中國商業(yè)銀行競爭效率的國際比較

摘 要：在對商業(yè)銀行效率概念分析和效率分析方法比較的基礎上，應用數據包絡(luò )分析方法對10家國內銀行和6家外國銀行2003~2005年的效率進(jìn)行評估，結果顯示，我國商業(yè)銀行的效率值低于國際先進(jìn)銀行�；�于2005年的數據，運用單要素指標分析法對我國與國際先進(jìn)銀行的經(jīng)營(yíng)效率、成本效率和資產(chǎn)配置效率進(jìn)行比較，分析結果顯示：我國商業(yè)銀行整體的盈利能力較低，資產(chǎn)獲利能力普遍較弱，資本收益率與外資銀行相比還有一定差距，只有不斷加強我國銀行業(yè)的各項改革，才能使銀行業(yè)不斷地認識并改進(jìn)自身的不足，進(jìn)而提高銀行業(yè)的效率。 　　關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；決策單元；DEA；規模收益　　2006年12月11日，我國向外資完全放開(kāi)銀行業(yè)市場(chǎng)，對外資銀行實(shí)行國民待遇，外資銀行在我國的經(jīng)營(yíng)逐漸沒(méi)有了地域、客戶(hù)和業(yè)務(wù)的限制。隨著(zhù)外資銀行的進(jìn)入，我國商業(yè)銀行面臨前所未有的沖擊和挑戰，全面提升競爭力是擺在我國商業(yè)銀行面前的緊迫任務(wù)。銀行效率是銀行競爭力的集中體現，提高銀行業(yè)的效率是防范金融風(fēng)險，推動(dòng)銀行業(yè)可持續發(fā)展的根本，所以提高商業(yè)銀行的效率，增強競爭力意義重大。亞洲金融危機告訴了我們一個(gè)事實(shí)，一個(gè)國家自身銀行系統效率的低下，可能會(huì )使其受到國外金融動(dòng)蕩局勢的沖擊，使國家經(jīng)濟資源遭到破壞。入世后，效率較高的外資銀行將成為我國金融體系中的一支重要力量。我國銀行要在這樣的市場(chǎng)環(huán)境中發(fā)展壯大，必須提高自身的競爭優(yōu)勢。只有效率高的銀行才能在激烈的市場(chǎng)競爭中立于不敗之地。研究我國商業(yè)銀行效率的國際地位及其變化，識別有效率和無(wú)效率的銀行，鑒別經(jīng)營(yíng)最佳的銀行，分析商業(yè)銀行效率的變化趨勢，可以檢驗我國銀行業(yè)的改革效果，為監管當局評估監管效果、調整監管政策提供必要依據，還可向銀行管理者提供對分支機構進(jìn)行業(yè)績(jì)考核和決策的參考依據。在這個(gè)背景下分析中國銀行業(yè)的效率，對比其與國際先進(jìn)銀行的差距，探尋提高中國銀行業(yè)效率的途徑，既有理論價(jià)值又有現實(shí)意義�！　∫�、基于DEA模型的銀行效率比較　　1978年，著(zhù)名運籌學(xué)家Charnes提出了基于相對效率的多投入多產(chǎn)出分析法——數據包絡(luò )分析法(Data Envelopment Analysis，DEA)。DEA的原型可以追溯到1957年Farrell針對英國農業(yè)生產(chǎn)力進(jìn)行分析時(shí)提出的包絡(luò )思想(Farrell，1957)。此后，在運用和發(fā)展運籌學(xué)理論的基礎上，主要依賴(lài)線(xiàn)性規劃技術(shù)并常常用于經(jīng)濟定量分析的非參數方法逐漸形成。經(jīng)過(guò)美國著(zhù)名運籌學(xué)家Charnes和Copper等人(1978)的努力，非參數方法以數據包絡(luò )(DEA)的形式在20世紀80年代初流行起來(lái)。因此，DEA有時(shí)也被稱(chēng)為非參數方法或Farrell型有效分析法。我國自1988年由魏權齡(1999)系統地介紹DEA方法之后，先后也有不少關(guān)于DEA方法的理論研究及應用推廣的論文問(wèn)世�！　�DEA方法是以相對效率概念為基礎，用于評價(jià)具有相同類(lèi)型的多投入、多產(chǎn)出的決策單元是否技術(shù)有效的一種非參數統計方法，其基本思路是把每一個(gè)被評價(jià)單位作為一個(gè)決策單元(Decision Making Units，DMU)，再由眾多DMU構成被評價(jià)群體，通過(guò)對投入和產(chǎn)出比率的綜合分析，以DMU的各個(gè)投入和產(chǎn)出指標的權重為變量進(jìn)行評價(jià)運算，確定有效生產(chǎn)前沿面，并根據各DMU與有效生產(chǎn)前沿面的距離狀況，確定各DMU是否DEA有效，同時(shí)還可用投影方法指出DMU非DEA有效或弱DEA有效的原因及改進(jìn)的方向和程度。所謂非DEA有效是指決策單元在現有技術(shù)水平和生產(chǎn)規模下，綜合的產(chǎn)出投入比相對而言未達到最優(yōu)狀態(tài)。由于DEA方法不需要預先估計參數，在避免主觀(guān)因素和簡(jiǎn)化運算、減少誤差等方面有著(zhù)不可低估的優(yōu)越性，該方法近年來(lái)被廣泛運用到技術(shù)創(chuàng )新、成本收益分析、資源配置、金融投資等各個(gè)領(lǐng)域，通過(guò)進(jìn)行有效性分析，進(jìn)而進(jìn)行決策評價(jià)�！　�(一)選擇DMU與指標體系　　選擇DMU就是確定參考集。取16家主要商業(yè)銀行作為代表，進(jìn)行相對有效性分析�！　≥斎胫笜耍簞趧�(dòng)力(由員工數量衡量，單位：人)、固定資產(chǎn)凈值(億元人民幣)、利息支出(億元人民幣)　　輸出指標：稅前利潤(億元人民幣)、利息收入(億元人民幣)�！　�(二)數據來(lái)源　　研究我國商業(yè)銀行與國際銀行的差異，最好能夠盡可能多地選取各個(gè)地區和國家具有代表性的銀行，但由于考慮到所研究數據的可得性，本文選取了具有代表性的10家中資銀行和6家外資銀行(包括香港地區的銀行)作為研究對象，其中10家中資銀行為：中國銀行、中國建設銀行、中國農業(yè)銀行、中國工商銀行、招商銀行、華夏銀行、民生銀行、深圳發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中信銀行。6家外資銀行是：香港東亞銀行、美國摩根大通、美國花旗銀行、新加坡華僑銀行、新加坡發(fā)展銀行、英國匯豐銀行。本文旨在通過(guò)對這些銀行的比較研究，得出針對我國銀行業(yè)效率的一般性結論。本文所選用的數據來(lái)源于各銀行網(wǎng)站公布的銀行年報�！　�(三)DEA估算結果與分析　　本文利用效率測量軟件EMS1.3計算C2R模型下的投入導向型的效率數值及排名，結果見(jiàn)表1�！　∷�謂技術(shù)有效(TE)，即決策單元在現有技術(shù)水平和生產(chǎn)規模下，綜合的產(chǎn)出投入比相對而言達到了最優(yōu)狀態(tài)。純技術(shù)有效(FIE)是指決策單元在現有技術(shù)水平下處于最優(yōu)生產(chǎn)狀態(tài)。所謂規模有效(SE)是指決策單元在現有生產(chǎn)規模下處于最優(yōu)收益狀態(tài)�！　∮杀�1中的DEA有效值可以看出：外資銀行的效率值明顯高于國內商業(yè)銀行的效率值，而國內銀行中，股份制銀行又高于國有銀行，可見(jiàn)，股份制是一種比較有效的商業(yè)銀行組織形式，具有較強的激勵和約束機制。我國的商業(yè)銀行提高經(jīng)營(yíng)效益、增強核心競爭力的有效途徑是實(shí)行股份制，從根本上理順資本關(guān)系，建立產(chǎn)權清晰、權責明確、政企分開(kāi)的現代企業(yè)制度。其中，摩根大通銀行、(新加坡)發(fā)展銀行、招商銀行、民生銀行三年的各個(gè)效率值都等于1，證明其為DEA有效決策單元，既是技術(shù)有效也是規模有效，說(shuō)明這四家銀行的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相對有效率。而農業(yè)銀行和深圳發(fā)展銀行的效率值一直較低，說(shuō)明這兩家銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)不是很好。匯豐銀行在2003年和2004年度效率值也較低，但是2005年卻有很大提高，說(shuō)明其經(jīng)營(yíng)狀況有很大改善�！　�從表1中可以看出，摩根大通銀行、(新加坡)發(fā)展銀行、招商銀行和民生銀行連續三年的效率值都為1，說(shuō)明這四家銀行最近一段時(shí)間的經(jīng)營(yíng)比較穩定，無(wú)論是技術(shù)還是規模都達到了相對最優(yōu)。東亞銀行、花旗銀行、建設銀行和深發(fā)展銀行三年的純技術(shù)效率都是1，說(shuō)明其技術(shù)無(wú)效的主要原因在于規模無(wú)效，其中，農業(yè)銀行和中信銀行的技術(shù)效率一直較低，而且其技術(shù)無(wú)效是由規模無(wú)效和純技術(shù)無(wú)效共同造成的�！　⊥ㄟ^(guò)比較可以看出，外資銀行的技術(shù)效率要高于國內銀行，尤其是在純技術(shù)效率上具有明顯的優(yōu)勢，這也同外資銀行具有先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗等事實(shí)相吻合�！　�(四)商業(yè)銀行2005年效率狀況分析　　由于篇幅的關(guān)系，本文重點(diǎn)就2005年銀行的經(jīng)營(yíng)效率做詳細分析，原始數據見(jiàn)表2�！　�1.DEA有效性分析。表3中DEA有效值θ愈小，說(shuō)明上市公司投入產(chǎn)出的效率愈低。由θ值可知，摩根大通、花旗銀行、發(fā)展銀行、華僑銀行、建設銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行和民生銀行的θ值都等于1，所以至少是DEA弱有效，又因其松弛變量S^-、S 也都為0(S^-代表達到最優(yōu)狀態(tài)時(shí)投入要素的減少量，S 代表達到最優(yōu)狀態(tài)時(shí)產(chǎn)出要素的增加量)，證明為DEA有效決策單元，說(shuō)明生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相對有效率；而其銀行的DEA有效值都小于1，即不為DEA弱有效，更不為DEA有效�！　ˇ�

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