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流動(dòng)性管理制度建設
在我們平凡的日常里，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的流動(dòng)性管理制度建設，歡迎大家分享。
第一章總則
第一條為適實(shí)現可持續的、科學(xué)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展,增強風(fēng)險預測、計量和調控能力,提高本行的資金流動(dòng)性風(fēng)險防控水平,有效降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險和波動(dòng),科學(xué)、合理、有效平衡資產(chǎn)負債結構和水平,提高本行經(jīng)營(yíng)效益,切實(shí)增強本行經(jīng)營(yíng)管理水平,特制定本辦法。
第二條流動(dòng)性風(fēng)險管理是本行資產(chǎn)負債管理過(guò)程的重要組成部分,是指本行能夠在任何時(shí)間里以合理的價(jià)格籌措到資金來(lái)滿(mǎn)足契約或關(guān)系債務(wù)的過(guò)程。
第三條流動(dòng)性風(fēng)險管理的基本目標是:在有效滿(mǎn)足客戶(hù)支付結算、償還債務(wù)本息和發(fā)放貸款的現金支付需要的前提下,保持合理的流動(dòng)水平,科學(xué)配置資產(chǎn)負債結構和比例,保障本行經(jīng)營(yíng)的持續、穩健,實(shí)現盈利能力最大化。
第四條流動(dòng)性風(fēng)險管理主要是對現金資產(chǎn)的科學(xué)管理,包括:庫存現金、存放中央銀行準備金款項以及存放、省本行(同業(yè))的活期存款等。
第五條流動(dòng)性風(fēng)險產(chǎn)生的原因主要有資產(chǎn)與負債的期限結構不匹配;資產(chǎn)負債質(zhì)量結構不合理;利率變動(dòng);貨幣政策變化及金融市場(chǎng)發(fā)展程度等。
第六條流動(dòng)性風(fēng)險主要分為資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險和負債流動(dòng)性風(fēng)險。資產(chǎn)流性動(dòng)風(fēng)險主要表現為存貸款比例過(guò)高,資產(chǎn)負債結構不匹配;負債流動(dòng)性風(fēng)險主要表現為備付金不足,出現支付缺口。
第二章管理原則和方法
第七條為實(shí)現流動(dòng)性風(fēng)險管理的基本目標,應遵循以下三項原則:
一、總量均衡原則。即在保證支付準備的前提下,通過(guò)負債和營(yíng)運資金總量對資產(chǎn)總量的制約,保持負債、營(yíng)運資金和資產(chǎn)的總量均衡,控制超負荷經(jīng)營(yíng);
二、結構對稱(chēng)原則。即負債與資產(chǎn)要在期限、利率結構上保持對稱(chēng)關(guān)系。通過(guò)及時(shí)調整流動(dòng)性缺口,保持資產(chǎn)和負債的償還期對稱(chēng)關(guān)系,建立資產(chǎn)和負債的期限對稱(chēng)結構;保持資產(chǎn)與負債在利率結構上的對應,嚴格控制非生息資產(chǎn)占比,保持和提高利差水平;
三、適時(shí)調節原則。即資產(chǎn)和負債保持一種流動(dòng)性狀態(tài),當出現流動(dòng)性缺口時(shí),通過(guò)資金調劑、主動(dòng)負債的方式來(lái)滿(mǎn)足流動(dòng)性需求,擴大經(jīng)營(yíng)規模;當流動(dòng)性需求減少、出現多于頭寸時(shí),又可投資于短期金融工具,獲取盈利。
第三章監測管理
第八條流動(dòng)性風(fēng)險管理采取“統一管理,分類(lèi)指導,適時(shí)監控”的辦法進(jìn)行。
統一管理:即由本行經(jīng)營(yíng)管理層統一制定本行流動(dòng)性風(fēng)險管理目標和政策,在本行范圍內統一進(jìn)行流動(dòng)性資產(chǎn)配置。
分類(lèi)指導:根據實(shí)現本行流動(dòng)性風(fēng)險管理目標的需要,針對各網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況,分別對每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的各項指標確定不同的年度目標值。
適時(shí)監控:通過(guò)定期編制、填報流動(dòng)性風(fēng)險監測表,適時(shí)分析、監控流動(dòng)性資產(chǎn)運行狀態(tài),掌握整體運行方向,預測運行趨勢,調整運行偏差。
第九條通過(guò)編制月度、季度、年度流動(dòng)性風(fēng)險監測表對本行流動(dòng)性風(fēng)險管理指標情況進(jìn)行監測。
第十條流動(dòng)性風(fēng)險管理日常工作主要是對頭寸的匡算和流動(dòng)性需要的測定。
第十一條頭寸包括基礎頭寸、可用頭寸和可貸頭寸。
基礎頭寸=庫存現金+在中央銀行一般性存款
可用頭寸=基礎頭寸+(-)應清入清出匯差資金+(-)到期同業(yè)往來(lái)+(-)繳存存款調增調減額+(-)應調增調減二級準備金
可貸頭寸是指在某一時(shí)期可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金。
營(yíng)業(yè)日初始可用資金頭寸=(備付金初始余額-備付金限額)+(庫存現金初始余額-庫存現金限額)+(-)初始日到期同業(yè)往來(lái)應收應付差額+(-)應清入清出的匯差資金。
第十二條流動(dòng)性需要決定于存款和貸款需求的變化。存款減少,表明客戶(hù)取出存款,為流動(dòng)性需要(-);存款增加,表明客戶(hù)存入款項,為流動(dòng)性剩余(+);存款準備金減少,表明存款減少,中央銀行退回一定數額的法定準備金,為流動(dòng)性剩余(+);反之,則為流動(dòng)性需要(-);貸款減少,表明客戶(hù)歸還貸款,為流動(dòng)性剩余(+);貸款增加,表明客戶(hù)獲得貸款,為流動(dòng)性需要(-)。
第四章組織與實(shí)施
第十三條流動(dòng)性風(fēng)險管理要在風(fēng)險管理委員會(huì )統一指導下進(jìn)行。風(fēng)險管理委員會(huì )對有關(guān)資產(chǎn)負債的重大事宜提出決策建議,監督、指導本行流動(dòng)性運行狀況。
第十四條流動(dòng)性風(fēng)險管理各項指標目標值的確定(包括年中調整)以及比例執行情況的監測及評價(jià),要經(jīng)風(fēng)險管理委員會(huì )研究并上報本行經(jīng)營(yíng)管理層審議決定。
第十五條流動(dòng)性風(fēng)險管理要在風(fēng)險管理委員會(huì )的統一指導下,各業(yè)務(wù)部室配合進(jìn)行。有關(guān)業(yè)務(wù)部室要積極協(xié)作,并負責相關(guān)數據的測算并及時(shí)傳遞給風(fēng)險管理委員會(huì )。
第五章應急預案
第十六條制定流動(dòng)性風(fēng)險突發(fā)事件應急預案的目的。
為了防范和處置流動(dòng)性突發(fā)事件的發(fā)生,最大限度地預防和減少流動(dòng)性突發(fā)事件造成的損害,有效預防因宏觀(guān)經(jīng)濟政策發(fā)生非預期性調整、季節效應、市場(chǎng)出現不利于本行的信息等內外部原因所引發(fā)的流動(dòng)性需求的存款擠提、頭寸不足和流動(dòng)性缺口擴大等流動(dòng)性突發(fā)事件的發(fā)生,確保資金運營(yíng)安全,按照《中國人民銀行突發(fā)事件應急預案管理辦法》和《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險操作指引》等文件要求,結合本行實(shí)際情況,制定以下流動(dòng)性風(fēng)險應急預案。
第十七條工作原則:
一、居安思危,未雨綢繆。增強憂(yōu)患意識,高度重視穩定和安全工作,堅持預防與應急相結合,常態(tài)與非常態(tài)相結合,做好應對突發(fā)事件的各項準備工作;
二、統一領(lǐng)導,分級負責。建立健全分類(lèi)管理、分級負責,實(shí)行部門(mén)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導責任制。充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)應急指揮機構的作用,緊密依靠政府和有關(guān)部門(mén)支持,做到統一指揮、快速反應、協(xié)同應對;
三、科學(xué)決策,依法處置。發(fā)生重大突發(fā)事件,應科學(xué)果斷決策,加強應急管理,依法規范處置,力求盡快控制事態(tài)、平息事件、減少危害、降低影響,保守本行商業(yè)機密,避免發(fā)生次生、衍生事件。
第十八條組織體系及工作職責:
對金融突發(fā)事件的處置,實(shí)行在風(fēng)險管理委員會(huì )統一領(lǐng)導下,由財務(wù)會(huì )計科、風(fēng)險合規部、信貸管理科、各網(wǎng)點(diǎn)共同參與的監管、協(xié)調、執法、宣傳的聯(lián)動(dòng)協(xié)調機制,是本行處置流動(dòng)性風(fēng)險事件的決策機構、應急指揮機構、運行管理機構。其流動(dòng)性風(fēng)險管理主要職責是:
(一)在省聯(lián)社、人民銀行和銀監分局領(lǐng)導下,研究擬訂處置流動(dòng)性風(fēng)險事件措施和對策,組織領(lǐng)導對流動(dòng)性風(fēng)險事件的處置工作;
(二)負責向省聯(lián)社和金融監管機構報告流動(dòng)性風(fēng)險事件的發(fā)生及處置情況;
(三)決定啟動(dòng)、終止應急預案,統一領(lǐng)導轄內流動(dòng)性突發(fā)事件的應急處置工作;
(四)向處置流動(dòng)性風(fēng)險事件的專(zhuān)業(yè)機構和組織請求援助;
(五)分析、研究流動(dòng)性突發(fā)事件有關(guān)信息,做好流動(dòng)性風(fēng)險事件工作的人力、物力、財力保障;
(六)組織流動(dòng)性風(fēng)險事件處置的經(jīng)驗教訓總結工作;
(七)落實(shí)省聯(lián)社和金融監管機構處置流動(dòng)性風(fēng)險事件交辦的其他工作。
第十九條流動(dòng)性突發(fā)事件類(lèi)別:
按照突發(fā)事件的性質(zhì)、嚴重程度、可控性和影響范圍等因素,流動(dòng)性突發(fā)事件主要分為資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險事件和突發(fā)性擠兌風(fēng)險事件。
一、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險事件:
(一)表現為存貸比例過(guò)高,資產(chǎn)負債期限匹配失調,資產(chǎn)負債表中貸款所占比例大幅上升,導致資產(chǎn)流動(dòng)性下降,同時(shí)由于市場(chǎng)需求出現較大變化或行業(yè)出現周期性調整,銀行不良貸款會(huì )大幅增加,銀行信貸資產(chǎn)遭受?chē)乐負p失,而出現較大流動(dòng)性風(fēng)險,影響正常經(jīng)營(yíng)的事件;
(二)由于同業(yè)拆借利率高于市場(chǎng)利率,不時(shí)出現資金頭寸短缺現象;從而有可能引發(fā)的流動(dòng)性風(fēng)險事件。
二、突發(fā)性擠兌風(fēng)險:一般情況表現為在局部網(wǎng)點(diǎn)出現眾多客戶(hù)同時(shí)取款,正常的頭寸調撥不能滿(mǎn)足客戶(hù)取款需求或出現較大的支付缺口,如果客戶(hù)異常取款得不到及時(shí)控制,就會(huì )大面積出現存款擠兌風(fēng)險事件,造成備付金嚴重不足,甚至出現區域金融風(fēng)險的嚴重局面。
三、其它可能引發(fā)風(fēng)險或嚴重影響金融安全事件或銀監分局認為重大需要及時(shí)報送的事件。
第二十條流動(dòng)性突發(fā)事件的處置程序:
一、及時(shí)報告
轄內分支機構發(fā)生流動(dòng)性突發(fā)事件時(shí),必須在第一時(shí)間(1小時(shí)內)向風(fēng)險管理委員會(huì )報告,風(fēng)險管理委員會(huì )獲悉后,應立即申請啟動(dòng)應急預案,并在第一時(shí)間內派人趕往事發(fā)地,了解情況,采取自救性措施。風(fēng)險管理委員會(huì )必須在2小時(shí)內向市政府及金融監管機構處置銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險事件領(lǐng)導小組報告。
二、確定方案
風(fēng)險管理委員會(huì )召開(kāi)成員會(huì )議,在聽(tīng)取相關(guān)人員對突發(fā)事件基本情況、成因、性質(zhì)、嚴重程度、緊急狀態(tài)、可能發(fā)生的事件和應采取措施的報告后,研究并確定應急處置方案。
三、啟動(dòng)應急處置方案
應急處置方案確定后,風(fēng)險管理委員會(huì )迅速派人趕往現場(chǎng),督促有關(guān)部室組織實(shí)施處置工作,并隨時(shí)報告情況。
第二十一條流動(dòng)性突發(fā)事件的處置措施:
一、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險的處置
(一)資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險的監測與預警。風(fēng)險合規部根據日常資產(chǎn)負債表和相關(guān)報表數據等進(jìn)行資產(chǎn)流動(dòng)性監測,發(fā)現資產(chǎn)負債比例過(guò)高、資本充足率過(guò)低、不良貸款比例過(guò)高等現象時(shí),及時(shí)發(fā)出風(fēng)險預警、預測報告,及時(shí)上報本行風(fēng)險管理委員會(huì ),督促相關(guān)部門(mén)或支行采取措施,如增加存款、實(shí)施增資擴股、提高資本充足率、限制新貸款的發(fā)放、大力清收不良貸款、嚴格控制費用的支出和加強內部管理,逐步恢復資產(chǎn)的流動(dòng)性,并及時(shí)向風(fēng)險管理委員會(huì )通報監測到的金融風(fēng)險狀況,以便對流動(dòng)性風(fēng)險進(jìn)行評估判斷;
(二)對發(fā)生嚴重資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險的處置。資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險最終會(huì )導致金融機構嚴重資不抵債、備付金嚴重不足和擠兌風(fēng)險。當發(fā)生嚴重資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險時(shí),應在流動(dòng)性風(fēng)險管理委員會(huì )統一領(lǐng)導下,進(jìn)行清產(chǎn)核資,按照國家有關(guān)金融法律法規,及時(shí)提出自救、救助等方案,報上級主管部門(mén)批準后實(shí)施。
二、突發(fā)性擠兌風(fēng)險事件的處置
發(fā)生擠兌風(fēng)險事件時(shí)應在一小時(shí)內向風(fēng)險管理委員會(huì )報告,并立即啟動(dòng)應急預案,積極支持、配合市政府和金融監管機構做好風(fēng)險的處置工作,采取自救、救助、原因查究和清理整頓等方式來(lái)緩解支付困難,避免風(fēng)險的擴散和蔓延。
(一)自救。發(fā)生擠兌事件后,應采取系統調劑資金,提高支付能力,保證柜面現金供應;及時(shí)查明原因,現場(chǎng)做好宣傳勸說(shuō)和解釋工作,緩解擠兌局面;做好善后工作,消除x;
(二)救助。向當地政府和人民銀行報送申請救助報告,說(shuō)明自救情況和支付缺口匡算情況、并采取切實(shí)有效的救助措施,向人民銀行及時(shí)申請緊急再貸款;
(三)原因查究。調查支付風(fēng)險產(chǎn)生的根源,查找經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題,提出整改措施,督促整改。
第二十二條出現流動(dòng)性風(fēng)險時(shí)可通過(guò)以下渠道籌措資金:
一、減緩或者停止辦理信貸業(yè)務(wù)。包括貸款業(yè)務(wù)、貼現業(yè)務(wù)等;
二、加強流動(dòng)性較強的資金回籠工作。通過(guò)銀行間債券市場(chǎng)收回到期投資資金;通過(guò)轉貼現回籠資金;收回到期拆出資金;收回到期貸款和貼現等;
三、從其他金融機構借入資金。通過(guò)貨幣市場(chǎng)借入資金;向人行申請再貸款;向人行申請動(dòng)用法定存款準備金等;
四、申請政府支援。通過(guò)本行領(lǐng)導協(xié)調地方政府關(guān)系,爭取財政資金支持;
五、股東注資。召開(kāi)股東大會(huì ),說(shuō)明流動(dòng)性風(fēng)險情況,要求老股東歸還不到期貸款或追加投資;也可吸收新股東注資。
第二十三條流動(dòng)性風(fēng)險的善后工作:
一、風(fēng)險管理委員會(huì )應積極配合政府協(xié)調新聞單位做好宣傳報道工作,盡快消除突發(fā)事件帶來(lái)的不良影響。
二、流動(dòng)性風(fēng)險事件處置工作結束后,風(fēng)險管理委員會(huì )要組織有關(guān)方面的人員總結教訓,調查分析事件發(fā)生的深層次原因、評估事件帶來(lái)的滯后影響,并進(jìn)一步完善處置銀行業(yè)突發(fā)事件的應急預案。
三、加強對發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險事件的支行的管理,嚴防流動(dòng)性風(fēng)險事件的再次發(fā)生。
四、對因工作失誤或其他原因導致未能及時(shí)預警、防范、化解流動(dòng)性風(fēng)險事件的相關(guān)責任人,本行將根據情節輕重予以相應的紀律處分及經(jīng)濟處罰,觸犯法律的訴諸司法機關(guān)追究法律責任。
五、對在流動(dòng)性風(fēng)險事件處置過(guò)程中表現突出的優(yōu)秀人員予以表彰。
第六章附則
第二十四條本辦法由xx銀行制定、解釋和修改。
第二十五條本辦法自董事會(huì )審議通過(guò)并發(fā)文后正式實(shí)施。
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