期貨從業(yè)資格《法律法規》考試試題

　　無(wú)論在學(xué)習或是工作中，我們最不陌生的就是試題了，借助試題可以更好地對被考核者的知識才能進(jìn)行考察測驗。你知道什么樣的試題才算得上好試題嗎？下面是小編為大家整理的期貨從業(yè)資格《法律法規》考試試題，歡迎大家分享。

　　期貨從業(yè)資格《法律法規》考試試題 1

　　1、下列不屬于反轉形態(tài)的是（）。

　　A、雙重頂和雙重底

　　B、頭肩形

　　C、三重頂和三重底

　　D、三角形

　　參考答案：D

　　參考解析：三角形屬于持續形態(tài)。

　　2、下列關(guān)于期貨市場(chǎng)規避風(fēng)險功能的描述中，正確的是()。

　　A、期貨交易無(wú)價(jià)格風(fēng)險

　　B、期貨價(jià)格上漲則贏(yíng)利，下跌則虧損

　　C、能夠消滅期貨市場(chǎng)的風(fēng)險

　　D、用一個(gè)市場(chǎng)的贏(yíng)利彌補另一個(gè)市場(chǎng)的虧損

　　參考答案：D

　　參考解析：規避價(jià)格風(fēng)險并不是期貨交易本身沒(méi)有價(jià)格風(fēng)險。實(shí)際上，期貨價(jià)格的上漲和下跌既可以使期貨交易贏(yíng)利，也可以使期貨交易虧損。在期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值交易的主要目的，并不是為了追求期貨市場(chǎng)上的贏(yíng)利，而是要實(shí)現以一個(gè)市場(chǎng)上的贏(yíng)利彌補另一個(gè)市場(chǎng)上的虧損。這正是規避風(fēng)險這一期貨市場(chǎng)基本功能的要義所在。

　　3、中國金融期貨交易所的'上市品種不包括()。

　　A、滬深300股指期貨

　　B、上證180股指期貨

　　C、5年期國債期貨

　　D、中證500股指期貨

　　參考答案：B

　　參考解析：截至2015年4月16日，中國金融期貨交易所的上市品種包括滬深300股指期貨、5年期國債期貨、10年期國債期貨、上證50股指期貨與中證500股指期貨。

　　4、期轉現交易雙方商定平倉價(jià)須在()限制范圍內。

　　A、交收日現貨價(jià)格

　　B、交收日期貨價(jià)格

　　C、審批日現貨價(jià)格

　　D、審批日期貨價(jià)格

　　參考答案：D

　　參考解析：期貨轉現貨交易，是指持有方向相反的同一品種同一月份合約的會(huì )員(客戶(hù))協(xié)商一致并向交易所提出申請，獲得交易所批準后，分別把各自持有的合約按雙方商定的期貨價(jià)格由交易所代為平倉，同時(shí)，按照雙方協(xié)議價(jià)格和期貨合約標的物數量相當、品種相同、方向相同的倉單進(jìn)行交換的行為。在交易雙方商定價(jià)格的過(guò)程中，雙方首先商定平倉價(jià)(須在審批日期貨價(jià)格限制范圍內)與現貨交收價(jià)格。

　　5、下列關(guān)于蝶式套利的說(shuō)法，不正確的是（）。

　　A、蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利組成

　　B、蝶式套利需同時(shí)下達三個(gè)指令，并同時(shí)對沖

　　C、蝶式套利理論上比普通的跨期套利風(fēng)險和利潤都大

　　D、蝶式套利所涉及的居中合約數量等于近期合約和遠期合約之和

　　參考答案：C

　　參考解析：蝶式套利理論上比普通的跨期套利風(fēng)險與利潤都小。

　　期貨從業(yè)資格《法律法規》考試試題 2

　　1.( )是跨市套利。

　　A.在不同交易所，同時(shí)買(mǎi)入，賣(mài)出不同標的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約

　　B.在同一交易所，同時(shí)買(mǎi)入，賣(mài)出不同標的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約

　　C.在同一交易所，同時(shí)買(mǎi)入，賣(mài)出同一標的資產(chǎn)、不同交割月份的商品合約

　　D.在不同交易所，同時(shí)買(mǎi)入，賣(mài)出同一標的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約

　　2.關(guān)于期貨套利交易，下列說(shuō)法正確的是( )。

　　A.在期貨市場(chǎng)和現貨市場(chǎng)同時(shí)進(jìn)行數量相等，方向相反的交易，以實(shí)現期貨市場(chǎng)和現貨市場(chǎng)盈虧大致相抵

　　B.通常與套期保值交易結合在一起

　　C.當期貨價(jià)格高出現貨價(jià)格的程度遠小于正常水平時(shí)，可通過(guò)買(mǎi)入現貨，同時(shí)賣(mài)出相關(guān)期貨合約而獲利

　　D.利用期貨市場(chǎng)與現貨市場(chǎng)之間的不合理價(jià)差，在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行反向交易，以期價(jià)差趨于合理而獲利

　　3.以下屬于跨期套利的是( )。

　　A.賣(mài)出A期貨交易所4月鋅期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入A期貨交易所6月鋅期貨合約

　　B.賣(mài)出A期貨交易所5月大豆期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入A期貨交易所5月豆粕期貨合約

　　C.買(mǎi)入A期貨交易所5月PTA期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入A期貨交易所7月PTA期貨合約

　　D.買(mǎi)入A期貨交易所7月豆粕期貨合約，同時(shí)賣(mài)出B期貨交易所7月豆粕期貨合約

　　4.在其他條件不變時(shí)，當某交易者預計天然橡膠將因汽車(chē)消費量增加而導致需求上升時(shí)，他最有可能( )。

　　A.進(jìn)行天然橡膠期貨賣(mài)出套期保值

　　B.買(mǎi)入天然橡膠期貨合約

　　C.進(jìn)行天然橡膠期現套利

　　D.賣(mài)出天然橡膠期貨合約

　　5.下列關(guān)于期貨套利的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為稱(chēng)為價(jià)差交易

　　B.套利是與投機不同的交易方式

　　C.套利交易者關(guān)心的是合約之間的價(jià)差變化

　　D.套利者在一段時(shí)間內只做買(mǎi)或賣(mài)

　　6.在進(jìn)行套利時(shí)，交易者主要關(guān)注的是合約之間的( )。

　　A.價(jià)格差

　　B.絕對價(jià)格

　　C.交易品種的差別

　　D.交割地的差別

　　7.與普通投機交易相比，套利者在一段時(shí)間內( )。

　　A.只進(jìn)行多頭操作

　　B.只進(jìn)行空頭操作

　　C.同時(shí)進(jìn)行多頭和空頭操作

　　D.先進(jìn)行一種操作再進(jìn)行另一種操作

　　8.套利可以為避免價(jià)格劇烈波動(dòng)而引起的損失提供某種保護，其承擔的`風(fēng)險比單方向的普通投機交易( )。

　　A.大

　　B.小

　　C.一樣

　　D.不一定

　　9.以下關(guān)于套利行為纖述，不正確( )。

　　A.沒(méi)有承擔價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險

　　B.提高了期貨交易的活躍程度

　　C.保證了套期保值的順利實(shí)現

　　D.促進(jìn)交易的流暢化和價(jià)格的合理化

　　1. D【解析】跨市套利是指在某個(gè)交易所買(mǎi)入(或賣(mài)出)某一交割月份的某種商品合約的同時(shí)，在另一個(gè)交易所賣(mài)出(或買(mǎi)入)同一交割月份的同種商品合約，以期在有利時(shí)機分別在兩個(gè)交易所同時(shí)對沖在手的合約獲利。

　　2.D【解析】期貨套利交易包括期現套利和價(jià)差套利。如果利用期貨市場(chǎng)和現貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱(chēng)為期現套利;如果利用期食市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱(chēng)為價(jià)差交易或套期圖利。A項指的是套期保值;B項中期貨套利以獲取價(jià)差盈利為目的，套期保值以避險為目的，兩個(gè)通常不會(huì )結合在一起;C項當期貨價(jià)格髙出現貨價(jià)格的程度遠小于正常水平時(shí)，則通過(guò)賣(mài)出現貨，同時(shí)買(mǎi)入相關(guān)期貨合約可獲利;D項指的是期現套利。

　　3.A【解析】跨期套利是指在同一市場(chǎng)(即同一交易所)同時(shí)買(mǎi)入、賣(mài)出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機同時(shí)將這些期貨合約對沖平倉獲利。

　　4.B【解析】期現套利是利用期貨市場(chǎng)與現貨市場(chǎng)之間的不合理價(jià)差，通過(guò)在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行反向交易，待價(jià)差趨于合理而獲利的交易。由題意可知，本題無(wú)法確定現貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格差，只可確定現貨價(jià)格未來(lái)上漲，因而交易者當前最有可能進(jìn)行期貨投機，買(mǎi)進(jìn)一個(gè)多頭期貨合約或進(jìn)行現貨儲存，待將來(lái)價(jià)格上漲時(shí)進(jìn)行平倉或賣(mài)出現貨來(lái)獲利。

　　5.D【解析】期貨投機交易在一段時(shí)間內只做買(mǎi)或賣(mài);而套利則是在同一時(shí)間在相關(guān)市場(chǎng)進(jìn)行反向交易，或者在同一時(shí)間買(mǎi)入和賣(mài)出相關(guān)期貨合約，同時(shí)扮演多頭和空頭的雙重角色。

　　6.A【解析】在進(jìn)行套利時(shí)，交易者注意的是合約之間或不同市場(chǎng)之間的相互價(jià)格關(guān)系，即價(jià)格差，而不是絕對價(jià)格水平。

　　7.C【解析】普通投機交易在一段時(shí)間內只作買(mǎi)或賣(mài)，而套利則是在同一時(shí)間在不同合約之間或不同市場(chǎng)之間進(jìn)行相反方向的交易，同時(shí)扮演多頭和空頭的雙重角色。

　　8.B【解析】套利交易賺取的是價(jià)差變動(dòng)的收益，由于相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)合約價(jià)格變化方向大體一致，所以?xún)r(jià)差的變化幅度小，因而承擔的風(fēng)險也小。

　　9.A【解析】套利行為承擔了價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險。

【期貨從業(yè)資格《法律法規》考試試題】相關(guān)文章：

期貨從業(yè)資格《法律法規》考試訓練試題及答案03-19

期貨從業(yè)資格考試基礎試題及答案03-19

2017期貨從業(yè)資格考試《法律法規》試題及答案03-10

期貨從業(yè)資格考試大綱03-22

期貨從業(yè)人員資格考試題型分值03-20

期貨從業(yè)資格考試《法律法規》預測真題及答案09-23

2016年期貨從業(yè)資格考試《期貨法律法規》大綱03-22

期貨從業(yè)資格考試有多難？03-23

期貨從業(yè)資格考試詳細介紹03-22