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中國股市“反向效應”和“動(dòng)量效應”的實(shí)證研究

時(shí)間:2024-07-12 04:40:11 金融畢業(yè)論文 我要投稿
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中國股市“反向效應”和“動(dòng)量效應”的實(shí)證研究

[摘 要]:本文對股市的“反向效應”和“動(dòng)量效應”進(jìn)行了,實(shí)證結果顯示:中國股市存在顯著(zhù)的短期性“反向效應”和中期性“動(dòng)量效應”。依據本文的,造成中國股市存在這兩種效應的基本原因在于:(1)股市存在對上市公司特質(zhì)性信息的過(guò)度反應;(2)股票收益中存在“帶頭-滯后結構效應”;而這兩個(gè)基本因素又是內生于中國股市的特質(zhì)性。

  [關(guān)鍵詞]:“反向效應” “動(dòng)量效應” 過(guò)度反應 “帶頭-滯后結構效應”

一、引 言

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