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淺談數學(xué)模型在投機交易中的應用
“數學(xué)模型”方法是針對或參照某種事物系統的特征或數量相依關(guān)系，采用形式化數學(xué)語(yǔ)言，概括的或近似地表述出來(lái)的一種數學(xué)結構.采用“數學(xué)模型”做交易，相對于常用的技術(shù)分析、基本分析等方法有如下優(yōu)勢：
首先，交易更加精確量化.
技術(shù)分析、基本分析等方法的缺陷都是不能做到完全的精確量化.
技術(shù)分析主要是用來(lái)分析交易的進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)點(diǎn)的，是抉擇交易時(shí)機的一種方法. 技術(shù)分析理論的主要的代表有道氏理論、波浪理論、江恩法則等.主要分析方法有K線(xiàn)(日本線(xiàn))理論、切線(xiàn)理論、形態(tài)理論、量?jì)r(jià)關(guān)系理論.主要的分析指標包括：趨勢型指標、超買(mǎi)超賣(mài)型指標、人氣型指標、大勢型指標等內容.技術(shù)指標大多是線(xiàn)型的公式來(lái)表達價(jià)格漲落與歷史價(jià)格成交量之間的關(guān)系.由于價(jià)格運動(dòng)的復雜性用線(xiàn)型公式是無(wú)法概括表述的，所以存在技術(shù)指標時(shí)好時(shí)壞的現象.用幾套技術(shù)指標疊加做出的系統，同樣解釋不了價(jià)格的運動(dòng).因為大多技術(shù)指標編制的思路及出發(fā)點(diǎn)雷同，趨向性一致，所以造成了好用都好用，不好用都無(wú)奈的現象.技術(shù)分析是成千上萬(wàn)證券市場(chǎng)投資者經(jīng)驗的結晶，它更像一門(mén)藝術(shù).其一，在它的各種理論體系中，從定義到規則，都帶有明顯的經(jīng)驗總結色彩，不具備嚴格的數學(xué)推理過(guò)程;其二，它包含的理論很多，每位技術(shù)分析家都有不同的見(jiàn)地，這些分支理論并不能形成一整套相互輝映的理論體系.任何一種技術(shù)分析方法都不能完全適應于市場(chǎng)，每一種方法都有自己的盲點(diǎn).
使用技術(shù)分析、基本分析無(wú)法精確量化交易.“數學(xué)模型”是采用離散采樣的方法，對數據進(jìn)行統計分析.根據證券市場(chǎng)的特性，價(jià)格是離散型的隨機變量.“數學(xué)模型”會(huì )將隨機變量的所有可能取值及相應的概率描述出來(lái)，模擬離散型隨機變量的概率分布.通過(guò)概率進(jìn)行資金分配，能夠量化每筆交易手數.對交易的把控更加精確量化.
其次，能夠克服人性在交易時(shí)的弱點(diǎn).
在交易當中，最可怕莫過(guò)于人性的弱點(diǎn).人的“貪婪”和“恐懼”在交易的過(guò)程當中會(huì )毫無(wú)遺漏的表現出來(lái).有盈利的時(shí)候“惜賣(mài)”，虧損后又“死抱”;容易受到周邊議論的影響，等等這些都會(huì )造成交易的隨意性，導致虧損.用“數學(xué)模型”各種規則都是固定量化的，計算出來(lái)的結果也是確定、唯一的，能夠避免投資者在交易時(shí)主觀(guān)的判斷.我們所要做的就是相信系統，嚴格執行.
下面，我們對“數學(xué)模型”類(lèi)交易方法的特點(diǎn)進(jìn)行總結，深一步討論“數學(xué)模型”在交易中的應用.
1.認為價(jià)格的運動(dòng)是隨機與有序并存.它并不是完全隨機，也沒(méi)有固定的規律，它的運動(dòng)具有一定的“人為特征表象”.整體而言，市場(chǎng)是有效的，但仍存在短暫的或局部的市場(chǎng)無(wú)效性，可以提供交易機會(huì ).
2.主要通過(guò)對歷史數據的離散采樣統計，找出金融產(chǎn)品價(jià)格、宏觀(guān)經(jīng)濟、市場(chǎng)指標、技術(shù)指標等各種指標間變化的數學(xué)關(guān)系，發(fā)現市場(chǎng)目前存在的微小獲利機會(huì )，并通過(guò)杠桿比率進(jìn)行快速而大規模的交易獲利.
3.通過(guò)高頻次且快速的日內短線(xiàn)交易來(lái)捕捉稍縱即逝的機會(huì ).通過(guò)大量的交易次數對沖風(fēng)險，累積盈利.
4.要求市場(chǎng)具有高活躍度和流動(dòng)性.要求交易品種價(jià)格的運動(dòng)具有連續性，以及成交量的活躍性.這一點(diǎn)主要是為了保證交易的可成交性.
5.運用現代計算機技術(shù)將“數學(xué)模型”轉化為交易系統，通過(guò)計算機的海量運算能力實(shí)現應用.
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