探討利率市場(chǎng)化過(guò)程中銀行遇到的困難和風(fēng)險論文

　　無(wú)論在學(xué)習或是工作中，大家最不陌生的就是論文了吧，通過(guò)論文寫(xiě)作可以培養我們獨立思考和創(chuàng )新的能力。相信寫(xiě)論文是一個(gè)讓許多人都頭痛的問(wèn)題，下面是小編為大家收集的探討利率市場(chǎng)化過(guò)程中銀行遇到的困難和風(fēng)險論文，希望能夠幫助到大家。

　　摘要：

　　隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展，對于國內利率化改革的呼聲也越來(lái)越高，但是利率化的改革給銀行業(yè)帶來(lái)了一些問(wèn)題。根據研究，隨著(zhù)國內利率化的不斷加深，銀行業(yè)的確承擔了更大的風(fēng)險，換句話(huà)說(shuō)，利率市場(chǎng)化給銀行業(yè)帶來(lái)的好處不能抵消潛在的風(fēng)險。我國銀行業(yè)正處于產(chǎn)權屬性和轉型的特殊時(shí)期，漸進(jìn)性的改革更適用于國內銀行業(yè)，相比較而言，時(shí)間比較寬裕，可以有更多的時(shí)間去適應利率市場(chǎng)化的過(guò)程，并且商業(yè)銀行可以根據利率市場(chǎng)化的不斷推進(jìn)有效的改變自己的策略，制定與之相適應的規則，從而可以有效地轉嫁風(fēng)險。文章就利率市場(chǎng)化的過(guò)程中給銀行帶來(lái)的困難和風(fēng)險進(jìn)行分析和探討，并對銀行就如何避免這些風(fēng)險提供針對性的建議。

　　關(guān)鍵詞：

　　利率市場(chǎng)化；商業(yè)銀行；風(fēng)險承擔；對策；

　　引言：

　　我們所說(shuō)的利率市場(chǎng)化就是由市場(chǎng)決定利率，具體而言就是由銀行根據資金市場(chǎng)上具體的供求變化來(lái)自動(dòng)調節，最后形成一套以中央銀行的基準利率為引導，其他各種利率同時(shí)存在的體系。利率市場(chǎng)化不斷深入也是一個(gè)國家金融體系不斷深化的標志，是提高金融市場(chǎng)化重要的環(huán)節。

　　一、利率市場(chǎng)化的基本含義

　　利率市場(chǎng)化可以細化分為兩個(gè)不同的階段，首先是利率決定機制下的市場(chǎng)化模式。此類(lèi)模式代表利率方面所出現的所有變更均是由市場(chǎng)引發(fā)的，無(wú)法由主觀(guān)進(jìn)行操控。其次便是利率干預機制下的市場(chǎng)化模式。此類(lèi)方式主要指的是利率在受市場(chǎng)運作影響的基礎上，中央銀行業(yè)會(huì )通過(guò)間接的方式對利率進(jìn)行適當的管控。不過(guò)此類(lèi)管控并非直接的方式，僅僅是根據市場(chǎng)變更狀況進(jìn)行的一些微調。

　　利率市場(chǎng)化具有很多優(yōu)勢，舉例來(lái)講，其能夠進(jìn)一步展現資金供求兩方真實(shí)的資金力量對比，這樣便能夠更好地優(yōu)化資金的配置。所以上述談到的兩類(lèi)市場(chǎng)化模式，在經(jīng)濟調節、推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展方面均是具有一定的效用的。而中央銀行同樣可借助此類(lèi)模式能夠進(jìn)一步把控經(jīng)濟的整體進(jìn)程。此種狀況一方面是利率市場(chǎng)化的效果，同時(shí)也是整個(gè)利率市場(chǎng)化的發(fā)展走勢。

　　二、利率市場(chǎng)化對商業(yè)銀行的影響機制

　�。ㄒ唬┦广y行面臨的利率風(fēng)險加大

　　所謂利率風(fēng)險就是因為利率的變動(dòng)給商業(yè)銀行帶來(lái)的潛在風(fēng)險。根據經(jīng)濟規律來(lái)講，如果利率長(cháng)期受到管制，突然放開(kāi)，那么在短時(shí)間內，會(huì )出現比較明顯的上升過(guò)程，隨后會(huì )與市場(chǎng)的變化相適應，隨著(zhù)市場(chǎng)的行情變化而變化。在利率市場(chǎng)化的過(guò)程中，會(huì )對商業(yè)銀行造成風(fēng)險的主要原因有兩個(gè)，一個(gè)就是利率的敏感性缺口加大，另外一個(gè)就是受到存貸利差的影響。就目前我國商業(yè)銀行的現狀來(lái)看，利率的敏感性缺口加大對我國商業(yè)銀行的影響較大，存貸利差空間變小則是商業(yè)銀行出現風(fēng)險的直接因素。隨著(zhù)利率市場(chǎng)化的不斷推進(jìn)，可以預見(jiàn)想要在短時(shí)間內預測我國的利率會(huì )有比較大的困難，市場(chǎng)上實(shí)際的利率和預測利率存在較大的差距，就會(huì )使市場(chǎng)的利率變化更加難以預測，直接導致敏感性資產(chǎn)和負債結構不能合理匹配，也就會(huì )導致利率的結構期限更加復雜，導致銀行存貸款周期不穩定。如果是在快速的商業(yè)擴展周期中，央行又實(shí)行緊縮性的貨幣政策，會(huì )導致銀行的長(cháng)短期利率倒掛，利差空間嚴重被擠壓，商業(yè)銀行沒(méi)有實(shí)現預計的利差，就會(huì )引起收益曲線(xiàn)風(fēng)險。

　�。ǘ�）使銀行的信貸風(fēng)險增加

　　在利率市場(chǎng)化逐步推進(jìn)發(fā)展中，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險也會(huì )隨之增加。利率市場(chǎng)化后，商業(yè)銀行整個(gè)利潤空間被嚴重縮小，此種狀況下其便需直接取消部分收益少、風(fēng)險低的項目，將自身的精力更多地放在收益較高的項目上。此種狀況下，商業(yè)銀行所運營(yíng)的各類(lèi)項目整體風(fēng)險性會(huì )進(jìn)一步提升，進(jìn)而引發(fā)更多的信用風(fēng)險。這便是逆向選擇嚴重狀況下，還可能會(huì )引發(fā)"逆向選擇""道德風(fēng)險"的狀況的出現。由此可見(jiàn)，如果進(jìn)行完全市場(chǎng)化的話(huà)，會(huì )直接影響市場(chǎng)供求關(guān)系等諸多方面的利益，違背市場(chǎng)運作規律，增加信用風(fēng)險的出現。

　　因為金融市場(chǎng)的信息不對稱(chēng)性，所以利率提升后，信貸市場(chǎng)會(huì )出現相應的逆向選擇、逆向激勵效應。關(guān)于逆向選擇效應，即利率提升之后，因為信息不對稱(chēng)的狀況導致商業(yè)銀行更多地會(huì )選擇將貸款放置在高利率借款人方面，而風(fēng)險與收益偏好均較高的借款人也會(huì )意愿去支付高額的利率，這樣一來(lái)兩方便達成了相應的共識。至于償還能力佳、風(fēng)險低的借款人員，因為其自身能力低、不愿支付高利率等各種原因會(huì )直接退出信貸市場(chǎng)。關(guān)于逆向激勵效應，即得到貸款的借款人在高額貸款成本方面，會(huì )挑選收益與風(fēng)險俱高的項目，進(jìn)行投資時(shí)也會(huì )將所借貸款投放在風(fēng)險高的行業(yè)。逆向選擇、逆向激勵效應的共同作用造成了銀行信貸風(fēng)險的提升，同時(shí)也會(huì )造成投資、總體經(jīng)濟活動(dòng)水平的降低。若持續此種狀況則會(huì )為金融危機的出現埋下高風(fēng)險因素。

　�。ㄈ�）流動(dòng)性風(fēng)險加大

　　利率市場(chǎng)化能夠幫助商業(yè)銀行以更靈活的方式綜合使用價(jià)格工具來(lái)獲取存款、優(yōu)化自身資產(chǎn)負債結構，不過(guò)也造成了資產(chǎn)負債期限結構匹配難度的綜合上升，同樣是對當下資產(chǎn)負債項目整體穩定程度的一種更改。資產(chǎn)上，整體流動(dòng)性低且收益較高的資產(chǎn)會(huì )逐步提升占比。負債上，商業(yè)銀行存款整體穩定性會(huì )降低，不同種類(lèi)的存款，尤其是同業(yè)存款于銀行間的整體流動(dòng)速率會(huì )增加，對應的規模同樣會(huì )增大，而這均會(huì )讓商業(yè)銀行整體的資產(chǎn)負債結構變得更加脆弱。

　　三、商業(yè)銀行承擔利率市場(chǎng)化風(fēng)險的有效措施

　�。ㄒ唬┱�府部門(mén)把握政策力度

　　當下來(lái)看，商業(yè)銀行仍舊屬于金融市場(chǎng)當中的一部分，而利率市場(chǎng)化則屬于市場(chǎng)利率快速發(fā)展的主要模式，兩者間的相互作用需政府運用"有形的手"進(jìn)行綜合把控，由此來(lái)思考市場(chǎng)形勢狀況，整體把控政策的運用。第一，改革方面來(lái)看，需使用漸進(jìn)式的開(kāi)放利率管理方式，減緩整個(gè)利率市場(chǎng)化的速度，減少對于商業(yè)銀行整體的沖擊。第二，當利率市場(chǎng)化出現相應風(fēng)險的時(shí)候，也需加強商業(yè)銀行等相關(guān)金融企業(yè)的監管力度，綜合把控市場(chǎng)整體競爭情況，以此優(yōu)化商業(yè)銀行在風(fēng)險方面的抵抗能力。

　�。ǘ�）循序漸進(jìn)的推進(jìn)利率市場(chǎng)化

　　目前來(lái)講，中國利率市場(chǎng)化已有了相應的經(jīng)驗，且在實(shí)際中發(fā)現了符合中國市場(chǎng)特征的路徑"先外幣、后本幣；先貸款、后存款；先長(cháng)期、大額，后短期、小額",這是進(jìn)一步推動(dòng)存貸款利率市場(chǎng)化發(fā)展的重要經(jīng)驗。相關(guān)國際經(jīng)驗顯示，借助漸進(jìn)式的辦法來(lái)發(fā)展利率市場(chǎng)化，最終的效果一般是較佳的，相比于急于獲利的模式來(lái)講具有很大的優(yōu)勢。所以，中國利率市場(chǎng)化也可借助此類(lèi)試點(diǎn)化辦法進(jìn)行發(fā)展，在綜合提升經(jīng)驗水平的基礎上推動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)的進(jìn)步發(fā)展。

　�。ㄈ�）加強利率風(fēng)險管理

　　利率市場(chǎng)化模式下，利率風(fēng)險管理是十分重要的。長(cháng)時(shí)間內的利率管制導致中國商業(yè)銀行在利率風(fēng)險方面的整體認知偏低，且商業(yè)銀行的內容也無(wú)體系化的利率管理方式。由此以最大程度上減少利率風(fēng)險的出現、構建出專(zhuān)門(mén)化的利率風(fēng)險管理部門(mén)為目的，便可通過(guò)發(fā)行相關(guān)金融衍生品的方式來(lái)轉移風(fēng)險，同時(shí)構建起專(zhuān)門(mén)化的市場(chǎng)利率信息系統、創(chuàng )建利率預測模型，科學(xué)預測走勢、把控風(fēng)險。

　�。ㄋ模┘訌妼ι虡I(yè)銀行的金融監管

　　利率市場(chǎng)化屬于中國金融體制改革當中十分重要的部分，構建高效化的金融監管體系展開(kāi)合理化的監管，對于推動(dòng)整個(gè)利率市場(chǎng)化的發(fā)展來(lái)講是十分有利的。相關(guān)經(jīng)驗顯示，構建完善、高效的金融監管制度，得到優(yōu)良化的監管體系，才能夠最大程度上監管把控商業(yè)銀行各類(lèi)行為，以推動(dòng)利率市場(chǎng)化的發(fā)展，維持經(jīng)濟的持續繁榮。

　　1.加速法規修訂、銀行監管法律框架的構建

　　目前來(lái)看，需提升法規修訂速率、在增設相關(guān)新法規的基礎上，構建更全面化的銀行監管法律框架，優(yōu)化完善其中重點(diǎn)內容。首先，對監管當局、相關(guān)部門(mén)的職工職責進(jìn)行細化，保證監管部門(mén)享有獨立化的監管權；其次，對各項準則進(jìn)行進(jìn)一步規范，諸如銀行方面的市場(chǎng)準入規則、流動(dòng)性、資本充足率等；再次，統一相關(guān)監管標準，面向全部銀行采取國民待遇原則；最后，確定出監管人員與監管章程對應的具體負責內容，構建完善的監管機構檢查制度。

　　2.優(yōu)化監管理念，構建國際化監管模式

　　當下，需提升下述幾點(diǎn)工作水平：首先，構建完善化的信息披露制度。關(guān)于信息披露，需確定出相關(guān)細則，如監管對象需負責的各項內容、所需披露的各項資料、關(guān)于資料方面的各項邀請等。其次，構建完善化的信用評級制度。在中國金融業(yè)對外開(kāi)放水平進(jìn)一步提升的基礎上，我們也需根據國際經(jīng)驗設計合理化的信用評級措施，構建符合中國本土的評級制度。再次，構建存款保險制度。設立嚴重狀況出現時(shí)應對銀行倒閉問(wèn)題的各項程序。最后，構建專(zhuān)門(mén)化的金融風(fēng)險預警指標體系。實(shí)時(shí)跟蹤、分析指標，為金融風(fēng)險的出現、解決奠定相應的基礎。

　　3.構建完善化的金融監管自律機制

　　首先，優(yōu)化現有的金融機構內部控制制度。此制度是維持銀行監管體系正常運轉的重要金融基礎，能夠推動(dòng)金融機構于更穩定的狀態(tài)中發(fā)展。除此之外，還需構建現代化商業(yè)銀行運作機制，借助改革等相應方式促使金融機構變成符合市場(chǎng)發(fā)展的市場(chǎng)競爭主體，以此更好地在各類(lèi)經(jīng)營(yíng)理念的指導下降低整體違規違紀現象的出現。其次，構建金融同業(yè)間自律體系。由中國當下的金融行業(yè)狀況來(lái)看，發(fā)現金融業(yè)整體的發(fā)展速度是較快，且金融監管當局存在監管不力等各類(lèi)問(wèn)題。對此，需及時(shí)構建起匹配現有問(wèn)題的金融同業(yè)公會(huì )制度，開(kāi)設出能夠推動(dòng)市場(chǎng)有序競爭、良好把控金融風(fēng)險的行業(yè)自律機制�？捎山鹑诒O管當局牽頭，在社會(huì )輿論的指導之下，在自發(fā)、自愿的基礎上建立金融業(yè)同業(yè)公會(huì )，根據金融機構的不同類(lèi)型、不同地區建立不同的金融同業(yè)公會(huì )，賦予金融業(yè)同業(yè)公會(huì )具有行業(yè)保護、行業(yè)協(xié)調、行業(yè)監管、行業(yè)合作與交流等職能。

　�。ㄎ澹�應加快商業(yè)銀行的金融創(chuàng )新

　　在利率市場(chǎng)化之下，頻繁的利率波動(dòng)對商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)行為和客戶(hù)的投資消費行為都會(huì )帶來(lái)影響。對商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，利率波動(dòng)使利差收入減少，為適應競爭的需要，商業(yè)銀行只有不斷加快金融產(chǎn)品研發(fā)，不斷創(chuàng )新制度流程，以更多金融產(chǎn)品和方便快捷的效率來(lái)拓展業(yè)務(wù)空間，才能更好地規避和分散風(fēng)險。因此，商業(yè)銀行在保證傳統業(yè)務(wù)的同時(shí)必須加快金融產(chǎn)品的創(chuàng )新和研發(fā)步伐。

　　四、結語(yǔ)

　　總而言之，利率市場(chǎng)變化使得商業(yè)銀行承擔信用風(fēng)險、利率風(fēng)險與資金流動(dòng)風(fēng)險，需要通過(guò)政府部門(mén)把握政策力度、循序漸進(jìn)的推進(jìn)利率市場(chǎng)化、加強風(fēng)險防范意識、加強對商業(yè)銀行的金融監管、應加快商業(yè)銀行的金融創(chuàng )新等方式，能夠有效提高商業(yè)銀行的風(fēng)險承擔能力與控制能力。

　　參考文獻

　　[1]汪河.金融科技、利率市場(chǎng)化與商業(yè)銀行風(fēng)險承擔[J].上海經(jīng)濟，2018（2）：108-116.

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