激情欧美日韩一区二区,浪货撅高贱屁股求主人调教视频,精品无码成人片一区二区98,国产高清av在线播放,色翁荡息又大又硬又粗视频

理科類(lèi)畢業(yè)論文參考文獻

時(shí)間:2024-10-21 21:10:01 參考文獻 我要投稿

理科類(lèi)畢業(yè)論文參考文獻

  參考文獻一

理科類(lèi)畢業(yè)論文參考文獻

  [1] 克里斯.莫里森.金融風(fēng)險度量概念[M].清華大學(xué)出版社,2009.

  [2] 方開(kāi)泰,許建倫.統計分析[M].北京:科學(xué)出版社,1987.

  [3] 顧娟,茆詩(shī)松.穩定分布的參數估計[J].應用統計概論,2002,18(4):342-346.

  [4] 陳榮達. 基于匯率回報厚尾性的外匯期權定價(jià)模型[J].運籌與管理,2006,51(11):1643-1656.

  [5] 黃衛偉.管理系統模擬的方法及應用[M].中國人民大學(xué)出版社,1991.

  [6] 夸特羅尼.數值數學(xué)[M].科學(xué)出版社,2006.

  [7] 蔣春福,李善民,梁四安. 中國股市收益率分布特征的實(shí)證研究[J]. 數理統計與管理,2007,26(04):710-717.

  [8] 陳榮達,余樂(lè )安.多元混和正態(tài)分布情形下的外匯期權組合非線(xiàn)性 VaR 模型[J].系統工程理論與實(shí)踐,2009,(12):65-71.

  [9] 陳榮達,王春發(fā).基于多元 Laplace 分布的外匯期權組合非線(xiàn)性 VaR 模型[J].系統工程理論與實(shí)踐,2010,(2):64-70.

  [10] 王志誠,周春生. 金融風(fēng)險管理研究進(jìn)展:國際文獻綜述[J].管理世界,2006,27(2):68-76.

  [11] 陳榮達.基于 Delta-Gamma-Theta 模型的外匯期權風(fēng)險管理[J].系統工程理論和實(shí)踐,2005,25(7):55-60.

  [12] 趙秀娟,張洪山,黎建強,江壽陽(yáng).一個(gè)基于非對稱(chēng) Laplace 分布和 DEA 的證券投資基金評價(jià)方法[J].系統工程理論與實(shí)踐,2007,(10):1-10.

  [13] Wilson,Thomas.Plugging the Gap [J].Risk,1994,10:74-80

  [14] Simon , A . Broda . The Expected Shortfall of Quadratic Portfolios with Heavy-Tailed Risk Factors[J].Mathematical Finance,2011,1,1-19,D. X. 2000. On Default Correlation: a Copula Approach[J]. Journal of Fixed Income, 9:43.54.

  參考文獻二

  [1]張斌. 障礙期權的定價(jià)及其應用[D].南京理工大學(xué), 2004.

  [2]溫鮮、霍海峰、鄧國和. 分數布朗運動(dòng)的美式障礙期權定價(jià)[J].經(jīng)濟數學(xué), 2011,Vol 28, No 3:87-91.

  [3]謝赤. 不變方差彈性(CEV)過(guò)程下障礙期權的定價(jià)[J].管理科學(xué)學(xué)報, 2001, Vol, 4,No 5: 14-21.

  [4]王莉, 杜雪樵. 跳擴散模型下的歐式障礙期權的定價(jià)[J].經(jīng)濟數學(xué), 2008, Vol, 25,No 3: 248-253.

  [5]楊淑伶. 跳躍擴散下雙障礙期權定價(jià)的數值解[J].經(jīng)濟數學(xué), Vol 28, No 4:86-89.

  [6]張向文, 李時(shí)銀. 障礙期權推廣到幾何平均資產(chǎn)情況下的定價(jià)公式[J].數學(xué)研究,2006, Vol 39, No 4: 447-453.

  [7]劉維泉. Jump-Diffusion 模型下障礙期權的定價(jià)分析[D].暨南大學(xué), 2007.

  [8]孫玉東、師義民、吳敏. 參數依賴(lài)股票價(jià)格情形下的障礙期權定價(jià)[J].數學(xué)物理學(xué)報, 2013, 33A: 912-925.

  [9]吳文青,吳雄華. 美式障礙期權定價(jià)的數值方法[J].同濟大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2001, Vol 29, No 8: 970-975.

  [10]Fischer Black and Myron Scholes. The Pricing of Options and Corporate Liabilities[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81(3): 637-654.

  [11]Hull, John, and Alan White. The pricing of options with stochastic volatilities[J].Journal of Finance, 1987, 42: 281-300.

【理科類(lèi)畢業(yè)論文參考文獻】相關(guān)文章:

金融類(lèi)畢業(yè)論文參考文獻04-28

英語(yǔ)教育類(lèi)畢業(yè)論文參考文獻201712-09

理科畢業(yè)論文致謝12-22

畢業(yè)論文參考文獻03-17

畢業(yè)論文的參考文獻05-21

設計類(lèi)的參考文獻05-03

護理類(lèi)參考文獻04-10

心理科學(xué)論文參考文獻12-08

英語(yǔ)畢業(yè)論文參考文獻12-05

畢業(yè)論文醫學(xué)參考文獻12-06

  • 相關(guān)推薦
激情欧美日韩一区二区,浪货撅高贱屁股求主人调教视频,精品无码成人片一区二区98,国产高清av在线播放,色翁荡息又大又硬又粗视频