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初級銀行業(yè)法律法規與綜合能力輔導
※ 4.3風(fēng)險管理
銀行風(fēng)險是指銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于各種不確定因素的影響，而使其資產(chǎn)和預期收益蒙受損失的可能性。
【例題1：判斷題】從本質(zhì)上看，銀行就是經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險的機構。(√)
從本質(zhì)上看，銀行就是經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險的機構。
4.3.1銀行風(fēng)險的種類(lèi)
銀行風(fēng)險主要包括以下9點(diǎn):
1.信用風(fēng)險：信用風(fēng)險又稱(chēng)為違約風(fēng)險，是銀行面臨的最主要的風(fēng)險。
2.市場(chǎng)風(fēng)險：市場(chǎng)風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價(jià)格風(fēng)險和商品價(jià)格風(fēng)險四大類(lèi)。
3.操作風(fēng)險：操作風(fēng)險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發(fā)的四類(lèi)風(fēng)險。
4.流動(dòng)性風(fēng)險：包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險和負債流動(dòng)性風(fēng)險。
5.國家風(fēng)險：國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會(huì )風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險三類(lèi)。
6.聲譽(yù)風(fēng)險：它能夠維持存款人、貸款人和整個(gè)市場(chǎng)的信心
7.法律風(fēng)險：可能給銀行造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。
8.合規風(fēng)險：合規風(fēng)險是指商業(yè)銀行因沒(méi)有遵循法律、規則和準則可能遭受法律制裁、監管處罰、重大財務(wù)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險
9.戰略風(fēng)險：戰略風(fēng)險是指銀行在追求短期商業(yè)目的和長(cháng)期發(fā)展目標的系統化管理過(guò)程中，不適當的未來(lái)發(fā)展規劃和戰略決策可能威脅銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險。
【例題2：選擇題】銀行風(fēng)險主要包括(ABCDEFGHI)大類(lèi)(解析：教材體現了9大類(lèi)風(fēng)險)
A、信用風(fēng)險
B、市場(chǎng)風(fēng)險
C、操作風(fēng)險
D、流動(dòng)性風(fēng)險
E、國家風(fēng)險
F、聲譽(yù)風(fēng)險
G、法律風(fēng)險
H、合規風(fēng)險
L、戰略風(fēng)險
4.3.2風(fēng)險管理的發(fā)展歷程
銀行風(fēng)險管理是指在銀行經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中，運用各種風(fēng)險管理技術(shù)和方法，識別、計量、監測和控制風(fēng)險，以確保銀行經(jīng)營(yíng)安全，進(jìn)而實(shí)現以最小成本獲取盡可能大收益的行為總和。
銀行風(fēng)險管理是銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心內容。
從總體上來(lái)看，銀行風(fēng)險管理至今經(jīng)歷了資產(chǎn)風(fēng)險管理階段、負債風(fēng)險管理階段、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理階段和全面風(fēng)險管理四個(gè)階段。
1.資產(chǎn)風(fēng)險管理階段
20世紀60年代以前，銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調保持銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性。這主要是與當時(shí)銀行業(yè)務(wù)以資產(chǎn)業(yè)務(wù)如貸款等為主有關(guān)，銀行經(jīng)營(yíng)中最直接、最常見(jiàn)的風(fēng)險來(lái)自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。
2.負債風(fēng)險管理階段
20世紀60年代以后，西方銀行變被動(dòng)負債為積極性的主動(dòng)負債，開(kāi)始大量金融創(chuàng )新并使用金融工具，如大額存單、回購協(xié)議、同業(yè)拆借等，利用發(fā)達的金融市場(chǎng)來(lái)擴大銀行的資金來(lái)源，進(jìn)一步增加資產(chǎn)運用，刺激經(jīng)濟的發(fā)展。銀行被動(dòng)負債方式向主動(dòng)負債方式的轉變，導致了銀行業(yè)的一場(chǎng)革命，但同時(shí)負債規模的擴大，也加大了銀行經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險，使銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境更加惡劣。在這種情況下，銀行風(fēng)險管理的重點(diǎn)轉向負債風(fēng)險管理。
3.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理階段
20世紀70年代，隨著(zhù)布雷頓森林體系的崩潰，固定匯率制度向浮動(dòng)匯率制度轉變，匯率波動(dòng)不斷加大。始于l973年的石油危機，導致西方國家通貨膨脹加劇，利率的波動(dòng)也開(kāi)始變得更為劇烈。單一的資產(chǎn)風(fēng)險管理模式穩健有余而進(jìn)取不足，單一的負債風(fēng)險管理模式進(jìn)取有余而穩健不足，兩者均不能保證銀行安全性、流動(dòng)性和盈利性的均衡。正是在這種情況下，資產(chǎn)負債風(fēng)險管理理論應運而生，它突出強調了對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調管理，通過(guò)對資產(chǎn)與負債的結構和期限的共同調整、經(jīng)營(yíng)目標的互相代替以及資產(chǎn)分散實(shí)現總量平衡和風(fēng)險控制。
4.全面風(fēng)險管理階段
20世紀80年代之后，隨著(zhù)銀行業(yè)競爭的加劇、存貸利差的變窄、金融衍生工具的廣泛使用，銀行開(kāi)始發(fā)現自己可以從事更多的風(fēng)險中介工作，而不是傳統意義上的期限轉換中介，特別是金融自由化、全球化浪潮和金融刨新的迅猛發(fā)展，使銀行面臨的風(fēng)險呈現多樣化、復雜化、全球化的趨勢，大大增加了銀行風(fēng)險管理的復雜性。在這種情況下，銀行風(fēng)險管理理念和技術(shù)有了新的提升，人們對風(fēng)險的認識更加深入，金融衍生品、金融工程學(xué)等一系列技術(shù)逐漸應用于銀行的風(fēng)險管理。隨著(zhù)1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，國際銀行業(yè)基本形成了相對完整的風(fēng)險管理原則體系。
2004年6 月，《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標志著(zhù)現代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理出現了一個(gè)顯著(zhù)的變化，就是由以前單純的信貸風(fēng)險管理模式轉向信用風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng )新并舉的全面風(fēng)險管理階段。
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