- 相關(guān)推薦
中國股市“反向效應”和“動(dòng)量效應”的實(shí)證研究
[摘 要]:本文對股市的“反向效應”和“動(dòng)量效應”進(jìn)行了,實(shí)證結果顯示:中國股市存在顯著(zhù)的短期性“反向效應”和中期性“動(dòng)量效應”。依據本文的,造成中國股市存在這兩種效應的基本原因在于:(1)股市存在對上市公司特質(zhì)性信息的過(guò)度反應;(2)股票收益中存在“帶頭-滯后結構效應”;而這兩個(gè)基本因素又是內生于中國股市的特質(zhì)性。[關(guān)鍵詞]:“反向效應” “動(dòng)量效應” 過(guò)度反應 “帶頭-滯后結構效應”
一、引 言
【中國股市“反向效應”和“動(dòng)量效應”的實(shí)證研究】相關(guān)文章:
整體上市效應的實(shí)證研究03-05
中國股市投資者的處置效應01-07
關(guān)于貿易開(kāi)放空間效應的實(shí)證研究綜述03-21
股市周內效應再檢驗11-28
中國對外直接投資的出口效應:一個(gè)實(shí)證分析03-22
中國奢侈品消費的參照群體效應研究.03-23