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細化商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的新思路
[摘要]突發(fā)事件的攀升及美國次級債的惡化，使操作風(fēng)險的內部管理和外部監管越來(lái)越受到重視。為了加強我國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理，銀監會(huì )于2007年6月在其網(wǎng)站公布《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》，就如何管理、計量操作風(fēng)險進(jìn)行闡述，再次說(shuō)明這是當前銀行業(yè)風(fēng)險管理面臨的一項重要挑戰。本文在分析巴塞爾新資本協(xié)議操作風(fēng)險和實(shí)際工作的基礎上，提出將信息資產(chǎn)作為商業(yè)銀行一類(lèi)特殊產(chǎn)品線(xiàn)，采用信息安全管理體系IS027001完善和細化操作風(fēng)險管理，以此提升風(fēng)險管理和內控能力。[關(guān)鍵詞]巴塞爾新資本協(xié)議；操作風(fēng)險管 ；IS027001；信息資產(chǎn)
金融業(yè)的全面開(kāi)放和金融服務(wù)的管制放松，以及高端化的信息技術(shù)，使銀行的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品日益多元化，這直接導致其面臨的風(fēng)險更為復雜和多樣。國內外銀行業(yè)重大違規事件及美國金融海嘯影響的迅速擴大，迫切需要國內外金融監管部門(mén)和從業(yè)機構反思對操作風(fēng)險的管理和防范，加強合規管理。2004年發(fā)布的巴塞爾新資本協(xié)議，將操作風(fēng)險正式納入資本監管范圍，并進(jìn)一步提出了明確的監管資本要求。2007年我國銀監會(huì )再次對其進(jìn)行解讀和說(shuō)明。然而，由于操作風(fēng)險情況復雜，與銀行自身的規模、經(jīng)驗、業(yè)務(wù)特征等密切相關(guān)，具有和動(dòng)態(tài)變化等特點(diǎn)。因此，探索適合銀行不同類(lèi)別操作風(fēng)險特點(diǎn)的管理和計量方法，是一項十分重要而緊迫的課題。
一、操作風(fēng)險管理的困惑與問(wèn)題
到目前為止，有關(guān)操作風(fēng)險的定義、管理及計量問(wèn)題一直困擾著(zhù)各家商業(yè)銀行和監管機構，國內外銀行也未對它形成統一的認識。本文采用至今已被大多數銀行所接受的巴塞爾銀行監管委員會(huì )有關(guān)操作風(fēng)險的定義，即由于不完善或有問(wèn)題的內部程序、人員和系統或因外部事件導致?lián)p失的風(fēng)險。新資本協(xié)議從風(fēng)險監管的角度將操作風(fēng)險事件劃分為七種類(lèi)型，包括內部欺詐，外部欺詐，雇員活動(dòng)和工作場(chǎng)所的安全問(wèn)題，客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)的安全問(wèn)題，銀行維系經(jīng)營(yíng)的實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統故障，執行、交付和過(guò)程管理等。就其風(fēng)險成因可分為人員、流程、系統和外部事件四大類(lèi)。此外，按產(chǎn)品線(xiàn)將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)劃分為公司金融、交易和銷(xiāo)售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結算、代理業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀八大類(lèi)，并對每一類(lèi)產(chǎn)品分別規定不同的操作風(fēng)險資本要求系數，籍以用標準法計算操作風(fēng)險總體資本要求。
巴塞爾委員會(huì )給出了管理操作風(fēng)險的十大原則，但這些原則都是從宏觀(guān)角度要求商業(yè)銀行應該建立什么
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