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證券從業(yè)資格《投資分析》測試題
《投資分析》在證券從業(yè)資格考試中占著(zhù)很重要的一部分，以下是小編yjbys為您整理的一些關(guān)于證券從業(yè)資格《投資分析》測試題，歡迎學(xué)習參考，同時(shí)祝所有考生獲得理想的好成績(jì)!
一、單項選擇題(以下各小題所給出的4個(gè)選項中，只有1個(gè)選項最符合題目要求，請選出正確的選項)
1.完全正相關(guān)的條件下，由證券A與證券B構成的組合線(xiàn)是連接這兩點(diǎn)的( )。
A.直線(xiàn)
B.向左彎曲的曲線(xiàn)
C.折線(xiàn)
D.向右彎曲的曲線(xiàn)
2.完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為20%，證券B的期望收益率為5%。如果投資證券A、證券B的比例分別為70%和30%，則證券組合的期望收益率為( )。
A.5%
B.20%
C.15.5%
D.11.5%
3.一個(gè)只關(guān)心風(fēng)險的投資者將選取( )作為最佳組合。
A.最小方差
B.最大方差
C。最大收益率
D.最小收益率
4.關(guān)于β系數，下列說(shuō)法錯誤的是( )。
A.β系數是由時(shí)間創(chuàng )造的
B.β系數是衡量證券承擔系統風(fēng)險水平的指數
C.β系數的絕對值數值越小，表明證券承擔的系統風(fēng)險越小
D.β系數反映證券或組合的收益水平對市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
5.與市場(chǎng)組合的夏普指數相比。一個(gè)高的夏普指數表明( )。
A.該組合位于市場(chǎng)線(xiàn)上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
B.該組合位于市場(chǎng)線(xiàn)上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
C.該組合位于市場(chǎng)線(xiàn)下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
D.該組合位于市場(chǎng)線(xiàn)下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
6.關(guān)于最優(yōu)證券組合，下列說(shuō)法正確的是( )。
A.最優(yōu)證券組合是收益最大的組合
B.最優(yōu)證券組合是效率最高的組合
C.最優(yōu)組合是無(wú)差異曲線(xiàn)與有效邊界的交點(diǎn)所表示的組合
D.相較于其他有效組合，最優(yōu)證券組合所在的無(wú)差異曲線(xiàn)的位置最高
7.下列因素中，與久期之間呈相同關(guān)系的是( )。
A.票面利率
B.到期期限
C.市場(chǎng)利率
D.到期收益率
8.下列選項中，不屬于投資者在構建證券投資組合時(shí)需要注意的問(wèn)題是( )。
A.投資目標選擇
B.個(gè)別證券選擇
C.投資時(shí)機選擇
D.投資多元化
9.假設某投資者2010年1月31日買(mǎi)入某公司股票每股價(jià)格2.6元，2011年1月30日賣(mài)出價(jià)格為3.5元，其間獲得每股稅后紅利0.4元，不計其他費用，該投資者的投資收益率為( )。
A.15.38%
B.34.62%
C.37.14%
D.50%
10.提出套利定價(jià)理論的是( )。
A.夏普
B.特雷諾
C.理查德•羅爾
D.史蒂夫•羅斯
二、多項選擇題(以下各小題所給出的4個(gè)選項中，有2個(gè)或2個(gè)以上選項符合題目要求，請選出正確的選項)
1.資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要用于( )。
A.資產(chǎn)估值
B.資金成本預算
C.資源配置
D.風(fēng)險管理
2.關(guān)于β系數，下列說(shuō)法正確的是( )。
A.β系數是衡量證券承擔非系統風(fēng)險水平的指數
B.β系數反映了證券或組合的收益水平對市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
C.β系數的絕對值越大，表明證券承擔的系統風(fēng)險越大
D.β系數的絕對值越大，表明證券承擔的系統風(fēng)險越小
3.所謂套利組合，是指滿(mǎn)足( )條件的證券組合。
A.組合中各種證券的權數和為0
B.組合中因素靈敏度系數為0
C.組合具有正的期望收益率
D.組合中的期望收益率方差為0
4.進(jìn)行被動(dòng)管理時(shí)建立債券組合的目的是為了達到某種設定基準，根據這種設定基準，被動(dòng)管理可以分為( )。
A.單一支付負債下的免疫策略
B.水平分析法
C.多重支付負債下的免疫策略
D.騎乘收益率曲線(xiàn)
5.套期保值之所以能夠規避價(jià)格風(fēng)險，是因為期貨市場(chǎng)上( )。
A.同品種的期貨價(jià)格走勢與現貨價(jià)格走勢一致
B.不同品種的期貨價(jià)格走勢與現貨價(jià)格走勢一致
C.隨著(zhù)期貨合約到期日的臨近，現貨與期貨趨向一致
D.在大部分的交易時(shí)間里，現貨價(jià)格與期貨價(jià)格有差價(jià)
6.關(guān)于久期的性質(zhì)，下列說(shuō)法正確的有( )。
A.久期與息票利率成相反的關(guān)系，息票率越高，久期越短
B.債券的到期期限越長(cháng)，久期也越長(cháng)
C.久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系，到期收益率越大，久期越小
D.多只債券的組合久期等于各只債券久期的算術(shù)平均
7.要使一種債券組合的目標價(jià)值免受市場(chǎng)利率的影響，就必須( )。
A.選擇久期等于償債期的債券
B.選擇久期大于償債期的債券
C.使得初始投資額等于未來(lái)債務(wù)的現值
D.使得初始投資額大于未來(lái)債務(wù)的現值
8.追求市場(chǎng)平均收益水平的機構投資者會(huì )選擇( )。
A.市場(chǎng)指數基金
B.指數化型證券組合
C.主動(dòng)管理
D.被動(dòng)管理
9.下列關(guān)于最優(yōu)證券組合，說(shuō)法正確的是( )。
A.最優(yōu)證券組合是能給投資者帶來(lái)最高收益的組合
B.最優(yōu)證券組合肯定在有效邊界上
C.最優(yōu)證券組合所在的無(wú)差異曲線(xiàn)的位置最高
D.最優(yōu)證券組合是無(wú)差異曲線(xiàn)簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合
10.在證券組合理論中，投資者的共同偏好規則是指( )。
A.投資者總是選擇期望收益率高的組合
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