辯證角度下金融時(shí)間序列數據挖掘研究論文
摘要：
金融市場(chǎng)的重要組成部分之一期貨市場(chǎng)，其規避風(fēng)險及價(jià)格發(fā)現的功能，發(fā)展至今，對企業(yè)健康、持續發(fā)展起到了舉足輕重的作用。本文將創(chuàng )新性的提出辯證角度下對金融時(shí)間序列數據挖掘的研究思想。
關(guān)鍵詞：金融時(shí)間序列；數據挖掘；辯證
一、金融時(shí)間序列挖掘方法及應用。
期貨市場(chǎng)的主要作用可概括如下：提供分散、轉移價(jià)格風(fēng)險的工具；有效鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現預期利潤；利用期貨價(jià)格信號，組織安排現貨生產(chǎn)；拓展現貨銷(xiāo)售和采購渠道；促使企業(yè)關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，更為重要的是有助于企業(yè)爭奪國際定價(jià)權，提高國際影響力與競爭力。而其由收盤(pán)價(jià)等數據形成的時(shí)間序列，即金融時(shí)間序列即是其規律特征的真實(shí)體現。
金融時(shí)間序列挖掘方法主要包括：關(guān)聯(lián)分析、序列分析、聚類(lèi)分析、相似性查找、異常檢測等。具體應用體現在以下幾個(gè)方面。
1、監控可疑金融交易。
金融交易數據中存在的，包含豐富屬性信息的表和關(guān)系，數據量巨大，故其中蘊含著(zhù)豐富的關(guān)聯(lián)規則。充分發(fā)現這些關(guān)聯(lián)規則，可以用于反洗錢(qián)工作中的可疑金融交易識別等，為有效開(kāi)展可疑金融交易識別提供有益參考。
2、識別市場(chǎng)操縱行為。
通過(guò)分析市場(chǎng)操作行為序列識別市場(chǎng)操縱行為在數據挖掘的框架下成為了可能。
3、金融市場(chǎng)特征分析。
金融市場(chǎng)運行的內在規律可通過(guò)數據挖掘顯現，主要為潛在的規律和投資者感興趣的模式，在多序列中找到有相似波動(dòng)規律的時(shí)間序列等。
4、上市公司分析。
從大量的金融數據中挖掘規律及潛在的聯(lián)系，使用戶(hù)可以對公司之間的相似關(guān)系有較深的了解，從而幫助用戶(hù)做出正確的投資決定。
5、特殊投資機會(huì )發(fā)掘。
異常的存在極可能影響到后續產(chǎn)生的數據，從而導致一波異常數據的發(fā)生，并從根本上改變未來(lái)數據的趨勢。而異常數據往往涵蓋了重要的有價(jià)值的投資信息。
二、辯證角度下期貨市場(chǎng)數據挖掘。
第一，變化是永恒的，沒(méi)有統一適用模型，在時(shí)間縱向和個(gè)體品種橫向上都有體現。市場(chǎng)不會(huì )做數學(xué)模型的“乖孩子”，用單純的一種方法或思想本質(zhì)上無(wú)法達到良好的挖掘效果。且對于永恒變化的期貨類(lèi)金融市場(chǎng)，單純的數理統計方法也無(wú)法詮釋出理想的類(lèi)似對經(jīng)濟時(shí)間序列的研究效果。例如金融市場(chǎng)并不具有類(lèi)似于經(jīng)濟時(shí)間序列的典型的整體周期性。同樣的數據挖掘方法對不同的期貨品種適應性也有所不同，對于不同種類(lèi)的品種，例如金屬及農產(chǎn)品，相差較大，而對于同種類(lèi)的品種，如金屬中的銅、銀等，挖掘結果雖具有相似性，但仍存在個(gè)性化差異。
第二，變與不變二分或對立，有不變因素與自身規律，可表示、可預測，而變化則體現在預測要適應變化，跟隨學(xué)習。在變化的基礎上把握住“變中不變”的特征規律，是切實(shí)有效的研究方法。期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)紛繁復雜，而單邊模式及震蕩情形卻可從較高層次對其進(jìn)行概括，此即為其“不變”的特性。而在此基礎上，單邊模式的趨勢、深度、序列組合等卻時(shí)刻處在變化之中。
第三，區分可知與不可知，不是什么都可預測的，也不是什么時(shí)候都可預測。數據挖掘的理論方法雖已在眾多領(lǐng)域有極大的建樹(shù)，但金融市場(chǎng)的多變性使得其在應用數據挖掘方法時(shí)，存在可知與不可知的問(wèn)題。例如，不是所有的內容均可通過(guò)各類(lèi)挖掘算法得出預測結果，比如市場(chǎng)精確的價(jià)格。但卻可以選取恰當的方法，結合實(shí)際進(jìn)行改進(jìn)，對單邊運行的趨勢方向及深度等進(jìn)行預測，如利用基于支持向量機的方法建模等。
三、結語(yǔ)。
金融市場(chǎng)是一個(gè)受多種因素影響的、龐大的系統，具有非常復雜的運動(dòng)規律，金融時(shí)間序列中必定蘊含了金融系統諸多客觀(guān)規律信息。采用辯證的觀(guān)點(diǎn)詮釋金融市場(chǎng)的特征，將為后續金融時(shí)間序列挖掘起到良好的數據處理作用，提高后續金融時(shí)間序列挖掘的效率。同時(shí)，采用辯證的觀(guān)點(diǎn)詮釋典型的金融市場(chǎng)——期貨市場(chǎng)的特性，可以客觀(guān)充分還原期貨市場(chǎng)的運行特征，為后續對期貨市場(chǎng)的規律發(fā)現起到真實(shí)的約束作用，提高實(shí)用價(jià)值。
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