2016年銀行從業(yè)風(fēng)險知識點(diǎn)：風(fēng)險與風(fēng)險管理

　　銀行從業(yè)資格證共有5個(gè)科目，即公共基礎、個(gè)人理財、風(fēng)險管理、個(gè)人貸款和公司信貸五項。下面為大家分享的是風(fēng)險管理的知識點(diǎn)，希望能幫助到大家復習!

　　風(fēng)險與風(fēng)險管理

　　具備領(lǐng)先的風(fēng)險管理能力和水平，成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力

　　(一)風(fēng)險與收益

　　1.風(fēng)險的三種定義

　　(1)風(fēng)險是未來(lái)結果的不確定性：抽象、概括

　　(2)風(fēng)險是損失的可能性：損失的概率分布;符合金融監管當局對風(fēng)險管理的思考模式

　　(3)風(fēng)險是未來(lái)結果(如投資的收益率)對期望的偏離，即波動(dòng)性

　　符合現代金融風(fēng)險管理理念：風(fēng)險既是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎

　　2.風(fēng)險與收益的關(guān)系：平衡管理

　　3.切勿將風(fēng)險與損失混淆

　　風(fēng)險：事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)

　　損失：事后概念

　　4.損失類(lèi)型

　　預期損失——提取準備金、沖減利潤

　　非預期損失——資本

　　災難性損失——保險

　　(二)風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)

　　我國商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則

　　風(fēng)險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心內容之一

　　1.承擔和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng )新發(fā)展的原動(dòng)力

　　(1)依靠專(zhuān)業(yè)化的風(fēng)險管理技能;

　　(2)兩個(gè)例子

　　開(kāi)發(fā)和管理基金;

　　外匯交易和衍生品交易

　　做市商：《指引》所稱(chēng)銀行間外匯市場(chǎng)做市商，是指經(jīng)國家外匯管理局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)外匯局)核準，在我國銀行間外匯市場(chǎng)進(jìn)行人民幣與外幣交易時(shí)，承擔向市場(chǎng)會(huì )員持續提供買(mǎi)、賣(mài)價(jià)格義務(wù)的銀行間外匯市場(chǎng)會(huì )員。

　　2.作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰略的手段，極大改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理模式

　　從片面追求利潤轉向實(shí)現“經(jīng)風(fēng)險調整的收益率”最大化;

　　從定性分析為主轉向定量分析為主;

　　從分散風(fēng)險管理轉向全面集中管理

　　3.為商業(yè)銀行的風(fēng)險定價(jià)提供依據，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合

　　4.健全的風(fēng)險管理為商業(yè)銀行創(chuàng )造附加價(jià)值

　　自覺(jué)管理、微觀(guān)管理、系統管理、動(dòng)態(tài)管理功能;

　　5.風(fēng)險管理水平直接體現了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監管的迫切要求

　　決定商業(yè)銀行風(fēng)險承擔能力的兩個(gè)因素：資本規模、風(fēng)險管理水平

　　(三)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展

　　商業(yè)銀行自身發(fā)展、風(fēng)險管理技術(shù)進(jìn)步、監管當局監管的規范要求

　　1.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　20世紀60年代前

　　偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強調保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

　　2.負債風(fēng)險管理

　　20世紀60年代-70年代

　　為擴大資金來(lái)源，避開(kāi)金融監管限制，變被動(dòng)負債為積極性的主動(dòng)負債;同時(shí)，加大了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險

　　華爾街的第一次數學(xué)革命：馬科維茨資產(chǎn)組合理論、夏普的資本資產(chǎn)定價(jià)模型

　　3.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式

　　20世紀70年代

　　通過(guò)匹配資產(chǎn)負債期限結構、經(jīng)營(yíng)目標互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現總量平衡和風(fēng)險控制缺口分析、久期分析成為重要手段

　　華爾街第二次數學(xué)革命：歐式期權定價(jià)模型

　　4.全面風(fēng)險管理模式

　　20世紀80年代后

　　非利息收入比重增加

　　1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標志全面風(fēng)險管理原則體系基本形成

　　(1)全球的風(fēng)險管理體系

　　(2)全面的風(fēng)險管理范圍

　　(3)全程的風(fēng)險管理過(guò)程

　　(4)全新的方法

　　(5)全員的風(fēng)險管理文化

　　在多年的管理實(shí)踐中，人們意識到一個(gè)銀行內部不同部門(mén)或不同業(yè)務(wù)的風(fēng)險，有的會(huì )相互疊加放大，有的則相互抵消減少。因此，風(fēng)險的考慮不能僅僅從某項業(yè)務(wù)、某個(gè)部門(mén)的角度出發(fā)，必須根據風(fēng)險組合的觀(guān)點(diǎn)，從貫穿整個(gè)銀行的角度看風(fēng)險，即要實(shí)行全面風(fēng)險管理。

　　Coso《全面風(fēng)險管理框架》

　　美國的COSO委員會(huì )，即美國“反對虛假財務(wù)報告委員會(huì )”所屬的內部控制專(zhuān)門(mén)研究委員會(huì )發(fā)起機構委員會(huì )CommitteeofSponsoring

　　OrganizationsoftheTread—wayCommission.

　　三個(gè)維度：企業(yè)目標、全面風(fēng)險管理要素、企業(yè)的各個(gè)層級

　　《全面風(fēng)險管理框架》三個(gè)維度的關(guān)系是：全面風(fēng)險管理的8個(gè)要素都是為企業(yè)的四個(gè)目標服務(wù)的;企業(yè)各個(gè)層級都要堅持同樣的四個(gè)目標;每個(gè)層次都必須從以上8個(gè)方面進(jìn)行風(fēng)險管理。

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