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基于自適應共振模型的信用風(fēng)險評估
關(guān)鍵詞:自適應共振,神經(jīng),信用風(fēng)險摘要:自適應共振模型是為了能夠分類(lèi)任意次序模擬輸進(jìn)模式而設計的,它可以按任意精度對輸進(jìn)的模擬觀(guān)察矢量進(jìn)行分類(lèi),較好地解決了前穩定性和靈活性,同時(shí)能夠避免對網(wǎng)絡(luò )先前所學(xué)的模式修改。本文將ART2模型于信用風(fēng)險評估,通過(guò)實(shí)證比較,結果顯示應用自適應共振模型進(jìn)行信用風(fēng)險評估在精度和正確性上,都優(yōu)于其他神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )模型和統計。
1統計方法用于信用風(fēng)險分類(lèi)評估存在的局限性
對信用風(fēng)險評估一類(lèi)主流方法是基于分類(lèi)的方法,即把信用風(fēng)險看成是模式識別中的一類(lèi)分類(lèi)題目—將劃分為能夠定期還本付息和違約兩類(lèi)。其具體做法是根據上每個(gè)種別(如期還本付息、違約)的若干樣本,從已知的數據中發(fā)現其,從而出分類(lèi)的規則,建立判別模型,用于對新樣本的判別,這樣信用評估就轉化為統計中的分類(lèi)題目。傳統的統計模型主要基于多元統計分析方法,根據判別函數的形式和樣天職布的假定不同,主要的模型有:多元回回分析模型、多元判別分析模型(MDA)、Logit分析模型、近鄰法等。其中以多元判別分析模型和Logit分析模型應用最為廣泛,已有大量貿易化軟件。
盡管這些方法在國外有大量應用,但是大量實(shí)證研究(Altman,1983;Tam
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