2017年關(guān)于債券質(zhì)押式回購交易若干條款修改的通知

　　為完善交易所債券回購業(yè)務(wù)管理，上海證券交易所、深圳證券交易所對《上海證券交易所交易規則》、《上海證券交易所債券交易實(shí)施細則》及《深圳證券交易所債券交易實(shí)施細則》涉及債券質(zhì)押式回購交易的若干條款進(jìn)行了修改，新規自2017年5月22日正式實(shí)施。下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的債券質(zhì)押式回購交易若干條款修改的通知，歡迎閱讀。

　　一、上海證券交易所

　　(一)修改債券回購購回價(jià)的計算公式

　　《上海證券交易所債券交易實(shí)施細則》原第十八條修改為：“回購到期日，證券登記結算機構根據購回價(jià)公式計算應進(jìn)行交割的資金和質(zhì)押券數量。購回價(jià)計算公式為：購回價(jià)=100元+年收益率×100元×實(shí)際占款天數/365。本條第二款所稱(chēng)實(shí)際占款天數，是指當次回購交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的實(shí)際日歷天數�！�

　　上述修改內容自2017年5月22日起實(shí)施。2017年5月22日前達成的回購交易到期購回價(jià)仍按原公式計算。

　　(二)增加質(zhì)押式回購開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)計算方法的相關(guān)條款

　　修改后的條款規定：“債券回購交易開(kāi)盤(pán)價(jià)，為當日該回購品種集合競價(jià)中產(chǎn)生的價(jià)格;集合競價(jià)不能產(chǎn)生開(kāi)盤(pán)價(jià)的，連續競價(jià)中的第一筆成交價(jià)為開(kāi)盤(pán)價(jià)。債券回購的收盤(pán)價(jià)為當日該證券最后一筆交易前一小時(shí)所有交易的成交量加權平均價(jià)(含最后一筆交易)。當日無(wú)成交的，以前收盤(pán)價(jià)為當日收盤(pán)價(jià)�！�

　　二、深圳證券交易所

　　(一)修改回購計息方式

　　將到期購回價(jià)計息天數由名義天數修改為資金實(shí)際占款天數。新的計息方式將于2017年5月22日正式施行，施行前已達成的債券回購交易，其到期購回價(jià)仍按原公式計算。

　　上海證券交易所本次新規調整主要涉及兩方面內容：一是修改質(zhì)押式回購計息規則，計息天數從回購期限的名義天數修改為資金實(shí)際占款天數，以消除名義計息天數規則下由于周末和節假日因素導致的回購利率大幅波動(dòng)，同時(shí)將全年計息天數從360天改為365天;二是修改質(zhì)押式回購收盤(pán)價(jià)計算方法，由當日最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權平均價(jià)修改為當日最后一筆交易前一小時(shí)所有交易的成交量加權平均價(jià)，以提高回購收盤(pán)價(jià)穩定性。

　　深圳證券交易所本次新規調整主要涉及一方面內容：修改回購計息方式,將到期購回價(jià)計息天數由名義天數修改為資金實(shí)際占款天數。

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