假可以找實(shí)習。盡管Ann Arbor地方比較偏intern不好找，但是full-time就業(yè)情況不錯，仰仗著(zhù)密歇根大學(xué)的名望和同校的Ross商學(xué)院的魅力，美國的主要大行都 會(huì )專(zhuān)程來(lái)Ann Arbor開(kāi)宣講會(huì )。
(10)Master of Art in Mathematics with Specialization in Mathematics of Finance Columbia University哥倫比亞大學(xué)
這是哥倫比亞大學(xué)的第二個(gè)項目，稱(chēng)MAFN，設在數學(xué)系下。MAFN課程偏重數學(xué)理論一些，而不像MSFE比較重視金融實(shí)踐。整體質(zhì)量(包括培 養目標、課程設置、師資力量等)比工學(xué)院的那個(gè)MSFE要差。也是1年的沒(méi)有獎學(xué)金。申請的人比MSFE偏少一些，但是招的人也不多30來(lái)個(gè)。因為目前關(guān) 于這個(gè)項目的信息不太多，1年的沒(méi)有實(shí)習時(shí)間，是個(gè)劣勢。但是據內部人士透露，這個(gè)項目就業(yè)似乎還可以，畢竟有哥倫比亞的名氣撐著(zhù)。
(11)Master of Science in Quantitative and Computational Finance Georgia Institute of Technology喬治亞理工學(xué)院
佐治亞理工學(xué)院(GaTech)，與麻省理工學(xué)院(MIT)和加州理工學(xué)院(CalTech)并稱(chēng)為美國三大理工學(xué)院。它的工學(xué)院是僅次于 MIT和CalTech的。GaTech的這個(gè)MQCF項目沒(méi)有開(kāi)設單位，可以由學(xué)生自己申請將學(xué)籍保存在工學(xué)院、管理學(xué)院、數學(xué)系中的一個(gè)。1.5年的 項目，可延長(cháng)到2年，有獎學(xué)金名額。 如果通過(guò)管理學(xué)院申請的話(huà)可以用GMAT申請。競爭度不是太激烈。這個(gè)項目以往招40多人，就業(yè)情況還是挺好的，所在的Atlanta市(可口可樂(lè )的故 鄉~)經(jīng)濟也比較發(fā)達，和北卡羅來(lái)納州的一部分合起來(lái)是美國東南部的新經(jīng)濟區。不過(guò)今年似乎明顯擴招了。
(12)Master of Science in Applied Mathematics for Finance City University of New York—Baruch College紐約城市大學(xué)巴魯學(xué)院
紐約城市大學(xué)巴魯學(xué)院的這個(gè)項目設在Zicklin商學(xué)院下。1年的項目，接受GMAT成績(jì)，似乎沒(méi)有獎學(xué)金但學(xué)費比較便宜，課程偏重實(shí)踐。巴 魯學(xué)院的Zicklin商學(xué)院學(xué)術(shù)聲望非常一般，但是地處曼哈頓黃金地段，與業(yè)界有聯(lián)系。這個(gè)項目的director辦這個(gè)項目非常用心，而且 Zicklin規模很大，院里的老師也非常積極幫學(xué)生聯(lián)系實(shí)習和工作，他們很注重學(xué)生就業(yè)。所以，非�？粗丶~約的人有很多都會(huì )申請這個(gè)項目。錄取率在 20-30%左右，不是很激烈也并不輕松，重視工作經(jīng)歷，這點(diǎn)有點(diǎn)像卡耐基·梅隆。雖然學(xué)校整體排名不高，但是就業(yè)服務(wù)不錯，而且在紐約市有一定的聲望， 所以就業(yè)應該也還可以的。
(13)Master of Science in Mathematics with Computational Finance Specialization Purdue University—West Lafayette普渡大學(xué)
普度大學(xué)是一所饒有名氣的大學(xué)，位于印第安納州。它有兩個(gè)計算金融的碩士項目，現在說(shuō)的這個(gè)設在數學(xué)系下，2年，課程飽滿(mǎn)，并且有獎學(xué)金。普度 大學(xué)對計算金融很重視，這點(diǎn)從它的MS、PhD、MBA三種項目都有計算金融方向的特點(diǎn)就可以看出。項目還是有一定名氣的，但是學(xué)校地理位置比較一般，因 此就業(yè)情況不太清楚。
(14)Master of Science in Statistics with Computational Finance Specialization Purdue University—West Lafayette普渡大學(xué)
這是普度大學(xué)的另一個(gè)計算金融碩士項目，是設在統計系下的，也是2年并且有獎學(xué)金機會(huì )。和數學(xué)系那個(gè)有什么差別我也不太了解，只能從課程上觀(guān)察，可能比較偏統計和實(shí)證。
(15)Master of Science in Mathematical Finance University of Southern California南加州大學(xué)
南加州大學(xué)地處繁華的洛杉磯(據說(shuō)奧斯卡頒獎典禮曾經(jīng)在這個(gè)學(xué)校的禮堂舉行)，在美國西部8所名校之一。項目的名氣比較一般，但是學(xué)校的聲望和地理位置都是很好的，這個(gè)項目設在數學(xué)系下，據說(shuō)學(xué)費比較貴。具體就業(yè)情況就不知道了。 還有一些學(xué)校還設美國金融工程MFE項目，例如University of Wisconsin—Medison，North Carolina University，Rutgers University，Boston University，Polytechnique NY，Illinois Institute of Technology，Claremont Graduate University等等。
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