2017年證券從業(yè)考試《證券市場(chǎng)》證券自營(yíng)知識

　　證券自營(yíng)的業(yè)務(wù)范圍包括上市證券的自營(yíng)買(mǎi)賣(mài)、非上市證券的買(mǎi)賣(mài)、兼并收購中自營(yíng)買(mǎi)賣(mài)、證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)中自營(yíng)買(mǎi)賣(mài)。證券自營(yíng)同時(shí)也是證券從業(yè)資格考試證券市場(chǎng)基本法律法規科目的考點(diǎn)。下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的關(guān)于證券自營(yíng)的知識，歡迎閱讀。

　　證券自營(yíng)

　　一， 證券自營(yíng)業(yè)務(wù)范圍

　　上市證券的自營(yíng)買(mǎi)賣(mài) 非上市證券的買(mǎi)賣(mài) 兼并收購中自營(yíng)買(mǎi)賣(mài) 證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)中自營(yíng)買(mǎi)賣(mài)

　　二，監管措施

　　證券公司的證券自營(yíng)賬戶(hù)，應當自開(kāi)戶(hù)之日起3個(gè)交易日報交易所備案。

　　要求會(huì )員按月編制庫存證券報表，并于次月5日前報送交易所

　　每年6月30日和12月31日過(guò)后的30日內，向中國證監會(huì )報送各家會(huì )員截止到該日的證券自營(yíng)業(yè)務(wù)情況

　　三，證券公司風(fēng)險監控體系的一般規定

　　1. 自營(yíng)業(yè)務(wù)規模及比例控制

　　自營(yíng)權益類(lèi)證券及證券衍生品的合計額不得超過(guò)凈資本100%，其中利率互換投資規模以利率互換合約名義本金總額的5%計算

　　自營(yíng)固收類(lèi)證券合計額不得超過(guò)凈資本500%

　　持有一種權益類(lèi)證券的成本部的超過(guò)凈資本30%

　　持有一種權益類(lèi)證券的市值與其總市值比例不得超過(guò)5%，但因包銷(xiāo)導致的情形和中國證監會(huì )另有規定除外。

　　計算自營(yíng)規模，證券公司應當根據自營(yíng)投資類(lèi)別按成本價(jià)與公允價(jià)孰高計量。建立自營(yíng)業(yè)務(wù)的逐日盯市業(yè)務(wù)。

　　證券公司證券自營(yíng)賬上持有的權益類(lèi)證券按成本價(jià)計算總金額不得超過(guò)凈資產(chǎn)的80%

　　四，證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)投資范圍的規定

　　1. 已經(jīng)和依法可以在境內交易所上市交易證券：股票、債券、權證、證券投資基金

　　2. 已經(jīng)和依法可以在境內銀行間市場(chǎng)交易證券(政府債券 國際開(kāi)發(fā)機構人民幣債券

　　央行票據 金融債券 短期融資券 公司債券 中期票據 企業(yè)債券)

　　3. 經(jīng)證監會(huì )批準或備案發(fā)行的境內金融機構柜臺交易證券：開(kāi)放式基金

　　五，證券自營(yíng)業(yè)務(wù)持倉規模要求

　　1. 證券專(zhuān)營(yíng)機構負債總額與凈資產(chǎn)之比不得超過(guò)10:1，證券兼營(yíng)機構從事證券業(yè)務(wù)發(fā)生的.負債總額與證券營(yíng)運資金之比不得超過(guò)10:1.

　　2. 證券經(jīng)營(yíng)機構從事證券自營(yíng)業(yè)務(wù)，其流動(dòng)資產(chǎn)占凈資產(chǎn)或證券自營(yíng)資金比例不得低于50%

　　3. 證券經(jīng)營(yíng)機構證券自營(yíng)業(yè)務(wù)賬上持有的權益類(lèi)證券按照成本計算的總金額，不得超過(guò)其凈資產(chǎn)或證券營(yíng)運資金80%

　　4. 證券經(jīng)營(yíng)機構從事證券自營(yíng)業(yè)務(wù)，持有一種非國債類(lèi)證券按成本價(jià)計算的總金額不得超過(guò)凈資產(chǎn)或證券營(yíng)運資金的20%

　　5. 證券經(jīng)營(yíng)機構買(mǎi)入任一上市公司股票按當日收盤(pán)家不超過(guò)上市公司流通市值20%

　　自營(yíng)業(yè)務(wù)出現盈利

　　自營(yíng)業(yè)務(wù)出現盈利時(shí)，該機構應按月酒氣盈利提取5%自營(yíng)買(mǎi)賣(mài)損失金，直至累積總額達到其凈資本的凈營(yíng)運資金5%為止。

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