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銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理模擬試題及答案
2016銀行從業(yè)資格考試就要開(kāi)始了，yjbys小編為大家分享最新《風(fēng)險管理》模擬考試題及答案，希望對大家復習有所幫助!
單項選擇題
1. 商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為( )三類(lèi)。
A.個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費貸款、循環(huán)零售貸款
B.個(gè)人住宅抵押貸款、經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險貸款、循環(huán)零售貸款
C.個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款
D.個(gè)人住宅抵押貸款、信用卡消費貸款、循環(huán)零售貸款
2. 下列各項屬于現代信用風(fēng)險管理的基礎和關(guān)鍵環(huán)節的是( )。
A.信用風(fēng)險識別B.信用風(fēng)險計量C.信用風(fēng)險監測D.信用風(fēng)險控制
3. 商業(yè)銀行客戶(hù)信用評級是( )對客戶(hù)償債能力和償債意愿的計量和評價(jià)，反映客戶(hù)違約風(fēng)險的大小。
A.商業(yè)銀行B.專(zhuān)家C.債務(wù)人D.客戶(hù)
4. 客戶(hù)信用評級對企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統是( )。
A.4Cs B.5Cs C.6Cs D.7Cs
5. 假定某部門(mén)當年的銷(xiāo)售收入為200萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本為120萬(wàn)元，其銷(xiāo)售毛利率為( )。
A.30% B.40% C.45% D.50%
6. 下列關(guān)于違約概率說(shuō)法錯誤的是( )。
A.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內發(fā)生違約的可能性
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者
C.計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內部評級的最長(cháng)時(shí)間完全一致
D.違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念
7. 關(guān)于連續函數最重要和最有用的結論是( )。
A.斯克拉定理B.坎德?tīng)栂禂礐.信用風(fēng)險組合模型D.違約相關(guān)性
8. 按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個(gè)人的信用評定分別采用( )。
A.評級方法和評分方法 B.評級方法和評級方法
C.評分方法和評級方法 D.評分方法和評分方法
9. 壓力測試主要采用敏感性分析和( )兩種方法。
A.制作數據清單B.情景分析方法C.失誤樹(shù)分析法D.專(zhuān)家調查分析法
10.CreditMetrics模型認為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的( .)表示。
A.資產(chǎn)規模B.信用等級C.盈利水平D.行為評分
11.壓力測試是用于評估( )。
A.預期損失B.特定事件的變化C.風(fēng)險價(jià)值D.特定經(jīng)營(yíng)環(huán)境
12.( )是指信用風(fēng)險管理者通過(guò)各種監控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標的異常變動(dòng)，判斷其是否已達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閥值。
A.信用風(fēng)險對沖B.信用風(fēng)險識別C.信用風(fēng)險監測D.信用風(fēng)險控制
13.預期損失率的計算公式表示為( )。
A.預期損失率一預期損失/資產(chǎn)總額 B.預期損失率=預期損失/貸款資產(chǎn)總額
C.預期損失率一預期損失/負債總額 D.預期損失率一預期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口
14.下列關(guān)于主權風(fēng)險評級的說(shuō)法錯誤的是( )。
A.主權評級是各國直接和間接影響債務(wù)人履行其對外償債義務(wù)的能力
B.比較通用的主權評級模型由經(jīng)濟學(xué)家坎托和帕克提出
C.主權分析評級必須是靜態(tài)的
D.朱特勒和麥卡錫對CP模型運用回歸分析進(jìn)行了擴展
15.債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶(hù)違約風(fēng)險導致的損失，對原有貸款進(jìn)行調整，商業(yè)銀行的這種操作屬于( )。
A.貸款重組B.限額管理C.貸款轉讓D.貸款審批
16.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯誤的是( )。
A.信用衍生產(chǎn)品是允許對沖信用風(fēng)險的金融合約
B.信用衍生產(chǎn)品的基本功能：違約保護在買(mǎi)方和賣(mài)方之間是相同的
C.信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現金兩種方式
D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于單筆貸款對沖
17.客戶(hù)評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內容不包括( )。
A.客戶(hù)信用評級 B.風(fēng)險違約區分能力驗證
C.檢驗評級結果 D.對違約概率預測準確性的驗證
18.有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率”這一指標，下面說(shuō)法錯誤的是( )。
A.該指標衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度
B.該指標是一個(gè)靜態(tài)指標
C.該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
19.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權重時(shí)，不需要考慮的因素是( )。
A.組合在戰略層面的重要性B.目前的組合集中情況C.資產(chǎn)負債率D.經(jīng)濟前景
20.以下關(guān)于相關(guān)系數的論述，錯誤的是( )。
A.相關(guān)系數具有線(xiàn)性不變性
B.相關(guān)性是描述兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系
C.相關(guān)系數僅能用來(lái)計量線(xiàn)性相關(guān)
D.對于線(xiàn)性相關(guān)，可以通過(guò)秩相關(guān)系數和坎德?tīng)栂禂颠M(jìn)行計量
21.假設某銀行在2006會(huì )計年度結束時(shí)，其正常類(lèi)貸款為30億人民幣，關(guān)注類(lèi)貸款為15億人民幣，次級類(lèi)貸款為5億人民幣•可疑類(lèi)貸款為2億人民幣，損失類(lèi)貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為( )。
A.15% B.12% C.45% D.25%
22.已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類(lèi)法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)，次級類(lèi)貸款為6億，可疑類(lèi)貸款為2億，損失類(lèi)貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專(zhuān)項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。
A.0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.3
23.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于( )。
A.行業(yè)因素 B.產(chǎn)品因素 C.地區因素 D.宏觀(guān)經(jīng)濟因素
24.CreditMetrics的說(shuō)法錯誤的是( )。
A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來(lái)看待信用風(fēng)險的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析
C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對整個(gè)組合風(fēng)險狀況的作用
D.CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過(guò)程
25.不屬于按照信貸產(chǎn)品分類(lèi)的個(gè)人客戶(hù)的是( )。
A.假按揭B.汽車(chē)消費信貸C.信用卡消費信貸D.違約概率
26.下列關(guān)于個(gè)人客戶(hù)信用風(fēng)險說(shuō)法錯誤的是( )。
A.個(gè)人客戶(hù)信用風(fēng)險主要表現為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約
B.通過(guò)人民銀行個(gè)人信息基礎數據庫可以獲得個(gè)人客戶(hù)的信用記錄
C.通過(guò)海關(guān)、法院不能獲得個(gè)人客戶(hù)的信息記錄
D.個(gè)人信用評分系統具有控制個(gè)人客戶(hù)信用風(fēng)險的基本要求
27.下列說(shuō)法不正確的是( )。
A.信用評分模型分析的基本過(guò)程是首選模擬出特定型的函數關(guān)系 .
B.專(zhuān)家判斷和信用評分法比違約概率模型具有優(yōu)越性
C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一
D.違約概率模型能直接估計客戶(hù)的違約概率
28.關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內部評級的說(shuō)法，正確的是( )。
A.內部評級主要對客戶(hù)的信用風(fēng)險及債項的交易風(fēng)險進(jìn)行評價(jià)
B.內部評級是主要依靠專(zhuān)家定性分析
C.內部評級是專(zhuān)業(yè)評級機構對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估
D.內部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)
29.以下說(shuō)法中不正確的是( )。
A.違約頻率是事后的檢驗結果 B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念
C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D.違約概率是分析模型作出的事前預測
30.假定目前市場(chǎng)上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類(lèi)債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風(fēng)險中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險債券的違約概率約為( )。
A.2.5% B.5% C.10% D.15%
31.假定銀行總體經(jīng)濟資本為C，有3個(gè)分配單元，對應的非預期損失分別為CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第3個(gè)單元對應的經(jīng)濟資本為( )。
A.CVaR3 B.C×CVaR3 C.C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3) D.CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
32.在信用風(fēng)險管理過(guò)程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶(hù)盈利能力、營(yíng)運能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財務(wù)指標來(lái)進(jìn)行客戶(hù)信用風(fēng)險識別，以下各財務(wù)比率不屬于盈利能力指標的是( )。
A.資產(chǎn)周轉率B.總資產(chǎn)收益率C.銷(xiāo)售凈利潤D.資本收益率
33.商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨立的SPV的主要目的是( )。
A.支付標的資產(chǎn)的所有收益 B.為了真正實(shí)現權益資產(chǎn)與原始權益人的破產(chǎn)隔離
C.為了購買(mǎi)權益資產(chǎn) D.為了進(jìn)行總收益率互換
34.下列各項中可以防止信貸風(fēng)險過(guò)于集中于某一地區的限額管理類(lèi)別是( )。
A.單一客戶(hù)風(fēng)險限額B.組合風(fēng)險限額C.集團客戶(hù)風(fēng)險限額D.以上均不對
35.與綜合風(fēng)險報告內容不同，專(zhuān)項風(fēng)險報告主要是( )。
A.轄內各類(lèi)風(fēng)險總體狀況 B.風(fēng)險應對策略
C.對管理范圍的重大風(fēng)險事項進(jìn)行報告 D.加強風(fēng)險管理
36.假定某公司2006年的銷(xiāo)售成本為50萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入為200萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為150萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為220萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉率約為( )。
A.54% B.108% C.53% D.56%
37.采用回收現金流法計算違約損失率時(shí)，若回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風(fēng)險暴露為1.5億元，則違約損失率為( )。
A.86.67% B.13.33% C.16.67% D.20%
38.根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息，( )等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。
A.企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀(guān)經(jīng)濟周期因素D.清償優(yōu)先性
39.外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長(cháng)期的外債負擔情況，一般的限度是( )。
A.20%～25% B.15%～25% C.10%～20% D.10%～25%
40.一銀行2006年貸款應提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實(shí)際計提準備為( ).
A.1300億元 B.1600億元 C.1800億元 D.1700億元
>>>參考答案及解析<<<
單項選擇題
1. C[解析]個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款三大類(lèi)，所以C項正確。
2. B[解析]信用風(fēng)險計量是現代信用風(fēng)險管理的基礎和關(guān)鍵環(huán)節，所以B正確。
3. A[解析]客戶(hù)信用評級是商業(yè)銀行對客戶(hù)償債能力和償債意愿的計量和評價(jià)，反映客戶(hù)違約風(fēng)險的大小，所以A項正確。
4. B[解析]目前所使用的對企業(yè)信用分析的5Cs系統是使用最為廣泛的系統，所以B項正確。
5. B[解析]銷(xiāo)售毛利率=(銷(xiāo)售收入一銷(xiāo)售成本)/銷(xiāo)售收入，所以銷(xiāo)售毛利率=(200-120)/200=40%，所以B項正確。
6. C[解析]違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內發(fā)生違約的可能性，《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者，所以AB項正確}計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內部評級的最短時(shí)間完全一致，所以C項錯誤;與違約概率容易混淆的一個(gè)概念是違約頻率，違約頻率是事后檢驗的結果，違約概率是分析模型作出的事前預測，所以D項正確。
7. A[解析]關(guān)于連續函數最重要和最有用的結論是斯克拉定理，所以A項正確。
8. A[解析]按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)采取評級方法，對個(gè)人的信用評定采取評分方法，所以A項正確。
9. B[解析]壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。
10.B[解析]CreditMetrics模型認為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的信用等級來(lái)表示。
11.B[解析]壓力測試是用于評估特定事件或特定金融變量的變化對金融機構財務(wù)狀況的潛在影響，所以B項正確。
12.C[解析]信用風(fēng)險監測是指信用風(fēng)險管理者通過(guò)各種監控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標的異常變動(dòng)，判斷其是否已達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閥值，所以C項正確。
13.D[解析]預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口，所以D項正確。
14.C[解析]主權評級是各國直接和間接影響債務(wù)人履行其對外償債義務(wù)的能力和意愿的測量與排名，所以A項正確;比較通用的主權評級模型由經(jīng)濟學(xué)家坎托和帕克提出，朱特勒和麥卡錫對CP模型運用回歸分析進(jìn)行了擴展，所以BD正確;國家主權風(fēng)險分析必須是動(dòng)態(tài)的，并且與變化的全球環(huán)境相適應，所以C項不正確。
15.A[解析]貸款重組是債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶(hù)違約風(fēng)險導致的損失，對原有貸款進(jìn)行調整、重新安排、重新組織的過(guò)程，所以A項正確。
16.B[解析]信用衍生產(chǎn)品是用來(lái)轉移或對沖信用風(fēng)險的金融工具，可以將單筆貸款和資產(chǎn)組合的全部違約風(fēng)險，轉移給交易對方，所以AD項正確;信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現金兩種方式，所以C項正確;信用衍生品的基本功能：違約保護在買(mǎi)方和賣(mài)方之間是不相同的，買(mǎi)方付出一定權益金來(lái)獲得違約保護，而賣(mài)方則以獲得一定的權益金為代價(jià)來(lái)承擔貸款的風(fēng)險，所以B項錯誤。
17.A[解析]客戶(hù)評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內部評級體系的重要手段，它的內容包括風(fēng)險違約區分能力驗證，對違約概率預測準確性的驗證，檢驗評級結果及風(fēng)險參數在商業(yè)銀行信貸流轉中的使用情況，所以BCD正確，A項錯誤。
18.B[解析]貸款風(fēng)險遷徙率衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標，該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，所以ACD正確，B項錯誤。
19.C[解析]在確定商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中資本分配的權重時(shí)，需要考慮的因素是組合在戰略層面的重要性、目前的組合集中情況、經(jīng)濟前景、收益率，所以ABD正確，C項錯誤。
20.D[解析]本題考查組合信用風(fēng)險計量中的相關(guān)系數，考生要著(zhù)重把握相關(guān)系數的內容。相關(guān)性描述的是兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系，相關(guān)系數具有線(xiàn)性不變性，相關(guān)系數的最大缺點(diǎn)是僅能用來(lái)計量線(xiàn)性相關(guān)，所以ABC正確。對于非線(xiàn)性相關(guān)，可以通過(guò)秩相關(guān)系數和坎德?tīng)栂禂颠M(jìn)行計量。
21.A[解析]本題考查風(fēng)險檢測指標中不良資產(chǎn)率。本章中會(huì )涉及一些計算題，但考生也不要擔心，計算都是可以根據公式換算或者直接應用公式計算出來(lái)。不良資產(chǎn)率=(次級類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)/各項貸款×100%=(5+2+1)/(30+15+5+2-4-1)≈15%。
22.C[解析]本題考查的是不良貸款撥付覆蓋率如何計算的問(wèn)題。我們可以根據公式不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專(zhuān)項準備+特種準備)/(次級類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)=(2+3+4)/(6+2+3)=0.82。
23.B[解析]本題主要考查考生對影響違約損失率的因素的把握。影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，包括行業(yè)因素、產(chǎn)品因素、地區因素、宏觀(guān)經(jīng)濟因素，產(chǎn)品因素包括清償優(yōu)先性、抵押品等，所以B項正確。
24.D[解析]本題考查的是CreditMetrics模型知識點(diǎn)，本章中涉及一些模型，考生要掌握這些模型的主要內容以及模型的應用。CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析，CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來(lái)看待信用風(fēng)險的，CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對整個(gè)組合風(fēng)險狀況的作用，所以ABC正確;Credit Risk+模型認為組合的違約遵從泊松過(guò)程，所以D項錯誤。
25.D[解析]假接揭風(fēng)險屬于個(gè)人住宅抵押貸款的風(fēng)險分析，所以A項正確;汽車(chē)消費信貸，信用卡消費信貸屬于個(gè)人零售貸款的風(fēng)險分析，所以BC正確;D項中的違約概率屬于客戶(hù)信用評級的內容，不屬于按照信貸產(chǎn)品分類(lèi)的個(gè)人客戶(hù)，本題答案為D。
26.C[解析]個(gè)人客戶(hù)信用風(fēng)險主要表現為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約，所以A項正確;通過(guò)人民銀行個(gè)人信息基礎數據庫以及海關(guān)、法院等權威部門(mén)可以獲得個(gè)人客戶(hù)的信用記錄，所以B項正確，C項錯誤;實(shí)踐表明，個(gè)人信用評分系統具有控制個(gè)人客戶(hù)信用風(fēng)險的基本要求，而且有助于大幅度提升個(gè)人信貸業(yè)務(wù)規模和運營(yíng)效率，所以D項正確。
27.B[解析]信用評分模型分析的基本過(guò)程是首選模擬出特定型的函數關(guān)系，其次根據歷史數據進(jìn)行回歸分析，最后將屬于此類(lèi)別的潛在借款人的相關(guān)因數數據代入函數關(guān)系式計算出一個(gè)數值，所以A項正確;違約概率模型屬于現代信用風(fēng)險計量方法，其中死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一，所以C項正確;專(zhuān)家判斷和信用評分法與違約概率模型相比，違約概率模型能直接估計客戶(hù)的違約概率，所以D項正確，B項錯誤。
28.A[解析]外部評級專(zhuān)業(yè)評級機構對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠專(zhuān)家定性分析，評級對象主要是政府和大企業(yè)，所以BCD項錯誤。A項，內部評級主要對客戶(hù)的信用風(fēng)險及債項的交易風(fēng)險進(jìn)行評價(jià)。
29.C[解析]違約頻率是事后的檢驗結果，違約概率是分析模型作出的事前預測，這是兩者存在的本質(zhì)區別，所以ABD正確，C項錯誤。
30.B[解析]假設一旦違約，債券持有人將一無(wú)所有，即回收率0=0，則上述評級為B的零息債券在1年內的違約概率：
P=1-(1+10%)/(1+15.8%)=1-0.95=0.05，所以B項正確。
31.C[解析]假定銀行總體經(jīng)濟資本為C，有3個(gè)分配單元，對應的非預期損失分別為CVaR1、CVaR2、CVaR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第3個(gè)單元對應的經(jīng)濟資本為C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)，所以C項正確。
32.A[解析]在信用風(fēng)險管理過(guò)程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶(hù)盈利能力、營(yíng)運能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財務(wù)指標來(lái)進(jìn)行客戶(hù)信用風(fēng)險識別，其中盈利能力指標包括總資產(chǎn)收益率、銷(xiāo)售凈利潤、資本收益率等，所以BCD正確，A錯誤。
33.B[解析]商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨立的SPV來(lái)發(fā)行證券，SPV與原始權益人實(shí)行“破產(chǎn)隔離”，所以B項正確。
34.B[解析]通過(guò)設定組合風(fēng)險限額，可以防止信貸風(fēng)險過(guò)于集中于某一地區，從而有效控制組合信用風(fēng)險。所以B項正確。
35.C[解析]專(zhuān)項風(fēng)險報告主要是針對管理范圍內發(fā)生的重大風(fēng)險事項與內控隱患所做的專(zhuān)題性風(fēng)險分析報告。
36.B[解析]總資產(chǎn)周轉率一銷(xiāo)售收入/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/23，根據題意，總資產(chǎn)周轉率=200/[(150+220)/23×100%=108%，所以答案是B。
37.A[解析]采用回收現金流法計算違約損失率，違約損失率=1一(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險暴露=1-(1—0.8)/1.5≈86.67%，所以A項正確。
38.D[解析]根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息，清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高，所以D項正確。
39.A[解析]外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長(cháng)期的外債負擔情況，一般的限度是20%～25%，高于這個(gè)限度說(shuō)明外債負擔過(guò)重。
40.B[解析]根據公式“貸款損失準備充足率=貸款實(shí)際計提準備/貸款應提準備×100%”，所以貸款實(shí)際計提準備=2000×80%=1600億元。
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