論經(jīng)濟學(xué)要研究人的非理性
〔論文關(guān)鍵詞〕主流經(jīng)濟學(xué) 理性 非理性
[論文摘要〕主流經(jīng)濟學(xué)以人是理性的假設為基礎，進(jìn)行數學(xué)化的推論，能夠解釋人的理性經(jīng)濟行為，但不能說(shuō)明人的不確定條件下的非理性決策行為。近年來(lái)，在不確定條件下決定的非理性行為的研究取得了一定進(jìn)展，把非理性納入經(jīng)濟研究成為補充主流經(jīng)濟學(xué)缺陷并推動(dòng)經(jīng)濟學(xué)發(fā)展的不可或缺的方面。
在經(jīng)濟學(xué)方法上，新古典經(jīng)濟學(xué)以經(jīng)濟人是理性的假定為基礎，并把數學(xué)方法引進(jìn)經(jīng)濟學(xué)的研究之后，現實(shí)的人都被簡(jiǎn)化為能夠在任何不確定性條件下完成最優(yōu)選擇的理性人。經(jīng)過(guò)杰文斯、門(mén)格爾和瓦爾拉斯，特別是經(jīng)由阿羅—德布魯精妙無(wú)比的數學(xué)方程證明了現代經(jīng)濟學(xué)一般均衡理論框架后，有人認為現代經(jīng)濟學(xué)的宏偉大廈已經(jīng)封頂了，此后的經(jīng)濟學(xué)家只是在此基礎上進(jìn)行修修補補工作就夠了。經(jīng)濟學(xué)家們沉靦于運用日益先進(jìn)的數學(xué)工具建立了無(wú)數精致的經(jīng)濟學(xué)模型，以此分析個(gè)體和組織行為，甚至用經(jīng)濟學(xué)方法分析人類(lèi)方方面面行為。加里·貝克把經(jīng)濟學(xué)模型的解釋力擴大到政治、法律、犯罪、婚姻家庭等方面的問(wèn)題�！敖�(jīng)濟學(xué)帝國主義”和“經(jīng)濟學(xué)話(huà)語(yǔ)霸權”等說(shuō)法折射了這一現實(shí)。
然而，以理性的假定為基礎建立的經(jīng)濟學(xué)大廈可靠嗎?人的理性能夠經(jīng)常實(shí)現嗎?當人們對于這個(gè)似乎不證自明的前提進(jìn)行叩問(wèn)時(shí)，便會(huì )發(fā)現人在面臨不確定性條件進(jìn)行選擇時(shí)理性至少是有限的。完全理性人假定搭起的學(xué)說(shuō)是無(wú)法接近人的內在性，也無(wú)法解釋現實(shí)人的經(jīng)濟行為的全部。自西蒙提出“有限理性”之后，懷疑理性假設的呼聲一浪高過(guò)一浪。行為學(xué)的發(fā)展為這種懷疑提供了越來(lái)越充分的根據。行為學(xué)理論揭示，某一行為，只要它給行為主體帶來(lái)的回報超過(guò)了行為主體記憶及其它行為所帶來(lái)的回報，行為主體就會(huì )選擇該項行為�；蛘�，某一行為，只要它能夠給行為主體帶來(lái)與“預期”效果相比更“滿(mǎn)意”的效果，它就可以成為理性選擇的行為。但人的選擇永遠也無(wú)法達到全局最優(yōu)，因為人始終處于“學(xué)習”的過(guò)程中，人的選擇不斷地精致化。由于“有限理性”可以通過(guò)學(xué)習過(guò)程而不斷獲得完善，它也被西蒙教授稱(chēng)為“過(guò)程理性”。
如果說(shuō)西蒙提出有限理性而聞名于世，那么可以說(shuō)美國耶魯大學(xué)教授羅伯特·希勒則因為把非理性運用于股市分析的成功而家喻戶(hù)曉。他認為非理性稱(chēng)為像毒一樣令人著(zhù)迷，是人類(lèi)根深蒂固的局限性。羅伯特·希勒在為他帶來(lái)卓著(zhù)聲名的《非理性繁榮》一書(shū)中，他用了一篇的篇幅來(lái)介紹人的心理因素對股市的影響。他認為，推動(dòng)20世紀90年代后半期股市發(fā)生驚人攀升的東西，同收益或股利等實(shí)體經(jīng)濟增長(cháng)根本無(wú)關(guān)。相反，它是人類(lèi)心理的某種映像—社會(huì )上出現了一種集體信念，相信新經(jīng)濟擺脫了地心引力的影響，相信任何事情都是可能的。這種說(shuō)法也許過(guò)于絕對，但也從一個(gè)方面反映了股票價(jià)格在短期內的變化。這種刺激了股市繁榮的人類(lèi)心理進(jìn)發(fā)出的力量能將經(jīng)濟驅趕進(jìn)萬(wàn)丈深淵。他的著(zhù)作出版一個(gè)月以后，納斯達克從5 000多點(diǎn)飛流直下3 000多點(diǎn)，因此他被譽(yù)為非理性時(shí)代的預言家。他認為，主流經(jīng)濟學(xué)家過(guò)于追求邏輯精確完美，必然會(huì )使他們感到自己無(wú)法同時(shí)處理數不清的多個(gè)不同因素，只好集中精力于一個(gè)因素。這樣他們就失去了活力，因為實(shí)際發(fā)生的事件總是被許多偶然因素所驅動(dòng)的，如果經(jīng)濟學(xué)的基本假設拋開(kāi)這一事實(shí)不顧，在完全理性的假定上進(jìn)行數學(xué)演繹，其解釋現實(shí)力難免要打折扣。這種解釋現實(shí)的折扣率與邏輯精確完美成反比例，即越是精美，越是會(huì )遠離實(shí)際中人的行為。
如果說(shuō)羅伯特·希勒成功地解釋了資本市場(chǎng)的非理性特征的話(huà)，那么美國普林斯頓大學(xué)的心理學(xué)家丹尼爾·卡尼曼深人地研究了非理性和一般經(jīng)濟行為的關(guān)系。他把心理研究的成果與經(jīng)濟學(xué)融合到了一起，特別是在研究不確定狀態(tài)下人們如何決策方面作出了杰出貢獻，因而榮獲2002年度諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎丹尼爾·卡尼曼和特維斯基是心理學(xué)家。他們通過(guò)一系列精心設計的實(shí)驗，證明人在面對問(wèn)題和決策時(shí)，總是傾向于以偏概全，且囿于記憶和可利用信息的限制。
丹尼爾·卡尼曼認為，人們的預期一定要以過(guò)去的經(jīng)驗為依據，而這些經(jīng)驗對未知的無(wú)限世界而言，總是少數。一系列實(shí)驗也證明了人們行為選擇的“小數法則偏差”，即人們將小樣本中某事件的概率分布看成是總體分布�？崧J為，這實(shí)際上也是由于忽略了先驗概率而導致的對事件概率的判斷失誤，其來(lái)源是夸大小樣本對總體的代表性。人們在根據現有信息對不確定事件進(jìn)行判斷時(shí)似乎不關(guān)心樣本的大小，也就是“樣本無(wú)關(guān)”，把這一法則運用于金融市場(chǎng)有很強的解釋力。如果一個(gè)金融分析師連續推介的幾個(gè)股票隨后的表現都很好，那么投資者一般會(huì )對之十分信任，反之亦然。致使造成對證券分析師的錯誤崇拜，也容易形成證券分析師借助少數的偶然正確而夸大其準確性事件的發(fā)生�！靶捣▌t偏差”還表現為主體知道事件發(fā)生的(客觀(guān))概率，但在主觀(guān)上對已發(fā)生的小樣本事件進(jìn)行錯誤的估計，往往高估未發(fā)生的事件出現的概率。如雖然人們都知道投擲硬幣正反面出現的概率為50 %，但如果連續出現多次正面時(shí)，人們總是認為接下來(lái)出現反面的概率很大，類(lèi)似這種對未來(lái)的估計純粹是一種心理誤區。
此前，對不確定下的決策研究的代表性成就由馮·諾依曼和摩根斯坦完成。他們把決策過(guò)程抽象為理性的個(gè)體追求主觀(guān)預期效用的最大化。在不確定性條件下，理性投資者的信念和主觀(guān)概率是無(wú)偏的，他們追求均值/方差的有效性。然而，早在50年代，法國經(jīng)濟學(xué)家阿萊斯就通過(guò)一系列可控實(shí)驗，提出了著(zhù)名的“阿萊斯悖論”，對期望效用極大化的理性提出了挑戰。阿萊斯悖論如下，若有兩個(gè)投資機會(huì )A與B: A會(huì )穩贏(yíng)3 000元;;B會(huì )以80%概率獲4 000元，20%概率得零。大多數人會(huì )選A。但再考慮投資機會(huì )C與D,C會(huì )以20%的概率獲4 000元，80%的概率得零，而D會(huì )以25%的概率得3 000元，75%的概率得零，這時(shí)，上述在A(yíng)與B中偏好A的大多數人又會(huì )選C。顯然，人們在A(yíng),B之間的選擇了風(fēng)險小的，但在C,D之間的選擇了風(fēng)險較大的。阿萊斯由于提出這一悖論以及與該悖論相關(guān)的對人類(lèi)選擇行為的一系列研究而獲得了1988年的諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。然而，經(jīng)濟學(xué)家們，包括阿萊斯本人只是提出了人的行為理性是一種悖論，但并沒(méi)有對這個(gè)悖論給出令人信服的解釋。
1979年，丹尼爾·卡尼曼與特維斯基在《計量經(jīng)濟學(xué)》期刊上發(fā)表了《預期理論:風(fēng)險下的決策分析》一文，成功的解釋了阿萊斯悖論。馮·諾依曼和摩根斯坦的期望效用理論認為，人們對含不確定性的經(jīng)濟事件的效用評估是根據該事件給自己帶來(lái)的財富絕對數量作出的，卡尼曼與特維斯基從大量的認識心理實(shí)驗的結果中發(fā)現，人們不是按照該事件的絕對數量，而是按照相對數量來(lái)評估效應。人們效用評價(jià)是基于一個(gè)參照點(diǎn)WO的，是按未來(lái)事件帶來(lái)的結果W與參照點(diǎn)WO的偏離幅度與方向來(lái)評估的。即按△W:(W一WO)來(lái)評估的。參照點(diǎn)WO可以是當事人當前的財富水平，也可以是決策人預期的財富水平，超過(guò)WO ,就是正面的效應，低于WO，則是負面的效應。比如，某人預期當年的純收人是100 000一120 000元，這“100000一120 000元”就是WO。最后年收人90 000元，收人不薄，但仍會(huì )不滿(mǎn)足。因它低于’“參照點(diǎn)WO”，低于本人當前根據實(shí)力應達到的期盼水平。按(W—WO)來(lái)評估，這就形成了卡尼曼與特維斯基的“價(jià)值函數”。
馮·諾依曼和摩根斯坦的期望效用理論假定效用函數在整個(gè)定義域內都為凹不同，卡尼曼與特維斯基從心理實(shí)驗中發(fā)現，人們在參照點(diǎn)左右，價(jià)值評判的行為是不一致的。若結果W大于WO，則效用函數曲線(xiàn)為凹，即邊際評價(jià)效應遞減。若結果W小于WO，則效應函數曲線(xiàn)為凸，即邊際評價(jià)效應遞增。這說(shuō)明，對于大于參照點(diǎn)WO的認為是“贏(yíng)項”，人們認為其邊際效用遞減;而對小于參照WO點(diǎn)的“輸項”，則認為其邊際負效用遞增�？梢�(jiàn)，人們對“贏(yíng)”與.‘輸”評價(jià)尺度并不對稱(chēng)，或者說(shuō)采用了雙重標準。這種評價(jià)尺度的不對稱(chēng)意味著(zhù)，人們的決策是遵從“損失規避”準則，而不是.‘風(fēng)險規避”準則。而且，人們對于“贏(yíng)”顯示的是’‘風(fēng)險規避”態(tài)度，而對于“輸”，顯示的則是“’風(fēng)險喜歡”態(tài)度。因此，在“參照點(diǎn)”上，效用函數有“拐點(diǎn)”、卡尼曼進(jìn)一步指出，在可以計算的大多數情況下，人們對所損失的東西的價(jià)值估計高出得到相同東西的價(jià)值的兩倍，而這種損失厭惡假定是與實(shí)驗心理學(xué)的感覺(jué)和判斷理論相兼容的。當我們對像光、聲音、溫度等特征作出反應時(shí)，過(guò)去和現在的經(jīng)驗確定了一個(gè)可接受的參考點(diǎn)，而與此參考點(diǎn)相關(guān)的刺激是可觀(guān)察到的。因而，一個(gè)特定溫度的物體能夠通過(guò)觸摸，依靠過(guò)去人們對溫度的接受點(diǎn)來(lái)感知它是熱還是冷:同樣，這種物理法則可以運用于非感知性的一般特征，像健康、聲望、財富。比如說(shuō)，同樣的絕對財富水干勸一個(gè)過(guò)去和現在絕對經(jīng)濟狀況發(fā)生了變化的人來(lái)說(shuō)，意味著(zhù)不幸與貧窮或幸福與富足。而個(gè)人感覺(jué)一般是受過(guò)去消費、過(guò)去經(jīng)驗、預測和其它可參考點(diǎn)的影響，并被逐步地融人經(jīng)濟決策模型之中一當人們以此進(jìn)行決策時(shí)，其行為往往是非理性的。
傳統的期望效用理論是對效用函數用概率加權，而期盼理論則要求對事件發(fā)生的概率(P)本身再指派一個(gè)“概率函數” “概率函數”對較高的概率指派較小的權數，而對小概率則指派較大的權數�？崧c特維茨基認為，這同樣是基于真實(shí)世界中人們的決策行為，因人們對勝算很大的事件往往認為理所當然，不夠滿(mǎn)足預期邊際效應，而容易將其輕視或理所當然來(lái)接受。但對突發(fā)的小概率事件則碎不及防，從而將其高度凸現，能夠放大不滿(mǎn)足的預期邊際效應。有這一點(diǎn)，立即可以解釋阿萊斯悖論:機會(huì )C相當于以20%的概率獲4 000元，而機會(huì )D則以25%的概率獲3 000元，雖然C含的概率小，因而人們對該概率指派的權數高，從而出現了選C而不選D的結果。
卡尼曼的“期盼”理論認為，人們在決策時(shí)，對絕對量相同的得益與損失會(huì )有不同的感受。會(huì )重視小額的損失，而看輕大額的得益。把這一理論應用于實(shí)際就能解釋傳統的理論所不能解釋的現象。比如，很多人會(huì )謹防小概率事件而買(mǎi)昂貴的小額保單，而不一定肯花便宜的價(jià)錢(qián)去買(mǎi)大額保險;會(huì )對股市上的小概率事件和微小的利空作出過(guò)度反應，形成在市場(chǎng)上的惶恐殺跌氣氛，對一般級別的利好比同級別的利空反映遲鈍的多。這都說(shuō)明，人們的偏好態(tài)度并非固定不變的，而是隨財產(chǎn)及經(jīng)濟狀態(tài)偏離“參照點(diǎn)”而發(fā)生變化的，而且變化的方向有很大的偶然性和隨機性。這意味著(zhù)，經(jīng)典微觀(guān)經(jīng)濟學(xué)所謂基于人類(lèi)內在本性的“理性”的不變的穩定偏好理論，是與實(shí)際有很大距離的�？崧c特維爾斯基的“期盼”理論所揭示的則是“實(shí)際的”決策理論，它強調的是決策過(guò)程中人們對風(fēng)險的態(tài)度以及整個(gè)偏好關(guān)系會(huì )發(fā)生短暫的瞬間變化，顯然，正是這一點(diǎn)，才開(kāi)辟了當今行為經(jīng)濟學(xué)與行為金融學(xué)的研究方向。金融市場(chǎng)上人們的預期WO因人而異，且人們普遍存在的超過(guò)WO的邊際效應遞減、低于WO的邊際效應遞增的心理作怪，致使追漲殺跌成為普遍現象。
丹尼爾·卡尼曼與特維斯基還提出了偏好逆轉的思想。所謂的偏好逆轉就是個(gè)人的偏好并非如傳統理論認為的那樣能進(jìn)行最優(yōu)化的選擇，而是在未知的選擇中不能進(jìn)行效用序列排隊，在波動(dòng)中進(jìn)行隨機選擇。如實(shí)驗表明:假設有兩種彩票供你進(jìn)行選擇，彩票A贏(yíng)得4美元的概率是99 %，一無(wú)所獲的概率為1%。彩票B贏(yíng)得16美元的概率為33 %，一無(wú)所獲的概率為67 %。要在兩者之間作出選擇概率較高時(shí)，彩票A當是典型的選擇。如果問(wèn)哪張彩票最值得買(mǎi)，那就是B了。也就是說(shuō)，所觀(guān)察到的偏好在A(yíng)與B之間搖擺，我們不能稱(chēng)為選擇A是理性，也不能稱(chēng)為選擇B是理性。而人們根據不確定的偏好進(jìn)行決策或判斷是非理性。同樣，現實(shí)生活中，有固定年收人十萬(wàn)元和基本工資五萬(wàn)元加風(fēng)險工資兩個(gè)不確定性供你選擇，不能說(shuō)哪個(gè)選擇是理性的，哪個(gè)是非理性的。這個(gè)現象不僅同預期效用假設不一致，而且同所有的經(jīng)濟偏好理論不一致。由此，卡尼曼與特維斯基的預期理論所指出的人們對不確定事件如何決策的偏好與新古典主義關(guān)于偏好的“理性”假定是相去甚遠的。也可以說(shuō)是對理性假定預期理論構成了最有力的沖擊。
從1978年西蒙的“有限理性”獲得諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎到2002年丹尼爾·卡尼曼對不確定下人的經(jīng)濟行為的非理性研究的再次獲獎，反映20多年來(lái)經(jīng)濟學(xué)越來(lái)越不滿(mǎn)足于理性假設的基礎上所進(jìn)行的機械性研究。進(jìn)一步揭示在不確定下的非理性決策，可以補充確定條件假定下理性決策的理論之不足，可能為經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展拓展出新的空間，并增強經(jīng)濟理論對實(shí)踐的解釋能力。
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