基于Copula理論的股市風(fēng)險分析提綱
論文摘要: Co（略）是一種將聯(lián)合分布與它們各自邊緣分布連接在一起的函數,所以也被稱(chēng)作連接函數.Copula函數自身具有很多優(yōu)良特性:不限制邊（略）;對變量進(jìn)行嚴格單調增變換對一致性和相關(guān)性測度的值不變;邊緣分布和相關(guān)結構可以分開(kāi)研究（略）a函數可以捕捉變量間非線(xiàn)性;非對稱(chēng)以及尾部相關(guān)關(guān)系. 本文通過(guò)選取常見(jiàn)的Copula函數進(jìn)行組合構成混合Copula函數,來(lái)刻畫(huà)上證綜合指數和深證成分指數之間的相關(guān)性,以及它們的風(fēng)險度量.研究中通過(guò)對Copula函數在樣本參數下畫(huà)出來(lái)的圖像進(jìn)行對比分析,討論了它們的尾部相關(guān)性和對稱(chēng)性.其中選取的Copula函數模型有:Gumbel、Clayton和Frank Copula函數模型,在深入研究了這三個(gè)函數模型之后,構造了混合函數M-Copula模型,構建了基于Copula理論的金融時(shí)間序列（略）它們的動(dòng)態(tài)建模問(wèn)題,研究了選取模型的投資風(fēng)險管理上的應用. 論文的主要工作:運用Matlab編程畫(huà)出多種權系數（略）應圖像,并與單個(gè)Gumbel、Clayton和Frank Copula密度函數圖像進(jìn)行比照,對比中M-Copula密度函數體現...
Copula（omitted）is a method wh（omitted）ts the joint distribution and marginal distribution, so Copula function is often called connected function. Copula function itself has many excellent properties as follows: there is no restriction（omitted）oice of marginal distribution; when do strictly increasing transformatio（omitted） variables, the consistency and measure values of relevance remain the same; marginal distribution and related struct（omitted）e researched separately; Copula function can captur...
目錄:
摘要 第4-5頁(yè)
Abstract 第5頁(yè)
第1章 緒論 第8-15頁(yè)
·論文的研究背景 第8-10頁(yè)
·問(wèn)題的提出 第10-12頁(yè)
·相關(guān)性度量問(wèn)題 第10-11頁(yè)
·Copula的選擇問(wèn)題 第11-12頁(yè)
·文獻回顧 第12-13頁(yè)
·國外研究現狀 第12-13頁(yè)
·國內研究狀況回顧 第13頁(yè)
·本文組織結構 第13-15頁(yè)
第2章 金融風(fēng)險度量的VaR理論 第15-24頁(yè)
·VaR的定義 第15-16頁(yè)
·VaR計算方法 第16-21頁(yè)
·歷史模擬法 第16-17頁(yè)
·分析方法 第17-20頁(yè)
·Monte Carlo模擬方法 第20-21頁(yè)
·投資組合與VaR計算 第21-24頁(yè)
·兩個(gè)資產(chǎn)投資組合的仿真與VaR計算 第21-23頁(yè)
·多個(gè)資產(chǎn)投資組合的仿真與VaR計算 第23-24頁(yè)
第3章 Copula理論 第24-41頁(yè)
·Copula函數的定義和基本性質(zhì) 第24-30頁(yè)
·二元Copula函數 第24-28頁(yè)
·多元Copula函數 第28-30頁(yè)
·常見(jiàn)的Copula函數 第30-33頁(yè)
·多元正態(tài)Copula函數 第30頁(yè)
·多元t-Copula函數 第30-31頁(yè)
·極值Copula函數 第31-32頁(yè)
·阿基米德Copula函數 第32-33頁(yè)
·基于Copula函數的相關(guān)性測度 第33-37頁(yè)
·Spearman秩相關(guān)系數ρ 第33-34頁(yè)
·Kendall秩相關(guān)系數τ- 第34-35頁(yè)
·Gini關(guān)聯(lián)系數γ 第35-36頁(yè)
·尾部相關(guān)系數 第36-37頁(yè)
·Copula模型的估計和檢驗 第37-41頁(yè)
·Copula模型的參數估計法 第37-38頁(yè)
·非參數核估計方法 第38-39頁(yè)
·K-S檢驗 第39-40頁(yè)
·x~2檢驗 第40-41頁(yè)
第4章 Copula函數在股市風(fēng)險分析中的實(shí)證分析 第41-49頁(yè)
·數據分析 第41-42頁(yè)
·Copula模型的選取 第42-46頁(yè)
·基于參數的估計結果與評價(jià) 第46-47頁(yè)
·基于VaR風(fēng)險測度的結果與評價(jià) 第47-49頁(yè)
第5章 總結與展望 第49-50頁(yè)
·總結 第49頁(yè)
·展望 第49-50頁(yè)
參考文獻 第50-53頁(yè)
致謝 第53-54頁(yè)
附錄1 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表或錄用的學(xué)術(shù)論文 第54-55頁(yè)
附錄2 2007年8月1日至2008年7月31日滬深股市收盤(pán)數據 第55-58頁(yè)
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