上交所債券回購交易新計息規則2017

　　經(jīng)中國證監會(huì )批準，上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所)對《上海證券交易所交易規則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《交易規則》)、《上海證券交易所債券交易實(shí)施細則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施細則》)中涉及債券質(zhì)押式回購交易的若干條款進(jìn)行了修改，具體修改內容如下。下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的上交所債券回購交易新計息規則，歡迎閱讀。

　　一、《交易規則》相關(guān)條款修改內容

　　修改質(zhì)押式回購收盤(pán)價(jià)的計算方法。第4.1.3條修改為：“除本規則另有規定外，證券的收盤(pán)價(jià)為當日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權平均價(jià)(含最后一筆交易)。當日無(wú)成交的，以前收盤(pán)價(jià)為當日收盤(pán)價(jià)。

　　債券質(zhì)押式回購的收盤(pán)價(jià)為當日該證券最后一筆交易前一小時(shí)所有交易的成交量加權平均價(jià)(含最后一筆交易)。當日無(wú)成交的，以前收盤(pán)價(jià)為當日收盤(pán)價(jià)。”

　　二、《實(shí)施細則》相關(guān)條款修改內容

　　(一)增加質(zhì)押式回購開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)計算方法的相關(guān)條款

　　增加一條作為第十六條：“債券回購交易開(kāi)盤(pán)價(jià)，為當日該回購品種集合競價(jià)中產(chǎn)生的價(jià)格;集合競價(jià)不能產(chǎn)生開(kāi)盤(pán)價(jià)的，連續競價(jià)中的第一筆成交價(jià)為開(kāi)盤(pán)價(jià)。

　　債券回購的收盤(pán)價(jià)為當日該證券最后一筆交易前一小時(shí)所有交易的成交量加權平均價(jià)(含最后一筆交易)。當日無(wú)成交的，以前收盤(pán)價(jià)為當日收盤(pán)價(jià)。”

　　(二)修改債券回購購回價(jià)的計算公式

　　原第十八條修改為：“回購到期日，證券登記結算機構根據購回價(jià)公式計算應進(jìn)行交割的資金和質(zhì)押券數量。

　　購回價(jià)計算公式為：購回價(jià)=100元+年收益率×100元×實(shí)際占款天數/365。

　　本條第二款所稱(chēng)實(shí)際占款天數，是指當次回購交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的實(shí)際日歷天數。”

　　上述修改內容自2017年5月22日起實(shí)施。2017年5月22日前達成的回購交易到期購回價(jià)仍按原公式計算。

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