中金2014風(fēng)險管理組暑期實(shí)習筆試經(jīng)驗

　　就算是打個(gè)醬油吧...參加的全是高大上的學(xué)校...

　　一共十道題每道題十分。題目中英文都有，答題可用中文或英文。

　　1甲有n+1個(gè)硬幣，乙有n個(gè)，同時(shí)投，問(wèn)甲的正面比乙的正面多的概率。

　　2一個(gè)骰子，擲到456的話(huà)可再擲一次，擲到123的'話(huà)停下。問(wèn)總和的期望。

　　3如何用Monte Carlo模擬出2個(gè)標準正態(tài)分布，且相關(guān)系數為r的資產(chǎn)。再擴展到N個(gè)相關(guān)資產(chǎn)?

　　4一個(gè)option，如果資產(chǎn)價(jià)格100-110范圍的話(huà)price是1，不在這個(gè)范圍的話(huà)price是0，用vanilla call option 如何構造?

　　5VaR和CVaR的含義。單個(gè)和portfolio的VaR計算

　　6運用B-S構造一個(gè)收入為max(S2-K,0)的option

　　7一個(gè)情景分析，識別操作風(fēng)險及應采取的做法

　　8投行的business line中，investment baking, sales and trades, proprietory trades, asset management 誰(shuí)面臨的操作風(fēng)險更大以及面臨什么類(lèi)型的操作風(fēng)險。

　　9一個(gè)公司的基本狀況自己部分財務(wù)數據，

　　(1)它的主要風(fēng)險

　　(2)對于銀行來(lái)說(shuō)給他refinancing的pros和cons

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