- 相關(guān)推薦
MPA評估實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題和建議
MPA的主要評估對象是銀行，同時(shí)參與考核的還包括財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車(chē)金融公司、信托投資公司等銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機構。同業(yè)交流和調研顯示，MPA指標設置復雜、動(dòng)態(tài)指標獲取困難、考核標準和激勵機制缺乏差異性等是各家機構關(guān)注的重點(diǎn)。
MPA 簡(jiǎn)介
MPA (Macro Prudential Assessment)全稱(chēng)宏觀(guān)審慎評估，是人民銀行為有效地發(fā)揮逆周期調節和防范系統性風(fēng)險，根據《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》建議推出的銀行類(lèi)金融機構宏觀(guān)審慎評估體系。旨在從資本和杠桿、資產(chǎn)負債、流動(dòng)性、定價(jià)行為、資產(chǎn)質(zhì)量、跨境融資風(fēng)險、信貸政策執行情況等七個(gè)方面引導銀行業(yè)金融機構加強自我約束和自律管理。
MPA的主要評估對象是銀行，同時(shí)參與考核的還包括財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車(chē)金融公司、信托投資公司等銀行業(yè)非存款類(lèi)金融機構。評估通常在人民銀行的監督指導下進(jìn)行，頻率為每季度評一次，按月進(jìn)行事中事后監測和引導。MPA評估的結果分為ABC三檔，根據分檔采取相應的獎罰措施：A檔機構(七大類(lèi)指標均為優(yōu)秀90分)，執行最優(yōu)檔激勵;C檔機構(資本和杠桿情況、定價(jià)行為中任意一大類(lèi)不達標，或資產(chǎn)負債情況、流動(dòng)性、資產(chǎn)質(zhì)量、跨境融資風(fēng)險、信貸政策執行中任意兩大類(lèi)及以上不達標)執行最低檔激勵;AC檔外的機構歸為B檔，執行正常激勵。
目前主要激勵方式是實(shí)施差別化的準備金利率。對A檔機構實(shí)施獎勵性利率，法定準備金利率視情況上浮10%-30%;對C檔機構實(shí)施約束性利率，法定準備金利率視情況下浮10%-30%;對B檔機構繼續保持法定準備金利率。具體實(shí)施過(guò)程中，央行將把MPA考核結果明確與差別存款準備金率、存款保險費率，MLF等公開(kāi)市場(chǎng)操作業(yè)務(wù)資格掛鉤。隨著(zhù)監管的趨嚴，未來(lái)MPA考核成績(jì)的影響可能擴展到央行管轄權中的其他領(lǐng)域，包括銀行間市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、同業(yè)拆借市場(chǎng)、票據市場(chǎng)以及資本債的發(fā)行。
MPA評估實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題和建議
(一)指標設置復雜，動(dòng)態(tài)指標難以把握。
MPA框架體系中，宏觀(guān)審慎資本充足率計算公式復雜，涉及結構性參數、儲備資本、系統重要性附加資本、逆周期緩沖資本等多項的指標，以上指標目前銀行無(wú)法直接取得。此外某些指標還涉及同行業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況等動(dòng)態(tài)數據，數據取得及時(shí)性、便捷性無(wú)法保證。因而，金融機構在模擬評估時(shí)缺乏準確的參數體系，進(jìn)而會(huì )影響經(jīng)營(yíng)計劃的制定。建議提供參數共享平臺或直接提供線(xiàn)上模擬評估服務(wù)，從而使金融機構有更多的精力專(zhuān)注于經(jīng)營(yíng)管理和資產(chǎn)優(yōu)化。
(二)考核和激勵機制未充分考慮機構特殊因素。
目前MPA考核對法人機構實(shí)行“一視同仁”的考核辦法，卻沒(méi)考慮各金融機構之間發(fā)展環(huán)境、水平的巨大差異。建議資本充足率容忍度與上期的機構的規模、業(yè)務(wù)發(fā)展水平、以及信貸政策執行情況掛鉤，激勵機構根據自身的優(yōu)勢協(xié)調開(kāi)展各項新業(yè)務(wù)。同時(shí)，建議提供多種激勵方式供機構選擇，滿(mǎn)足不同法人機構的需求，從而取得良好激勵效果。
(三)進(jìn)一步完善MPA考核溝通協(xié)調機制，對重要指標和管理要求的調整能夠提前通知商業(yè)銀行，并設置過(guò)渡期安排，給予商業(yè)銀行調整的時(shí)間和空間，盡量降低監管指標調整對銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的影響。
建議進(jìn)一步加強對MPA指標與參數設置的宣導和講解，通過(guò)過(guò)程輔導、定期座談扥機制，進(jìn)一步暢通貨幣政策溝通渠道，以促進(jìn)各銀行強化自身管理，確保政策執行到位。
宏觀(guān)審慎評估劍指系統性風(fēng)險，可從全局的角度掌控機構的經(jīng)營(yíng)策略，也是貨幣政策順利實(shí)施的重要引導工具。MPA 克服了微觀(guān)審慎評估中加權求和導致的機構偏科現象和監管套利，配合微觀(guān)審慎評估的實(shí)施可全面提升金融系統的穩定性和機構個(gè)體的可持續發(fā)展能力。盡管中小銀行受制于業(yè)務(wù)起步晚，但MPA評估提供了調整發(fā)展思路的重要契機。
【MPA評估實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題和建議】相關(guān)文章：
煤礦安全生產(chǎn)管理存在問(wèn)題和建議12-05
oa系統實(shí)施過(guò)程存在的問(wèn)題07-05
企業(yè)風(fēng)險管理存在的問(wèn)題及建議06-09
SEOer在部門(mén)溝通中存在的問(wèn)題及建議05-31
我國網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)存在的問(wèn)題及建議07-18
我國網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)存在的問(wèn)題與建議07-10