證券投資優(yōu)化組合的界面理論與實(shí)證分析

摘 要 在馬柯維茨假設的基礎上探討了證券投資組合的有效邊界和無(wú)差異曲線(xiàn)的基本特性，進(jìn)而提出了一種選擇最優(yōu)證券投資組合的分析方法，并對上證30指數的指標股進(jìn)行了實(shí)證研究，其結果可望為證券投資實(shí)踐提供某種程度的科學(xué)依據。
　　 關(guān)鍵詞 投資組合 有效邊界 無(wú)差異曲線(xiàn) 實(shí)證分析
　　
1 證券投資組合的可行域和有效邊界
設有證券投資組合P，其期望收益率記為E（rp），標準差記為

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