清華牛人的投行offer
面經(jīng) & offer求拍
如約呈上自己的面經(jīng)，另外關(guān)于自己的offer。也還是有些許迷惘，附在最后，還請大俠拍之！
背景是THU CS本科，現在在巴黎高科集團的某校念法國Grand Ecole d’ingenieur，專(zhuān)業(yè)是應用數學(xué)。在THU的時(shí)候拿過(guò)GS的全職offer,做quant的。不過(guò)運氣太差被年景連累了。來(lái)到巴黎之后直接從法國工程師的倒數第二年念起，于是又一次開(kāi)始了求職的漫漫長(cháng)路…
然后就是一連串的面試被拒史…按照時(shí)間順序寫(xiě)的：
Societe General - Statistical Arbitrage - Paris
法國銀行招人形式基本就是校友兄弟會(huì )，一堆已經(jīng)工作的法國人再找一堆以前自己念的法國學(xué)校里的小弟。因為法國的好學(xué)校都特別小，一兩百號人一年（所有專(zhuān)業(yè)）的樣子，所以基本內部供需平衡。整個(gè)氛圍就是這樣子的，非常的封閉。不過(guò)好處就是，對法國好學(xué)校的同學(xué)來(lái)說(shuō)，機會(huì )非常多。
面試也很簡(jiǎn)單，基本就拷問(wèn)一下在學(xué)校里上過(guò)哪些課，都是哪個(gè)老師教的。解釋一些統計概念，拷問(wèn)了一下C++和C#的區別，最后詳細討論了一下幾種機器學(xué)習算法。
然后一個(gè)月之后被拒了，估計是法語(yǔ)太爛的緣故，因為面試官面到一半就提議換成英語(yǔ)面…法國人不到萬(wàn)不得已是不愿意講英文的。
JP Morgan - Sales, Trading & Research - London
非常標準的面試，上來(lái)先是一套現場(chǎng)紙板的SHL，然后是3個(gè)不同職位的面試官。我碰到的第一個(gè)是Sales,基本就是拷問(wèn)簡(jiǎn)歷，然后讓我給她講一個(gè)金融故事。第二個(gè)是Hybrids Trader，拷問(wèn)完基本問(wèn)題之后開(kāi)始做心算，一個(gè)49*49，另一個(gè)是30m的日元的幾分之幾按90:1換成美元后值多少，然后如果匯率升高了百分之幾之后又值多少，具體數值不太記得了，反正全都不能整除，他自己也在那兒算了老半天= =! 第三個(gè)是Research，也只是問(wèn)了些基本問(wèn)題，再問(wèn)了一下B-S model什么時(shí)候用不上，還知不知道其他的model。再還有一些統計基本概念，一些做test的方法，置信區間等等，沒(méi)有拷問(wèn)特別技術(shù)的細節。
當時(shí)面的感覺(jué)非常糟糕，原以為會(huì )有更多技術(shù)問(wèn)題。而且自己也沒(méi)有把握好，發(fā)揮得不夠好。走出面試現場(chǎng)就覺(jué)得掛了，于是在倫敦逍遙了幾天就回巴黎了。一周以后收到拒信。
Merrill Lynch - Capital Market - HK
ML 實(shí)在是太奇跡了，居然把我transfer到了跟我的背景毫不相關(guān)的Real Estate以及Credit Sales兩個(gè)組。接了兩通電話(huà)，第一個(gè)Real Estate的也就是問(wèn)些motivation之類(lèi)的問(wèn)題，第二個(gè)Credit Sales的讓我解釋了很多基本概念，Swaps, LIBOR, duration, etc. 讓我給她解釋了一遍當下Crisis的原因，再就是問(wèn)了當前的各個(gè)index，以及金價(jià)，油價(jià)，匯率等等。
感覺(jué)都還答得不錯，不過(guò)估計背景差太遠，也再無(wú)消息了。
Credit Suisse - Derivative Trading - Tokyo
CS 的申請實(shí)在是BT，居然要做Verbal online test。某一天某人跟我說(shuō)他發(fā)現CS Tokyo不用做online test，于是我就很愉悅地申了Tokyo，然后就有了電話(huà)面試。第一個(gè)電話(huà)是一個(gè)junior trader打來(lái)的，語(yǔ)速相當之快，也沒(méi)問(wèn)什么太技術(shù)的問(wèn)題。第二個(gè)是Director，照例先問(wèn)基本問(wèn)題和motivation，然后問(wèn)了下我在法國做的金融相關(guān)的'projects，再討論了一下計算機算法，主要是DP, Linear Programming和Network flow, 然后問(wèn)了一個(gè)印象很深刻的motivation類(lèi)問(wèn)題：”如果你有一大筆錢(qián)，可以讓你不再為生計而工作，你想做一件怎么樣的事情？”當時(shí)隨口答的，現在想起來(lái)，我很想做一個(gè)像福爾摩斯那樣的人:-p
面完之后發(fā)郵件問(wèn)HR要反饋，HR說(shuō)很不錯，會(huì )通知下一輪時(shí)間的。結果兩周之后卻收到了拒信一封。再不久之后，我一個(gè)已經(jīng)拿了CS HK全職offer的朋友也被defer了…ORZ, 世道。
Societe General - Derivative Quantitative Trading - HK
再一次回到了法國兄弟會(huì )的面試，電話(huà)是早上七點(diǎn)從東京打來(lái)的，睡眼惺忪的我操著(zhù)一口爛到掉渣的法語(yǔ)跟同校前輩艱難地交流。( via: unus.cn )基本上前輩是很信任學(xué)校的教學(xué)水平和外國學(xué)生水平的，所以也沒(méi)問(wèn)技術(shù)問(wèn)題，主要還是討論了一下我在THU和在現在學(xué)校的一些projects。最后掛掉了，offer被系里一個(gè)法國同學(xué)拿到了。其實(shí)論實(shí)力我應該要強于他的，但是法語(yǔ)不好，很無(wú)奈，很無(wú)奈。
Goldman Sachs - Equity Strategist - London
因為原來(lái)跟高盛的孽緣，這次直接免掉了initial screen和HR的telephone interview。但是很后悔一面沒(méi)有去一趟倫敦而是選擇了懶洋洋地坐在家里聽(tīng)電話(huà)，結果證明這是多么錯誤的一個(gè)決定。面試官是個(gè)印度人，口音極重，如果是現場(chǎng)面，我還有信心理解他的英語(yǔ)，但是因為是電話(huà)面試，所以經(jīng)常被他的口音給搞糊涂了。大敗筆。
不過(guò)GS的面試還是一如既往地走技術(shù)流，尤其是這樣一個(gè)quantitative的職位。上來(lái)先拷問(wèn)了C++，問(wèn)了一個(gè)singleton設計模式，一個(gè)Static的編譯器端實(shí)現，一個(gè)virtual的編譯器端實(shí)現以及其不完善之處。
然后問(wèn)多元線(xiàn)性回歸，說(shuō)為什么不用絕對值函數而要用平方和函數來(lái)做回歸誤差的評判標準，（答曰：絕對值函數不可微且解不唯一），于是繼續問(wèn)，如果給定了一個(gè)可以利用絕對值函數求出唯一解的回歸參數，跟原回歸參數比，有什么區別？這個(gè)我答的是說(shuō)平方和函數好像更容易被一些遠離中軸的極端數據影響，不知道對不對，反正他就pass了。
最后問(wèn)了一個(gè)Markowitz Efficient Frontier，當時(shí)就很ft,因為這塊兒非常不熟。結果一個(gè)星期之后，系內每周一次的數學(xué)研討會(huì )專(zhuān)題就正是Markowitz Efficient Frontier…捶胸頓足。
于是毫無(wú)懸念地掛掉了。
Credit Agricole Asset Management Alternative Investment
Analyst in Fund of Hedge Fund, Paris
最后給offer的地方，Credit Agricole的一支Fund of Hedge Fund, 法國最大的FoHF，在歐洲和世界范圍也算是很大的一支FoHF了。實(shí)習主要是研究各種Hedge Fund用的交易策略，然后再看看怎么能做一些不同基金的組合優(yōu)化，當然也有要搭軟件寫(xiě)code的IT部分，這個(gè)我倒不那么討厭，畢竟是CS出身的�？偠灾�，很quantitative的intern。
面試一如既往的法國兄弟會(huì )style，沒(méi)有任何技術(shù)問(wèn)題。聊聊背景，聊聊這個(gè)課學(xué)了啥，那個(gè)課學(xué)了啥，這個(gè)課是誰(shuí)教的，那個(gè)老師什么時(shí)候會(huì )給你們上課，云云云。
一個(gè)月之后又見(jiàn)了一次，說(shuō)如果最后沒(méi)給offer只可能還是因為你法語(yǔ)不好，心情沉痛。不過(guò)還好這次他們team里有一個(gè)法語(yǔ)賊好的中國人，最后也就給了offer了。Any way，以后要苦練法語(yǔ)，不能像以前那樣老想著(zhù)去英語(yǔ)國家作實(shí)習了…
這家好的地方就是地理位置賊好，在巴黎市中心的圣日爾曼大街附近，靠著(zhù)塞納河，盧森堡公園和拉丁區，實(shí)在是相當之巴黎。工作內容也還不錯。不過(guò)就是不知道這樣一份經(jīng)歷能給以后找工作提供多少幫助？尤其是擔心出了法國，在倫敦或者香港，Credit Agricole的名氣也很成問(wèn)題……所以還是有些許迷惘，還請各位過(guò)來(lái)人評價(jià)一下這個(gè)offer，many thanks!
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