股票市場(chǎng)的高頻數據分析和多體模型研究
論文摘要: 研究股票市場(chǎng)的動(dòng)力學(xué)行為是一熱門(mén)的研究領(lǐng)域,吸引了來(lái)自各個(gè)不同領(lǐng)域的科學(xué)家的興趣.股票市場(chǎng)是一個(gè)多體相互作用的復雜體系.該體系具有一些和物理學(xué)中的復雜（略）計性質(zhì),例如長(cháng)程關(guān)聯(lián),自相似性和普適性.我們運用統計物理里面的概念和方法,通過(guò)分析高頻股票序列研究股票市場(chǎng)的微觀(guān)結構以及構造多體模型模擬市場(chǎng)的動(dòng)力學(xué).這一新興交（略）金融物理. 第一章,我們首先回顧了金融物理的發(fā)展背景,其中包括一個(gè)簡(jiǎn)短的有關(guān)股票市場(chǎng)的歷史回（略）的誕生以及金融物理對物理研究的貢獻.接著(zhù)我們介紹了目前有關(guān)金融市場(chǎng)研究的一些熱門(mén)課題,例如對高頻股票時(shí)間序列的經(jīng)驗分析和基于股民個(gè)體行為的多體模型研究. 第二章,我們觀(guān)測（略）指數和（略）的指數的日度數據和分鐘數據的統計特性,主要測量?jì)r(jià)格波動(dòng)率的分布,自關(guān)聯(lián)函數,DFA函數,以及收益率和波動(dòng)率的關(guān)聯(lián)函數.通過(guò)對日度數據的波動(dòng)率的分布,自關(guān)聯(lián)函數和DFA函數的測量,我們發(fā)現由中國的股票指數測得的結果和德國的DAX指數測得的結果是定性一致的.但是對于分鐘數據的分析表明,中國的股票指數的動(dòng)力學(xué)行為不同于德國的DAX指數.我們通過(guò)分析日度數據和分鐘數...
The study of the dynamics of the st（omitted）s is a popular research field and much attention of the scientists from different fiel（omitted）n drawn to it. The stock market is a complex dynamic system with multibody interactions. It has some stati（omitted）perties as many other physical complex systems, e.g., long-range corre（omitted）lf-similarity, and universality. Using the concepts and methods from statistical physics, we try to study the microstructure of the stock markets based（omitted）alysis o...
目錄:Abstract 第5-7頁(yè)
中文摘要 第8-10頁(yè)
1 Introduction 第10-22頁(yè)
·Background 第10-13頁(yè)
·History of stock markets 第10頁(yè)
·Emergence of Econophysics:from Physics to Economics 第10-13頁(yè)
·Inverse contribution:from Economics to Physics 第13頁(yè)
·Empirical analysis 第13-19頁(yè)
·Multi-agent models 第19-22頁(yè)
2 Dynamic properties of German DAX and Chinese indices 第22-38頁(yè)
·Data analysis and volatility distribution 第23-26頁(yè)
·Volatility autocorrelation function and detrended fluctuation analysis 第26-33頁(yè)
·Return-volatility correlation and a retarded volatility model 第33-36頁(yè)
·Summary 第36-38頁(yè)
3 Persistence probabilities 第38-53頁(yè)
·Definition of persistence probabilities 第38-40頁(yè)
·Persistence probabilities of German DAX and Chinese indices 第40-45頁(yè)
·General persistence probabilities 第45-48頁(yè)
·Nonlocal description of return-volatility correlation 第48-51頁(yè)
·Summary 第51-53頁(yè)
4 Minority games (MGs) with score-dependent and agent-dependent payoffs 第53-75頁(yè)
·Standard MG with score-dependent and agent-dependent payoffs 第54-61頁(yè)
·Grand canonical MG and persistence probability 第61-67頁(yè)
·Market efficiency and long-range volatility correlations 第67-71頁(yè)
·Thermal MG with score-dependent and agent-dependent payoffs 第71-73頁(yè)
·Summary 第73-75頁(yè)
5 Herding models with feedback interactions 第75-95頁(yè)
·Herding model with volatility interaction 第76-82頁(yè)
·Two-phase phenomena and herding models 第82-88頁(yè)
·Modeling interaction with trading volume in financial dynamics 第88-93頁(yè)
·Summary 第93-95頁(yè)
6 Conclusions 第95-99頁(yè)
Bibliography 第99-105頁(yè)
List of publications and manuscripts 第105-106頁(yè)
Acknowledgements 第106頁(yè)
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