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學(xué)習目標(掌握/理解/了解）

6.投資管理基礎

1.財務(wù)報表

6.1.a

理解資產(chǎn)負債表、利潤表和現金流量表所提供的信息

6.1.b

理解資產(chǎn)、負債和權益

6.1.c

理解利潤和凈現金流

6.1.d

了解營(yíng)運現金流、投資現金流和融資現金流

2.財務(wù)報表分析

6.2.a

理解財務(wù)報表分析的概念

6.2.b

了解流動(dòng)性比率、財務(wù)杠桿比率、營(yíng)運效率比率

6.2.c

理解衡量盈利能力的三個(gè)比率：銷(xiāo)售利潤率（ROS），資產(chǎn)收益率（ROA），權益報酬率（ROE）

6.2.d

掌握杜邦分析法

3.貨幣的時(shí)間價(jià)值與利率

6.3.a

掌握貨幣的時(shí)間價(jià)值的概念、時(shí)間和貼現率對價(jià)值的影響以及PV和FV的概念、計算和應用

6.3.b

掌握即期利率和遠期利率的概念

6.3.c

掌握名義利率和實(shí)際利率的概念

6.3.d

掌握單利和復利的概念

4.常用描述性統計概念

6.4.a

掌握平均值、中位數、分位數的概念、計算和應用

6.4.b

理解方差和標準差的概念、計算和應用

6.4.c

了解正態(tài)分布的特征

6.4.d

理解相關(guān)性的概念

7.權益投資

1.資本結構

7.1.a

理解不同資本類(lèi)別之間投票權和所有權的區別

2.權益證券

7.2.a

理解權益證券的類(lèi)型和特點(diǎn)

7.2.b

理解普通股和優(yōu)先股的區別

7.2.c

了解存托憑證 (Deposit Receipts)

7.2.d

理解可轉債的定義、特征和基本要素

7.2.e

理解權證的定義和基本要素

7.2.f

理解不同種類(lèi)權益資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征

7.2.g

了解影響公司在外發(fā)行股本的行為

3.股票分析方法

7.3.a

理解股票基本面分析和技術(shù)分析的區別

4.股票估值方法

7.4.a

理解內在估值法與相對估值法的區別

8.固定收益投資

 1.債券與債券市場(chǎng)

8.1.a

理解債券市場(chǎng)各參與方的責任以及發(fā)行人類(lèi)型

8.1.b

掌握債券的種類(lèi)和特點(diǎn)

8.1.c

理解債券違約時(shí)的受償順序以及債券的嵌入條款

8.1.d

理解固定利率債券、浮動(dòng)利率債券和零息債券

8.1.e

理解投資債券的風(fēng)險

8.1.f

理解中國債券市場(chǎng)體系的發(fā)展

2.債券價(jià)值分析

8.2.a

理解DCF估值法的概念和應用

8.2.b

掌握債券價(jià)格和到期收益率的關(guān)系

8.2.c

理解債券的到期收益率和當期收益率的區別，以及兩者與債券價(jià)格的關(guān)系。

8.2.d

理解利率的期限結構和信用利差

8.2.e

掌握債券久期（麥考利久期和修正久期）的計算方法和應用

3.貨幣市場(chǎng)工具

8.3.a

掌握貨幣市場(chǎng)工具的特點(diǎn)

8.3.b

理解常用貨幣市場(chǎng)工具類(lèi)型

9.衍生工具

1.衍生工具概述

9.1.a

理解衍生品合約的概念和特點(diǎn)

9.1.b

了解衍生品合約中的買(mǎi)入和賣(mài)出

2.遠期合約和期貨合約

9.2.a

理解期貨和遠期的定義與區別

9.2.b

理解期貨和遠期的市場(chǎng)作用

3.期權合約

9.3.a

了解期權合約和影響期權定價(jià)的因子

4.互換合約

9.4.a

理解互換合約的概念

9.4.b

了解影響互換合約定價(jià)的因子

9.4.c

理解遠期、期貨、期權和互換的區別

10.另類(lèi)投資

1.另類(lèi)投資概述

10.1.a

理解另類(lèi)投資的投資對象、優(yōu)點(diǎn)和局限

2.私募股權投資

10.2.a

理解私募股權投資的概念、J曲線(xiàn)、戰略形式、組織架構、退出機制和風(fēng)險收益特征

3.不動(dòng)產(chǎn)投資

10.3.a

理解不動(dòng)產(chǎn)投資的概念、類(lèi)型、投資工具和風(fēng)險收益特征。

4.大宗商品投資

10.4.a

理解各類(lèi)大宗商品投資的類(lèi)型、投資方式和風(fēng)險收益特征

11.投資者需求與資產(chǎn)配置

1.投資者類(lèi)型和特征

11.1.a

掌握投資者的主要類(lèi)型、區分方法和特征

2.投資者需求和投資政策

11.2.a

理解不同類(lèi)型投資者在資產(chǎn)配置上的需求和差異以及投資政策說(shuō)明書(shū)包含的主要內容

12.投資組合管理

1.系統性風(fēng)險、非系統性風(fēng)險和風(fēng)險分散化

12.1.a

掌握系統性風(fēng)險和非系統性風(fēng)險的概念和來(lái)源

12.1.b

理解風(fēng)險和收益的對應關(guān)系

12.1.c

掌握分散風(fēng)險的原理和方法

2.資產(chǎn)配置

12.2.a

理解不同資產(chǎn)間的相關(guān)性，及其對風(fēng)險和收益的影響

12.2.b

理解均值方差法及其應用

12.2.c

理解最小方差法及有效性前沿、資本市場(chǎng)線(xiàn)

12.2.d

理解CAPM模型的主要思想、資本市場(chǎng)線(xiàn)和證券市場(chǎng)線(xiàn)

12.2.e

理解戰略資產(chǎn)配置和戰術(shù)資產(chǎn)配置

3.被動(dòng)投資和主動(dòng)投資

12.3.a

了解市場(chǎng)有效性的三個(gè)層次

12.3.b

掌握主動(dòng)投資和被動(dòng)投資的概念、方法和區別

12.3.c

了解市場(chǎng)上主要的指數（股票和債券）的編制方法

12.3.d

了解市場(chǎng)有效性和主動(dòng)、被動(dòng)產(chǎn)品選擇的關(guān)系

12.3.e

了解完全復制、抽樣復制和最優(yōu)化方法復制三種跟蹤指數方法的具體應用環(huán)境

12.3.f

理解股票型指數基金的管理和風(fēng)險收益特征

12.3.g

了解債券指數基金無(wú)法完全被動(dòng)的原因

12.3.h

了解量化投資和多因子模型

4.投資組合構建

12.4.a

理解股票投資組合和債券投資組合的構建要點(diǎn)

5.投資管理部門(mén)

12.5.a

理解基金公司投資管理部門(mén)設置和基金公司投資流程

13.投資交易管理

1.證券市場(chǎng)的交易機制

13.1.a

了解指令驅動(dòng)市場(chǎng)、報價(jià)驅動(dòng)市場(chǎng)和經(jīng)紀人市場(chǎng)三種市場(chǎng)

13.1.b

理解做市商和經(jīng)紀人的區別

13.1.c

理解買(mǎi)空、賣(mài)空和加杠桿對風(fēng)險和收益的影響

2.交易執行

13.2.a

理解基金公司投資交易流程

13.2.b

了解算法交易的概念和常見(jiàn)策略

3.交易成本與執行缺口

13.3.a

理解不同類(lèi)型的交易成本

13.3.b

了解執行缺口的組成

13.3.c

了解投資組合資產(chǎn)轉持與T-Charter

14.投資風(fēng)險的管理與控制  

1.投資風(fēng)險的類(lèi)型

14.1.a

掌握風(fēng)險的定義和分類(lèi)

14.1.b

理解投資風(fēng)險的種類(lèi)

2.投資風(fēng)險的測量

14.2.a

理解事前與事后風(fēng)險

14.2.b

理解貝塔系數的概念和計算方法

14.2.c

理解下行風(fēng)險和最大回撤的概念和計算方法

14.2.d

理解風(fēng)險價(jià)值VaR的概念，了解常用計算方法

14.2.e

了解風(fēng)險敞口與風(fēng)險敏感度的概念

3.不同類(lèi)型基金的風(fēng)險管理

14.3.a

理解股票型基金與混合型基金的風(fēng)險管理

14.3.b

理解債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險管理

14.3.c

了解指數、ETF、保本基金、QDII基金、分級基金的風(fēng)險管理

15.基金業(yè)績(jì)評價(jià)

1.基金業(yè)績(jì)評價(jià)概述

15.1.a

理解投資業(yè)績(jì)評價(jià)的基礎概念

2.絕對收益與相對收益

15.2.a

掌握收益率的計算方法

15.2.b

理解業(yè)績(jì)比較基準概念與選取方法，絕對收益與相對收益的概念

15.2.c

理解風(fēng)險調整后收益的主要指標

3.業(yè)績(jì)歸因

15.3.a

理解Brinson歸因方法的三個(gè)歸因項

4.基金業(yè)績(jì)評價(jià)方法

15.4.a

了解基金評價(jià)服務(wù)機構、基金分類(lèi)、業(yè)績(jì)計算和風(fēng)格類(lèi)型

15.4.b

理解全球投資業(yè)績(jì)標準 (GIPS)的目的、作用和要求

17.基金的投資交易與結算

1.基金參與證券交易所二級市場(chǎng)的交易與清算

17.1.a

理解證券投資基金場(chǎng)內證券交易市場(chǎng)

17.1.b

理解證券投資基金場(chǎng)內證券結算機構

17.1.c

理解證券投資基金場(chǎng)內交易涉及的主要費用項目及收費標準

17.1.d

理解場(chǎng)內證券交易特別規定及事項

17.1.e

掌握場(chǎng)內證券交易清算與交收的原則

17.1.f

了解場(chǎng)內證券交易交收與資金清算的內容與模式

2.銀行間債券市場(chǎng)的交易與結算

17.2.a

了解銀行間債券市場(chǎng)的發(fā)展與現狀

17.2.b

理解銀行間債券市場(chǎng)的交易制度

17.2.c

理解銀行間市場(chǎng)的交易品種和類(lèi)型

17.2.d

掌握銀行間債券結算類(lèi)型和方式

17.2.e

理解銀行間債券結算業(yè)務(wù)類(lèi)型

3.海外證券市場(chǎng)投資的交易與結算

17.3.a

了解境外市場(chǎng)交易與結算規則

17.3.b

理解QDII開(kāi)展境外投資業(yè)務(wù)的交易與結算情況

18.基金估值、費用與會(huì )計核算

1.基金資產(chǎn)估值

18.1.a

掌握基金資產(chǎn)估值的概念

18.1.b

掌握基金資產(chǎn)估值的法律依據

18.1.c

了解基金資產(chǎn)估值的重要性和需要考慮的因素

18.1.d

理解基金資產(chǎn)估值的責任人

18.1.e

理解基金資產(chǎn)估值的估值程序及基本原則

18.1.f

理解具體投資品種的估值方法及基金暫停估值的情形

18.1.g

了解QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規定

2.基金費用

18.2.a

了解基金費用的種類(lèi)，

18.2.b

掌握基金管理費、托管費及銷(xiāo)售服務(wù)費的計提標準及計提方式

18.2.c

了解不列入基金費用的項目種類(lèi)

3.基金會(huì )計核算

18.3.a

理解基金會(huì )計核算的特點(diǎn)及主要內容

4.基金財務(wù)會(huì )計報告分析

18.4.a

理解基金財務(wù)報告分析的主要內容

19.基金的利潤分配與稅收

1.基金利潤及利潤分配

19.1.a

掌握基金利潤來(lái)源及相關(guān)財務(wù)指標的主要內容

19.1.b

掌握利潤分配對基金份額凈值的影響

19.1.c

理解基金分紅的不同方式和貨幣市場(chǎng)基金利潤分配的特殊規定

2.基金稅收

19.2.a

了解基金投資活動(dòng)中涉及的稅收項目

19.2.b

理解投資者投資基金涉及的稅收項目

26.基金國際化的發(fā)展概況

1.海外市場(chǎng)發(fā)展

26.1.a

了解投資基金國際化投資概況

26.1.b

了解海外市場(chǎng)的監管情況

2.中國基金國際化發(fā)展

26.2.a

掌握QFII、RQFII、QDII的概念、規則和發(fā)展概況

26.2.b

理解基金互認和滬港通的重要意義