上海證券交易所交易規則

　　上海證券交易所交易規則是怎樣的你知道嗎?你對上海證券交易所交易規則了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的上海證券交易所交易規則的知識，歡迎閱讀。

　　第一章 總則

　　1.1 為規范證券市場(chǎng)交易行為，維護證券市場(chǎng)秩序，保護投資者合法權益，根據《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門(mén)規章以及《上海證券交易所章程》，制定本規則。

　　1.2 在上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”)上市的證券及其衍生品種(以下統稱(chēng)“證券”)的交易，適用本規則。本規則未作規定的，適用本所其他有關(guān)規定。

　　1.3 證券交易遵循公開(kāi)、公平、公正的原則。

　　1.4 證券交易應當遵守法律、行政法規和部門(mén)規章及本所相關(guān)業(yè)務(wù)規則，遵循自愿、有償、誠實(shí)信用原則。

　　1.5 證券交易采用無(wú)紙化的集中交易或經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證監會(huì )”)批準的其他方式。

　　第二章 交易市場(chǎng)

　　第一節 交易場(chǎng)所

　　2.1.1 本所為證券交易提供交易場(chǎng)所及設施。交易場(chǎng)所及設施由交易主機、交易大廳、參與者交易業(yè)務(wù)單元、報盤(pán)系統及相關(guān)的通信系統等組成。

　　2.1.2 本所設置交易大廳。本所會(huì )員(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì )員”)可以通過(guò)其派駐交易大廳的交易員進(jìn)行申報。除經(jīng)本所特許外，僅限下列人員進(jìn)入交易大廳：

　　(一)登記在冊交易員;

　　(二)場(chǎng)內監管人員。

　　第二節 交易參與人與交易權

　　2.2.1 會(huì )員及本所認可的機構進(jìn)入本所市場(chǎng)進(jìn)行證券交易的，須向本所申請取得交易權，成為本所交易參與人。交易參與人應當通過(guò)在本所開(kāi)設的參與者交易業(yè)務(wù)單元進(jìn)行證券交易，并遵守本規則以及本所其他業(yè)務(wù)規則關(guān)于證券交易業(yè)務(wù)的相關(guān)規定。

　　2.2.2 參與者交易業(yè)務(wù)單元，是指交易參與人據此可以參與本所證券交易，享有及行使相關(guān)交易權利，并接受本所相關(guān)交易業(yè)務(wù)管理的基本單位。

　　2.2.3 參與者交易業(yè)務(wù)單元和交易權限等管理細則由本所另行規定，報證監會(huì )批準后生效。

　　第三節 交易品種

　　2.3 下列證券可以在本所市場(chǎng)掛牌交易：

　　(一)股票;

　　(二)基金;

　　(三)債券;

　　(四)債券回購;

　　(五)權證;

　　(六)經(jīng)證監會(huì )批準的其他交易品種。

　　第四節 交易時(shí)間

　　2.4.1 本所交易日為每周一至周五。國家法定假日和本所公告的休市日，本所市場(chǎng)休市。

　　2.4.2 采用競價(jià)交易方式的，每個(gè)交易日的 9:15 至 9:25 為開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)時(shí)間，9:30至 11:30、13:00 至 15:00 為連續競價(jià)時(shí)間，開(kāi)市期間停牌并復牌的證券除外。根據市場(chǎng)發(fā)展需要，經(jīng)證監會(huì )批準，本所可以調整交易時(shí)間。

　　2.4.3 交易時(shí)間內因故停市，交易時(shí)間不作順延。

　　第三章 證券買(mǎi)賣(mài)

　　第一節 一般規定

　　3.1.1 會(huì )員接受投資者的買(mǎi)賣(mài)委托后，應當按照委托的內容向本所申報，并承擔相應的交易、交收責任。會(huì )員接受投資者買(mǎi)賣(mài)委托達成交易的，投資者應當向會(huì )員交付其委托會(huì )員賣(mài)出的證券或其委托會(huì )員買(mǎi)入證券的款項，會(huì )員應當向投資者交付賣(mài)出證券所得款項或買(mǎi)入的證券。

　　3.1.2 交易參與人通過(guò)其相關(guān)的報盤(pán)系統、參與者交易業(yè)務(wù)單元和報送渠道向本所交易主機發(fā)送買(mǎi)賣(mài)申報指令，并按本規則達成交易，交易結果及其他交易記錄由本所發(fā)送至交易參與人。

　　3.1.3 交易參與人應當按照有關(guān)規定妥善保管委托和申報記錄。

　　3.1.4 投資者買(mǎi)入的證券，在交收前不得賣(mài)出，但實(shí)行回轉交易的除外。證券的回轉交易是指投資者買(mǎi)入的證券，經(jīng)確認成交后，在交收前全部或部分賣(mài)出。

　　3.1.5 下列品種實(shí)行當日回轉交易：

　　(一)債券;

　　(二)債券交易型開(kāi)放式指數基金;

　　(三)交易型貨幣市場(chǎng)基金;

　　(四)黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金;

　　(五)跨境交易型開(kāi)放式指數基金;

　　(六)跨境上市開(kāi)放式基金;

　　(七)權證;

　　(八)經(jīng)證監會(huì )同意的其他品種。

　　前款所述的跨境交易型開(kāi)放式指數基金和跨境上市開(kāi)放式基金僅限于所跟蹤指數成份證券或投資標的實(shí)施當日回轉交易的開(kāi)放式基金。B 股實(shí)行次交易日起回轉交易。

　　3.1.6 根據市場(chǎng)需要，本所可以實(shí)行一級交易商制度，具體辦法由本所另行規定，報證監會(huì )批準后生效。

　　第二節 指定交易

　　3.2.1 本所市場(chǎng)證券交易實(shí)行全面指定交易制度，境外投資者從事 B 股交易除外。

　　3.2.2 全面指定交易是指參與本所市場(chǎng)證券買(mǎi)賣(mài)的投資者必須事先指定一家會(huì )員作為其買(mǎi)賣(mài)證券的受托人，通過(guò)該會(huì )員參與本所市場(chǎng)證券買(mǎi)賣(mài)。

　　3.2.3 投資者應當與指定交易的會(huì )員簽訂指定交易協(xié)議，明確雙方的權利、義務(wù)和責任。指定交易協(xié)議一經(jīng)簽訂，會(huì )員即可根據投資者的申請向本所交易主機申報辦理指定交易手續。

　　3.2.4 本所在開(kāi)市期間接受指定交易申報指令，該指令被交易主機接受后即刻生效。

　　3.2.5 投資者變更指定交易的，應當向已指定的會(huì )員提出撤銷(xiāo)申請，由該會(huì )員申報撤銷(xiāo)指令。對于符合撤銷(xiāo)指定條件的，會(huì )員不得限制、阻撓或拖延其辦理撤銷(xiāo)指定手續。

　　3.2.6 指定交易撤銷(xiāo)后即可重新申辦指定交易。

　　3.2.7 指定交易的其他事項按照本所的有關(guān)規定執行。

　　第三節 委托

　　3.3.1 投資者買(mǎi)賣(mài)證券，應當開(kāi)立證券賬戶(hù)和資金賬戶(hù)，并與會(huì )員簽訂證券交易委托協(xié)議。協(xié)議生效后，投資者即成為該會(huì )員經(jīng)紀業(yè)務(wù)的客戶(hù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“客戶(hù)”)。投資者開(kāi)立證券賬戶(hù)，按本所指定登記結算機構的規定辦理。

　　3.3.2 客戶(hù)可以通過(guò)書(shū)面或電話(huà)、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等自助委托方式委托會(huì )員買(mǎi)賣(mài)證券。電話(huà)、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)等自助委托應當按相關(guān)規定操作。

　　3.3.3 客戶(hù)通過(guò)自助委托方式參與證券買(mǎi)賣(mài)的，會(huì )員應當與其簽訂自助委托協(xié)議。

　　3.3.4 除本所另有規定外，客戶(hù)的委托指令應當包括下列內容：

　　(一)證券賬戶(hù)號碼;

　　(二)證券代碼;

　　(三)買(mǎi)賣(mài)方向;

　　(四)委托數量;

　　(五)委托價(jià)格;

　　(六)本所及會(huì )員要求的其他內容。

　　3.3.5 客戶(hù)可以采用限價(jià)委托或市價(jià)委托的方式委托會(huì )員買(mǎi)賣(mài)證券。限價(jià)委托是指客戶(hù)委托會(huì )員按其限定的價(jià)格買(mǎi)賣(mài)證券，會(huì )員必須按限定的價(jià)格或低于限定的價(jià)格申報買(mǎi)入證券;按限定的價(jià)格或高于限定的價(jià)格申報賣(mài)出證券。市價(jià)委托是指客戶(hù)委托會(huì )員按市場(chǎng)價(jià)格買(mǎi)賣(mài)證券。

　　3.3.6 客戶(hù)可以撤銷(xiāo)委托的未成交部分。

　　3.3.7 被撤銷(xiāo)和失效的委托，會(huì )員應當在確認后及時(shí)向客戶(hù)返還相應的資金或證券。

　　3.3.8 會(huì )員向客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)證券提供融資融券服務(wù)的，應當按照有關(guān)規定辦理。

　　第四節 申報

　　3.4.1 本所接受交易參與人競價(jià)交易申報的時(shí)間為每個(gè)交易日 9:15 至 9：25、9：30至 11:30 、13:00 至 15:00。每個(gè)交易日 9:20 至 9:25 的開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)階段，本所交易主機不接受撤單申報;其他接受交易申報的時(shí)間內，未成交申報可以撤銷(xiāo)。撤銷(xiāo)指令經(jīng)本所交易主機確認方為有效。本所認為必要時(shí)，可以調整接受申報時(shí)間。

　　3.4.2 會(huì )員應當按照客戶(hù)委托的時(shí)間先后順序及時(shí)向本所申報。

　　3.4.3 本所接受交易參與人的限價(jià)申報和市價(jià)申報。

　　3.4.4 根據市場(chǎng)需要，本所可以接受下列方式的市價(jià)申報：

　　(一)最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余撤銷(xiāo)申報，即該申報在對手方實(shí)時(shí)最優(yōu)五個(gè)價(jià)位內以對手方價(jià)格為成交價(jià)逐次成交，剩余未成交部分自動(dòng)撤銷(xiāo)。

　　(二)最優(yōu)五檔即時(shí)成交剩余轉限價(jià)申報，即該申報在對手方實(shí)時(shí)五個(gè)最優(yōu)價(jià)位內以對手方價(jià)格為成交價(jià)逐次成交，剩余未成交部分按本方申報最新成交價(jià)轉為限價(jià)申報;如該申報無(wú)成交的，按本方最優(yōu)報價(jià)轉為限價(jià)申報;如無(wú)本方申報的，該申報撤銷(xiāo)。

　　(三)本所規定的其他方式。3.4.5 市價(jià)申報只適用于有價(jià)格漲跌幅限制證券連續競價(jià)期間的交易，本所另有規定的除外。

　　3.4.6 限價(jià)申報指令應當包括證券賬號、營(yíng)業(yè)部代碼、證券代碼、買(mǎi)賣(mài)方向、數量、價(jià)格等內容。市價(jià)申報指令應當包括申報類(lèi)型、證券賬號、營(yíng)業(yè)部代碼、證券代碼、買(mǎi)賣(mài)方向、數量等內容。申報指令按本所規定的格式傳送。本所認為必要時(shí)，可以調整申報的內容及方式。

　　3.4.7 通過(guò)競價(jià)交易買(mǎi)入股票、基金、權證的，申報數量應當為 100 股(份)或其整數倍。賣(mài)出股票、基金、權證時(shí)，余額不足 100 股(份)的部分，應當一次性申報賣(mài)出。

　　3.4.8 競價(jià)交易中，債券交易的申報數量應當為 1 手或其整數倍，債券質(zhì)押式回購交易的申報數量應當為 100 手或其整數倍，債券買(mǎi)斷式回購交易的申報數量應當為 1000 手或其整數倍。債券交易和債券買(mǎi)斷式回購交易以人民幣 1000 元面值債券為 1 手，債券質(zhì)押式回購交易以人民幣 1000 元標準券為 1 手。但本所另有規定的除外。

　　3.4.9 股票、基金、權證交易單筆申報最大數量應當不超過(guò) 100 萬(wàn)股(份)，債券交易和債券質(zhì)押式回購交易單筆申報最大數量應當不超過(guò) 10 萬(wàn)手，債券買(mǎi)斷式回購交易單筆申報最大數量應當不超過(guò) 5 萬(wàn)手。根據市場(chǎng)需要，本所可以調整證券的單筆申報最大數量。

　　3.4.10 不同證券的交易采用不同的計價(jià)單位。股票為“每股價(jià)格”，基金為“每份基金價(jià)格”，權證為“每份權證價(jià)格”，債券為“每百元面值債券的價(jià)格”，債券質(zhì)押式回購為“每百元資金到期年收益”，債券買(mǎi)斷式回購為“每百元面值債券的到期購回價(jià)格”。但本所另有規定的除外。

　　3.4.11 A 股、債券交易和債券買(mǎi)斷式回購交易的申報價(jià)格最小變動(dòng)單位為 0.01 元人民幣，基金、權證交易為 0.001 元人民幣，B 股交易為 0.001 美元，債券質(zhì)押式回購交易為0.005 元。

　　3.4.12 根據市場(chǎng)需要，本所可以調整各類(lèi)證券單筆買(mǎi)賣(mài)申報數量和申報價(jià)格的最小變動(dòng)單位。

　　3.4.13 本所對股票、基金交易實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制，漲跌幅比例為 10%。股票、基金漲跌幅價(jià)格的計算公式為：漲跌幅價(jià)格=前收盤(pán)價(jià)×(1±漲跌幅比例)。計算結果按照四舍五入原則取至價(jià)格最小變動(dòng)單位。屬于下列情形之一的，首個(gè)交易日無(wú)價(jià)格漲跌幅限制：

　　(一)首次公開(kāi)發(fā)行上市的股票和封閉式基金;[2]

　　(二)增發(fā)上市的股票;

　　(三)暫停上市后恢復上市的股票;

　　(四)退市后重新上市的股票;

　　(五)本所認定的其他情形。

　　經(jīng)證監會(huì )批準，本所可以調整證券的漲跌幅比例。

　　3.4.14 買(mǎi)賣(mài)有價(jià)格漲跌幅限制的證券，在價(jià)格漲跌幅限制以?xún)鹊纳陥鬄橛行�申報�?/p>

　　超過(guò)價(jià)格漲跌幅限制的申報為無(wú)效申報。

　　3.4.15 買(mǎi)賣(mài)無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券，集合競價(jià)階段的有效申報價(jià)格應符合下列規定：

　　(一)股票交易申報價(jià)格不高于前收盤(pán)價(jià)格的 200%，并且不低于前收盤(pán)價(jià)格的 50%;

　　(二)基金、債券交易申報價(jià)格最高不高于前收盤(pán)價(jià)格的 150%，并且不低于前收盤(pán)價(jià)格的 70%。集合競價(jià)階段的債券回購交易申報無(wú)價(jià)格限制。

　　3.4.16 買(mǎi)賣(mài)無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券，連續競價(jià)階段的有效申報價(jià)格應符合下列規定：

　　(一)申報價(jià)格不高于即時(shí)揭示的最低賣(mài)出價(jià)格的 110%且不低于即時(shí)揭示的最高買(mǎi)入價(jià)格的 90%;同時(shí)不高于上述最高申報價(jià)與最低申報價(jià)平均數的 130%且不低于該平均數的 70%;

　　(二)即時(shí)揭示中無(wú)買(mǎi)入申報價(jià)格的，即時(shí)揭示的最低賣(mài)出價(jià)格、最新成交價(jià)格中較低者視為前項最高買(mǎi)入價(jià)格;

　　(三)即時(shí)揭示中無(wú)賣(mài)出申報價(jià)格的，即時(shí)揭示的最高買(mǎi)入價(jià)格、最新成交價(jià)格中較高者視為前項最低賣(mài)出價(jià)格。當日無(wú)交易的，前收盤(pán)價(jià)格視為最新成交價(jià)格。根據市場(chǎng)需要，本所可以調整申報價(jià)格限制的規定。

　　3.4.17 申報當日有效。每筆參與競價(jià)交易的申報不能一次全部成交時(shí)，未成交的部分繼續參加當日競價(jià)，本規則另有規定的除外。

　　第五節 競價(jià)

　　3.5.1 證券競價(jià)交易采用集合競價(jià)和連續競價(jià)兩種方式。集合競價(jià)是指在規定時(shí)間內接受的買(mǎi)賣(mài)申報一次性集中撮合的競價(jià)方式。連續競價(jià)是指對買(mǎi)賣(mài)申報逐筆連續撮合的競價(jià)方式。

　　3.5.2 集合競價(jià)期間未成交的買(mǎi)賣(mài)申報，自動(dòng)進(jìn)入連續競價(jià)。

　　第六節 成交

　　3.6.1 證券競價(jià)交易按價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則撮合成交。成交時(shí)價(jià)格優(yōu)先的原則為：較高價(jià)格買(mǎi)入申報優(yōu)先于較低價(jià)格買(mǎi)入申報，較低價(jià)格賣(mài)出申報優(yōu)先于較高價(jià)格賣(mài)出申報。成交時(shí)時(shí)間優(yōu)先的原則為：買(mǎi)賣(mài)方向、價(jià)格相同的，先申報者優(yōu)先于后申報者。先后順序按交易主機接受申報的時(shí)間確定。

　　3.6.2 集合競價(jià)時(shí)，成交價(jià)格的確定原則為：

　　(一)可實(shí)現最大成交量的價(jià)格;

　　(二)高于該價(jià)格的買(mǎi)入申報與低于該價(jià)格的賣(mài)出申報全部成交的價(jià)格;

　　(三)與該價(jià)格相同的買(mǎi)方或賣(mài)方至少有一方全部成交的價(jià)格。

　　兩個(gè)以上申報價(jià)格符合上述條件的，使未成交量最小的申報價(jià)格為成交價(jià)格;仍有兩個(gè)以上使未成交量最小的申報價(jià)格符合上述條件的，其中間價(jià)為成交價(jià)格。集合競價(jià)的所有交易以同一價(jià)格成交。

　　3.6.3 連續競價(jià)時(shí)，成交價(jià)格的確定原則為：

　　(一)最高買(mǎi)入申報價(jià)格與最低賣(mài)出申報價(jià)格相同，以該價(jià)格為成交價(jià)格;

　　(二)買(mǎi)入申報價(jià)格高于即時(shí)揭示的最低賣(mài)出申報價(jià)格的，以即時(shí)揭示的最低賣(mài)出申報價(jià)格為成交價(jià)格;

　　(三)賣(mài)出申報價(jià)格低于即時(shí)揭示的最高買(mǎi)入申報價(jià)格的，以即時(shí)揭示的最高買(mǎi)入申報價(jià)格為成交價(jià)格。

　　3.6.4 按成交原則達成的價(jià)格不在最小價(jià)格變動(dòng)單位范圍內的，按照四舍五入原則取至相應的最小價(jià)格變動(dòng)單位。

　　3.6.5 買(mǎi)賣(mài)申報經(jīng)交易主機撮合成交后，交易即告成立。符合本規則各項規定達成的交易于成立時(shí)生效，買(mǎi)賣(mài)雙方必須承認交易結果，履行清算交收義務(wù)。因不可抗力、意外事件、交易系統被非法侵入等原因造成嚴重后果的交易，本所可以采取適當措施或認定無(wú)效。對顯失公平的交易，經(jīng)本所認定并經(jīng)本所理事會(huì )同意，可以采取適當措施，并向證監會(huì )報告。違反本規則，嚴重破壞證券市場(chǎng)正常運行的交易，本所有權宣布取消，由此造成的損失由違規交易者承擔。

　　3.6.6 依照本規則達成的交易，其成交結果以本所交易主機記錄的成交數據為準。

　　3.6.7 證券交易的清算交收業(yè)務(wù)，應當按照本所指定的登記結算機構的規定辦理。

　　第七節 大宗交易

　　3.7.1 在本所進(jìn)行的證券買(mǎi)賣(mài)符合以下條件的，可以采用大宗交易方式：

　　(一)A 股單筆買(mǎi)賣(mài)申報數量應當不低于 30 萬(wàn)股，或者交易金額不低于 200 萬(wàn)元人民幣;

　　(二)B 股單筆買(mǎi)賣(mài)申報數量應當不低于 30 萬(wàn)股，或者交易金額不低于 20 萬(wàn)元美元;

　　(三)基金大宗交易的單筆買(mǎi)賣(mài)申報數量應當不低于 200 萬(wàn)份，或者交易金額不低于200 萬(wàn)元;

　　(四)債券及債券回購大宗交易的單筆買(mǎi)賣(mài)申報數量應當不低于 1000 手，或者交易金額不低于 100 萬(wàn)元;本所可以根據市場(chǎng)情況調整大宗交易的最低限額。

　　3.7.2 本所接受下列大宗交易申報：

　　(一)意向申報;

　　(二)成交申報;

　　(三)固定價(jià)格申報;

　　(四)本所認可的其他大宗交易申報。

　　3.7.3 本所每個(gè)交易日接受大宗交易申報的時(shí)間分別為：

　　(一)9:30 至 11:30、13:00 至 15:30 接受意向申報;

　　(二)9:30 至 11:30、13:00 至 15:30、16:00 至 17:00 接受成交申報;

　　(三)15：00 至 15：30 接受固定價(jià)格申報。

　　交易日的 15:00 仍處于停牌狀態(tài)的證券，本所當日不再接受其大宗交易的申報。

　　3.7.4 每個(gè)交易日 9:30 至 15:30 時(shí)段確認的成交，于當日進(jìn)行清算交收。

　　每個(gè)交易日 16:00 至 17:00 時(shí)段確認的成交，于次一交易日進(jìn)行清算交收。

　　3.7.5 意向申報指令應當包括證券賬號、證券代碼、買(mǎi)賣(mài)方向等。

　　意向申報應當真實(shí)有效。申報方價(jià)格不明確的，視為至少愿以規定的最低價(jià)格買(mǎi)入或最高價(jià)格賣(mài)出;數量不明確的，視為至少愿以大宗交易單筆買(mǎi)賣(mài)最低申報數量成交。

　　3.7.6 當意向申報被會(huì )員接受(包括其他會(huì )員報出比意向申報更優(yōu)的價(jià)格)時(shí)，申報方應當至少與一個(gè)接受意向申報的會(huì )員進(jìn)行成交申報。

　　3.7.7 買(mǎi)賣(mài)雙方就大宗交易達成一致后，應當委托會(huì )員通過(guò)交易業(yè)務(wù)單元向本所交易系統提出成交申報，申報指令應當包括以下內容：

　　(一)證券代碼;

　　(二)證券賬號;

　　(三)買(mǎi)賣(mài)方向;

　　(四)成交價(jià)格;

　　(五)成交數量;

　　(六)本所規定的其他內容。

　　成交申報的證券代碼、成交價(jià)格和成交數量必須一致。

　　3.7.8 買(mǎi)賣(mài)雙方達成協(xié)議后，向本所交易系統提出成交申報，申報的交易價(jià)格和數量必須一致。除本所另有規定外，大宗交易的成交申報、成交結果一經(jīng)本所確認，不得撤銷(xiāo)或變更。買(mǎi)賣(mài)雙方必須承認交易結果、履行清算交收義務(wù)。

　　3.7.9 提出固定價(jià)格申報的，買(mǎi)賣(mài)雙方可按當日競價(jià)交易市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)格或者當日全天成交量加權平均價(jià)格進(jìn)行申報。固定價(jià)格申報指令應當包括證券賬號、證券代碼、買(mǎi)賣(mài)方向、交易類(lèi)型、交易數量等。在接受固定價(jià)格申報期間內，固定價(jià)格申報可以撤銷(xiāo);申報時(shí)間結束后，本所根據時(shí)間優(yōu)先的原則對固定價(jià)格申報進(jìn)行匹配成交。未成交部分自動(dòng)撤銷(xiāo)。

　　3.7.10 有價(jià)格漲跌幅證券的成交申報價(jià)格，由買(mǎi)方和賣(mài)方在當日價(jià)格漲跌幅限制范圍內確定。無(wú)價(jià)格漲跌幅限制證券的成交申報價(jià)格，由買(mǎi)賣(mài)雙方在前收盤(pán)價(jià)格的上下 30%或當日已成交的最高、最低價(jià)格之間自行協(xié)商確定。每個(gè)交易日 16：00 至 17：00 接受的申報，適用于當日其他交易時(shí)段接受的漲跌幅價(jià)格。

　　3.7.11 會(huì )員應當保證大宗交易參與者實(shí)際擁有與其申報相對應的證券或者資金。持有或者租用本所交易業(yè)務(wù)單元的機構參與大宗交易，應當通過(guò)持有或者租用的交易業(yè)務(wù)單元提出申報，并確保擁有與申報相對應的證券或者資金。

　　3.7.12 本所債券大宗交易實(shí)行一級交易商制度。

　　經(jīng)本所認可的會(huì )員，可以擔任一級交易商，通過(guò)本所大宗交易系統進(jìn)行債券雙邊報價(jià)業(yè)務(wù)。

　　3.7.13 大宗交易不納入本所即時(shí)行情和指數的計算，成交量在大宗交易結束后計入該證券成交總量。

　　3.7.14 本所在每個(gè)交易日結束后通過(guò)本交易所網(wǎng)站公布以下交易信息：

　　(一)股票和基金的成交申報大宗交易，內容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱(chēng)、成交量、成交價(jià)格以及買(mǎi)賣(mài)雙方所在會(huì )員證券營(yíng)業(yè)部的名稱(chēng);

　　(二)債券和債券回購的成交申報大宗交易，內容包括：證券名稱(chēng)、成交價(jià)和成交量;

　　(三)單只證券的固定價(jià)格申報的成交量、成交金額，及該證券當日買(mǎi)入、賣(mài)出金額最大五家會(huì )員證券營(yíng)業(yè)部的名稱(chēng)和各自的買(mǎi)入、賣(mài)出金額。

　　3.7.15 大宗交易涉及法定信息披露要求的，買(mǎi)賣(mài)雙方應依照有關(guān)法律法規履行信息披露義務(wù)。

　　第八節 債券回購交易

　　3.8.1 債券回購交易包括債券買(mǎi)斷式回購交易和債券質(zhì)押式回購交易等。

　　3.8.2 債券買(mǎi)斷式回購交易是指債券持有人將債券賣(mài)給購買(mǎi)方的同時(shí)，交易雙方約定在未來(lái)某一日期，賣(mài)方再以約定價(jià)格從買(mǎi)方購回相等數量同種債券的交易。債券質(zhì)押式回購交易是指債券持有人在將債券質(zhì)押的同時(shí)，將相應債券以標準券折算比率計算出的標準券數量為融資額度而進(jìn)行的質(zhì)押融資，交易雙方約定在回購期滿(mǎn)后返還資金和解除質(zhì)押的交易。

　　3.8.3 債券回購交易的期限按日歷時(shí)間計算。如到期日為非交易日，順延至下一個(gè)交易日結算。

　　第四章 其他交易事項

　　第一節 開(kāi)盤(pán)價(jià)與收盤(pán)價(jià)

　　4.1.1 證券的開(kāi)盤(pán)價(jià)為當日該證券的第一筆成交價(jià)格。

　　4.1.2 證券的開(kāi)盤(pán)價(jià)通過(guò)集合競價(jià)方式產(chǎn)生，不能產(chǎn)生開(kāi)盤(pán)價(jià)的，以連續競價(jià)方式產(chǎn)生。

　　4.1.3 證券的收盤(pán)價(jià)為當日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權平均價(jià)(含最后一筆交易)。當日無(wú)成交的，以前收盤(pán)價(jià)為當日收盤(pán)價(jià)。

　　第二節 掛牌、摘牌、停牌與復牌

　　4.2.1 本所對上市證券實(shí)行掛牌交易。

　　4.2.2 證券上市期屆滿(mǎn)或依法不再具備上市條件的，本所終止其上市交易，并予以摘牌。

　　4.2.3 本所可以對涉嫌違法違規交易的證券實(shí)施特別停牌并予以公告，相關(guān)當事人應按照本所的要求提交書(shū)面報告。特別停牌及復牌的時(shí)間和方式由本所決定。[3]

　　4.2.4 證券停牌時(shí)，本所發(fā)布的行情中包括該證券的信息;證券摘牌后，行情中無(wú)該證券的信息。

　　4.2.5 證券開(kāi)市期間停牌的，停牌前的申報參加當日該證券復牌后的交易;停牌期間，可以繼續申報，也可以撤銷(xiāo)申報;復牌時(shí)對已接受的申報實(shí)行集合競價(jià)，集合競價(jià)期間不揭示虛擬開(kāi)盤(pán)參考價(jià)格、虛擬匹配量、虛擬未匹配量。

　　4.2.6 證券掛牌、摘牌、停牌與復牌的，本所予以公告。

　　4.2.7 證券掛牌、摘牌、停牌與復牌的其他規定，按照本所上市規則或其他有關(guān)規定執行。

　　第三節 除權與除息

　　4.3.1 上市證券發(fā)生權益分派、公積金轉增股本、配股等情況，本所在權益登記日(B股為最后交易日)次一交易日對該證券作除權除息處理，本所另有規定的除外。

　　4.3.2 除權(息)參考價(jià)格的計算公式為：除權(息)參考價(jià)格=[(前收盤(pán)價(jià)格-現金紅利)+配(新)股價(jià)格×流通股份變動(dòng)比例]÷(1+流通股份變動(dòng)比例)。證券發(fā)行人認為有必要調整上述計算公式的，可向本所提出調整申請并說(shuō)明理由。本所可以根據申請決定調整除權(息)參考價(jià)格計算公式，并予以公布。除權(息)日即時(shí)行情中顯示的該證券的前收盤(pán)價(jià)為除權(息) 參考價(jià)。

　　4.3.3 除權(息)日證券買(mǎi)賣(mài)，按除權(息)參考價(jià)格作為計算漲跌幅度的基準，本所另有規定的除外。

　　第四節 債券分期償還

　　4.4.1 債券分期償還采取減少面值的方式辦理。本所可根據市場(chǎng)情況采取減少持倉或者其他方式辦理。

　　4.4.2 采取減少面值方式的，按照以下規定辦理：

　　(一)債券持倉數量保持不變，債券面值根據已償還比例相應減少。面值計算公式為：減少后的面值=發(fā)行面值×未償還比例。

　　(二)債券計價(jià)單位為“減少后的面值所對應債券的價(jià)格”，債券質(zhì)押式回購為“每百元資金到期年收益”，債券買(mǎi)斷式回購為“減少后的面值所對應債券的到期購回價(jià)格”。

　　(三)債券交易單位為手，申報數量為 1 手或其整數倍。1 手債券對應的面值計算公式為：1 手債券面值=1000 元×未償還比例。

　　(四)本所在權益登記日次一交易日作除權處理。除權參考價(jià)格的計算公式為：除權參考價(jià)格=前收盤(pán)價(jià)格-100 元×本次償還比例。

　　4.4.3 采取減少持倉方式的，債券面值保持不變，債券持倉數量根據已償還比例相應減少。由此產(chǎn)生的不足 1 手債券，應當予以全部?jì)斶�。

　　4.4.4 以其他方式辦理債券分期償還的，具體事項由本所另行規定。

　　4.4.5 本節未做規定的交易事項按照本規則其他規定辦理。

　　第五節 指數熔斷(已于 2016 年 1 月 8 日廢止)

　　4.5.1 滬深 300 指數出現下列情形的，本所可以對股票等相關(guān)品種的競價(jià)交易按照下列規定予以暫停(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“指數熔斷”)，并向市場(chǎng)公告：

　　(一)滬深 300 指數較前一交易日收盤(pán)首次上漲、下跌達到或超過(guò) 5%的，指數熔斷15 分鐘，熔斷時(shí)間屆滿(mǎn)后恢復交易;11:30 前未完成的指數熔斷，延續至 13:00 后的交易時(shí)段繼續進(jìn)行，直至屆滿(mǎn)。14:45 至 15:00 期間，滬深 300 指數較前一交易日首次上漲、下跌達到或超過(guò) 5%的，指數熔斷至當日 15:00，當日不再恢復交易。

　　(二)滬深 300 指數較前一交易日收盤(pán)上漲、下跌達到或超過(guò) 7%的，指數熔斷至 15:00，當日不再恢復交易。開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)出現上述情形的，于 9:30 開(kāi)始實(shí)施指數熔斷。指數熔斷的具體實(shí)施時(shí)間以本所公告為準。

　　4.5.2 本所實(shí)施指數熔斷的品種包括股票、基金、可轉換公司債券、可交換公司債券以及本所認定的其他證券品種，具體以本所公告為準。下列品種的基金不實(shí)施指數熔斷：

　　(一)黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金;

　　(二)交易型貨幣市場(chǎng)基金;

　　(三)債券交易型開(kāi)放式指數基金。

　　4.5.3 本所交易日為股指期貨合約交割日的，當日指數熔斷時(shí)間跨越 11:30 的，于當日13:00 起恢復交易;當日 13:00 至 15:00 期間，本所不實(shí)施指數熔斷。本規則所稱(chēng)股指期貨合約交割日，是指在中國金融期貨交易所上市交易的上證 50 指數期貨、滬深 300 指數期貨、中證 500 指數期貨以及本所規定的其他股指期貨合約的交割日。

　　4.5.4 指數熔斷于 15:00 前結束的，熔斷期間可以繼續申報，也可以撤銷(xiāo)申報。指數熔斷持續至 15:00 結束的，熔斷期間本所交易主機僅接受撤銷(xiāo)申報，不接受其他申報。

　　4.5.5 指數熔斷于 15:00 前結束的，本所交易主機對已接受的申報進(jìn)行集合競價(jià)撮合成交，此后進(jìn)入連續競價(jià)交易階段。指數熔斷持續至 15:00 結束的，當日不再進(jìn)行集中競價(jià)撮合成交。指數熔斷期間和熔斷結束后的集合競價(jià)期間不揭示虛擬參考價(jià)格、虛擬匹配量、虛擬未匹配量。

　　4.5.6 證券復牌遇本所實(shí)施指數熔斷的，延續至指數熔斷結束后復牌，但不屬于指數熔斷實(shí)施范圍的證券品種除外。

　　4.5.7 指數熔斷至 15:00 的，相應證券品種當日不進(jìn)行大宗交易。

　　第五章 交易信息

　　第一節 一般規定

　　5.1.1 本所每個(gè)交易日發(fā)布證券交易即時(shí)行情、證券指數、證券交易公開(kāi)信息等交易信息。

　　5.1.2 本所及時(shí)編制反映市場(chǎng)成交情況的各類(lèi)日報表、周報表、月報表和年報表，并予以發(fā)布。

　　5.1.3 本所市場(chǎng)產(chǎn)生的交易信息歸本所所有。未經(jīng)本所許可，任何機構和個(gè)人不得使用和傳播。經(jīng)本所許可使用交易信息的機構和個(gè)人，未經(jīng)本所同意，不得將本所交易信息提供給其他機構和個(gè)人使用或予以傳播。

　　5.1.4 證券交易信息的管理辦法由本所另行規定。

　　第二節 即時(shí)行情

　　5.2.1 每個(gè)交易日 9：15 至 9：25 開(kāi)盤(pán)集合競價(jià)期間，即時(shí)行情內容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱(chēng)、前收盤(pán)價(jià)格、虛擬開(kāi)盤(pán)參考價(jià)格、虛擬匹配量和虛擬未匹配量。

　　5.2.2 連續競價(jià)期間，即時(shí)行情內容包括：證券代碼、證券簡(jiǎn)稱(chēng)、前收盤(pán)價(jià)格、最新成交價(jià)格、當日最高成交價(jià)格、當日最低成交價(jià)格、當日累計成交數量、當日累計成交金額、實(shí)時(shí)最高五個(gè)買(mǎi)入申報價(jià)格和數量、實(shí)時(shí)最低五個(gè)賣(mài)出申報價(jià)格和數量。

　　5.2.3 首次上市證券上市首日，其即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)格為其發(fā)行價(jià)，本所另有規定的除外。

　　5.2.4 即時(shí)行情通過(guò)通信系統傳輸至各交易參與人，交易參與人應在本所許可的范圍內使用。

　　5.2.5 根據市場(chǎng)發(fā)展需要，本所可以調整即時(shí)行情發(fā)布的方式和內容。

　　第三節 證券指數

　　5.3.1 本所編制綜合指數、成份指數、分類(lèi)指數等證券指數，以反映證券交易總體價(jià)格或某類(lèi)證券價(jià)格的變動(dòng)和走勢，隨即時(shí)行情發(fā)布。

　　5.3.2 證券指數的編制遵循公開(kāi)透明的原則。

　　5.3.3 證券指數設置和編制的具體方法由本所另行規定。

　　第四節 證券交易公開(kāi)信息

　　5.4.1 有價(jià)格漲跌幅限制的股票、封閉式基金競價(jià)交易出現下列情形之一的，本所公布當日買(mǎi)入、賣(mài)出金額最大的 5 家會(huì )員營(yíng)業(yè)部的名稱(chēng)及其買(mǎi)入、賣(mài)出金額：

　　(一)日收盤(pán)價(jià)格漲跌幅偏離值達到±7%的各前 3 只股票(基金);收盤(pán)價(jià)格漲跌幅偏離值的計算公式為：收盤(pán)價(jià)格漲跌幅偏離值=單只股票(基金)漲跌幅-對應分類(lèi)指數漲跌幅。

　　(二)日價(jià)格振幅達到 15%的前 3 只股票(基金);價(jià)格振幅的計算公式為：價(jià)格振幅=(當日最高價(jià)格-當日最低價(jià)格)/當日最低價(jià)格×100%。

　　(三)日換手率達到 20%的前 3 只股票(基金);換手率的計算公式為：換手率=成交股數(份額)/流通股數(份額)×100%。收盤(pán)價(jià)格漲跌幅偏離值、價(jià)格振幅或換手率相同的，依次按成交金額和成交量選取。對應分類(lèi)指數包括本所編制的上證 A 股指數、上證 B 股指數和上證基金指數等。對第 3.4.13 條規定的無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的股票、封閉式基金，本所公布當日買(mǎi)入、賣(mài)出金額最大的 5 家會(huì )員營(yíng)業(yè)部的名稱(chēng)及其買(mǎi)入、賣(mài)出金額。

　　5.4.2 股票、封閉式基金競價(jià)交易出現下列情形之一的，屬于異常波動(dòng)，本所分別公告該股票、封閉式基金交易異常波動(dòng)期間累計買(mǎi)入、賣(mài)出金額最大 5 家會(huì )員營(yíng)業(yè)部的名稱(chēng)及其買(mǎi)入、賣(mài)出金額：

　　(一)連續 3 個(gè)交易日內日收盤(pán)價(jià)格漲跌幅偏離值累計達到±20%的;

　　(二)連續 3 個(gè)交易日內日均換手率與前 5 個(gè)交易日的日均換手率的比值達到 30 倍，并且該股票、封閉式基金連續 3 個(gè)交易日內的累計換手率達到 20%的;

　　(三)本所或證監會(huì )認定屬于異常波動(dòng)的其他情形。

　　異常波動(dòng)指標自公告之日起重新計算。對第 3.4.13 條規定的無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的股票、封閉式基金不納入異常波動(dòng)指標的計算。經(jīng)證監會(huì )批準，本所可以調整漲跌幅偏離值的累計比例。

　　5.4.3 本所根據第 4.2.3 條對證券實(shí)施特別停牌的，根據需要可以公布以下信息：

　　(一)成交金額最大的五家會(huì )員營(yíng)業(yè)部的名稱(chēng)及其買(mǎi)入、賣(mài)出數量和買(mǎi)入、賣(mài)出金額;

　　(二)股份統計信息;

　　(三)本所認為應披露的其他信息。

　　5.4.4 證券交易公開(kāi)信息涉及機構的，公布名稱(chēng)為“機構專(zhuān)用”。

　　5.4.5 根據市場(chǎng)發(fā)展需要，本所可以調整證券交易公開(kāi)信息的內容。

　　第六章 交易行為監督

　　6.1 本所對下列可能影響證券交易價(jià)格或者證券交易量的異常交易行為予以重點(diǎn)監控：

　　(一)可能對證券交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的信息披露前，大量買(mǎi)入或者賣(mài)出相關(guān)證券;

　　(二)以同一身份證明文件、營(yíng)業(yè)執照或其他有效證明文件開(kāi)立的證券賬戶(hù)之間，大量或者頻繁進(jìn)行互為對手方的交易;

　　(三)委托、授權給同一機構或者同一個(gè)人代為從事交易的證券賬戶(hù)之間，大量或者頻繁進(jìn)行互為對手方的交易;

　　(四)兩個(gè)或兩個(gè)以上固定的或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶(hù)之間，大量或者頻繁進(jìn)行互為對手方的交易;

　　(五)大筆申報、連續申報或者密集申報，以影響證券交易價(jià)格;

　　(六)頻繁申報或頻繁撤銷(xiāo)申報，以影響證券交易價(jià)格或其他投資者的投資決定;

　　(七)巨額申報，且申報價(jià)格明顯偏離申報時(shí)的證券市場(chǎng)成交價(jià)格;

　　(八)一段時(shí)期內進(jìn)行大量且連續的交易;

　　(九)在同一價(jià)位或者相近價(jià)位大量或者頻繁進(jìn)行回轉交易;

　　(十)大量或者頻繁進(jìn)行高買(mǎi)低賣(mài)交易;

　　(十一)進(jìn)行與自身公開(kāi)發(fā)布的投資分析、預測或建議相背離的證券交易;

　　(十二)在大宗交易中進(jìn)行虛假或其他擾亂市場(chǎng)秩序的申報;

　　(十三)本所認為需要重點(diǎn)監控的其他異常交易。

　　6.2 會(huì )員及其營(yíng)業(yè)部發(fā)現投資者的證券交易出現第 6.1 條所列異常交易行為之一，且可能?chē)乐赜绊懽C券交易秩序的，應當予以提醒，并及時(shí)向本所報告。

　　6.3 出現第 6.1 條所列異常交易行為之一，且對證券交易價(jià)格或者交易量產(chǎn)生重大影響的，本所可采取非現場(chǎng)調查和現場(chǎng)調查措施，要求相關(guān)會(huì )員及其營(yíng)業(yè)部提供投資者開(kāi)戶(hù)資料、授權委托書(shū)、資金存取憑證、資金賬戶(hù)情況、相關(guān)交易情況等資料;如異常交易涉及投資者的，本所可以直接要求其提供有關(guān)材料。

　　6.4 會(huì )員及其營(yíng)業(yè)部、其他交易參與人以及投資者應當配合本所進(jìn)行相關(guān)調查，及時(shí)、真實(shí)、準確、完整地提供有關(guān)文件和資料。

　　6.5 對情節嚴重的異常交易行為，本所可以視情況采取下列措施：

　　(一)口頭或書(shū)面警示;

　　(二)約見(jiàn)談話(huà);

　　(三)要求相關(guān)投資者提交書(shū)面承諾;

　　(四)限制相關(guān)證券賬戶(hù)交易;

　　(五)報請證監會(huì )凍結相關(guān)證券賬戶(hù)或資金賬戶(hù);

　　(六)上報證監會(huì )查處。

　　如對第(四)項措施有異議的，可以向本所提出復核申請。復核期間不停止相關(guān)措施的執行。

　　第七章 交易異常情況處理

　　7.1 發(fā)生下列交易異常情況之一，導致部分或全部交易不能進(jìn)行的，本所可以決定技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市：

　　(一)不可抗力;

　　(二)意外事件;

　　(三)技術(shù)故障;

　　(四)本所認定的其他異常情況。

　　7.2 出現行情傳輸中斷或無(wú)法申報的會(huì )員營(yíng)業(yè)部數量超過(guò)營(yíng)業(yè)部總數 10%以上的交易異常情況，本所可以實(shí)行臨時(shí)停市。

　　7.3 本所認為可能發(fā)生第 7.1 條、第 7.2 條規定的交易異常情況，并會(huì )嚴重影響交易正常進(jìn)行的，可以決定技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市。

　　7.4 本所對技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市決定予以公告。

　　7.5 技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市原因消除后，本所可以決定恢復交易。

　　7.6 除本所認定的特殊情況外，技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市后當日恢復交易的，技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市前交易主機已經(jīng)接受的申報有效。交易主機在技術(shù)性停牌或臨時(shí)停市期間繼續接受申報，在恢復交易時(shí)對已接受的申報實(shí)行集合競價(jià)交易。

　　7.7 因交易異常情況及本所采取的相應措施造成的損失，本所不承擔責任。

　　第八章 交易糾紛

　　8.1 會(huì )員之間、會(huì )員與客戶(hù)之間發(fā)生交易糾紛，相關(guān)會(huì )員應當記錄有關(guān)情況，以備本所查閱。交易糾紛影響正常交易的，會(huì )員應當及時(shí)向本所報告。

　　8.2 交易參與人之間、會(huì )員與客戶(hù)之間發(fā)生交易糾紛，本所可以按有關(guān)規定提供必要的交易數據。

　　8.3 客戶(hù)對交易有疑義的，會(huì )員應當協(xié)調處理。

　　第九章 交易費用

　　9.1 投資者買(mǎi)賣(mài)證券成交的，應當按規定向代其進(jìn)行證券買(mǎi)賣(mài)的會(huì )員交納傭金。

　　9.2 交易參與人應當按規定向本所交納交易經(jīng)手費及其他費用;會(huì )員還應當按規定向本所交納會(huì )員費。

　　9.3 證券交易的收費項目、收費標準和管理辦法按照有關(guān)規定執行。

　　第十章 紀律處分

　　10.1 會(huì )員、其他交易參與人違反本規則的，本所責令其改正，并視情節輕重單處或并處：

　　(一)通報批評;

　　(二)公開(kāi)譴責;

　　(三)暫�；蛘呦拗平灰讬嘞�;

　　(四)取消交易參與人資格;

　　(五)取消會(huì )員資格。

　　10.2 會(huì )員、其他交易參與人對前條(二)、(三)、(四)、(五)項處分有異議的，可以自接到處分通知之日起 15 日內向本所理事會(huì )申請復核。復核期間不停止相關(guān)處分的執行。

　　第十一章 附則

　　11.1 交易型開(kāi)放式指數基金、債券、債券回購、權證等品種、風(fēng)險警示股票、退市整理股票的其他交易事項，由本所另行規定。

　　11.2 本規則中所述時(shí)間，以本所交易主機的時(shí)間為準。

　　11.3 本所有關(guān)股票、基金交易異常波動(dòng)的規定與本規則不一致的，按本規則執行。

　　11.4 本規則下列用語(yǔ)含義：

　　(一)市場(chǎng)：指本所設立的證券交易市場(chǎng)。

　　(二)上市交易：指證券在本所掛牌交易。

　　(三) 委托：指投資者向會(huì )員進(jìn)行具體授權買(mǎi)賣(mài)證券的行為。

　　(四)申報：指會(huì )員向本所交易主機發(fā)送證券買(mǎi)賣(mài)指令的行為。

　　(五)標準券：指由不同債券品按相應折算率折算形成的，用以確定可利用質(zhì)押式回購交易進(jìn)行融資的額度。

　　(六)最優(yōu)價(jià)：指集中申報簿中買(mǎi)方的最高價(jià)或賣(mài)方的最低價(jià)。集中申報簿指交易主機中某一時(shí)點(diǎn)按買(mǎi)賣(mài)方向以及價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先順序排列的所有未成交申報隊列。

　　(七)虛擬開(kāi)盤(pán)參考價(jià)格：指特定時(shí)點(diǎn)的所有有效申報按照集合競價(jià)規則虛擬成交并予以即時(shí)揭示的價(jià)格。

　　(八)虛擬匹配量：指特定時(shí)點(diǎn)按照虛擬開(kāi)盤(pán)參考價(jià)格虛擬成交并予以即時(shí)揭示的申報數量。

　　(九)虛擬未匹配量：指特定時(shí)點(diǎn)不能按照虛擬開(kāi)盤(pán)參考價(jià)格虛擬成交并予以即時(shí)揭示的買(mǎi)方或賣(mài)方剩余申報數量。

　　(十)風(fēng)險警示股票：指按照《上海證券交易所股票上市規則》被實(shí)施風(fēng)險警示的股票。

　　(十一)退市整理股票：指被本所作出終止上市決定但處于退市整理期尚未摘牌的股票。

　　11.5 本規則經(jīng)本所理事會(huì )通過(guò)，報證監會(huì )批準后生效，修改時(shí)亦同。

　　11.6 本規則由本所負責解釋。

　　11.7 本規則自 2016 年 1 月 1 日起施行。

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